Zmiany w portfelu - 21.05.2010 - Panika/Zmiana strategii

Dzisiejszy wpis o zmianach w portfelu będzie nieco dłuższy jak zazwyczaj. Miesiąc maj w mojej historii inwestowania na gpw przejdzie do historii jako miesiąc popełnienia największych błędów, które też spowodowały, że chce zacząć realizować nową strategię gry o czym za chwilę.

Na wczorajszej sesji wykonałem szereg panicznych ruchów. Najpierw uciekłem z rynku na poziomie 2235 (decyzja taka została podjęta na podstawie ogólnego stop/losa jakiego sobie przyjąłem). Jakiś czas temu stwierdziłem, że potrzebuje ogólnego stop/lossa w razie sytuacji krytycznych. W historii rynków zdarzały się ogromne dzienne spadki rzędu ponad kilkuset punktów o ile dobrze pamiętam, nawet jeśli nie u nas to na S&P. Tak więc przyjąłem, że jeśli moja pozycja odnotuje stratę ATR(5)*1,25 to powinienem ją zamknąć. Najlepsi inwestorzy zawsze mówią, że rozpatrują najgorsze scenariusze jakie mogą się wydarzyć i jeśli mają strategię jak na nie zareagować to znaczy, że są bliscy odpowiedniego systemu inwestycyjnego.

Z tym założeniem tak naprawdę wiązało się kilka błędów logicznych - ale do perfekcji jeszcze daleko - dlatego postanowiłem to założenie zmienić i stop/loss będzie od teraz ustawiany w oparciu o atr(5)*1,95 i ciągle będzie odnosił się do momentu otwarcia pozycji a nie do zmian na obecnej sesji. Czyli wczoraj oznaczało by to, że po stracie na pozycji 127 punktów bym ją zamknął (poziom 2321-127 =  2194). Przypominam, że ten stop/loss ma mnie chronić przed krytycznymi sytuacjami, a nie regularnie wybijać pozycję na stratach. Jeszcze nie wiem na ile będzie to dobre założenie, bo nie mam obecnie środowiska testowego, ale czas znowu pokaże.

Mimo iż już przez ponad pół roku zajmuje się inwestycjami w kontrakty terminowe i wydawało mi się, że już trochę widziałem okazuje się, że nadal emocje biorą u mnie górę i przejmują kontrole nad zdrowym rozsądkiem stąd szereg strat. Mogę powiedzieć: ucz się na moich błędach ! jeśli masz system to się go trzymaj choćby świat się kończył - za każdym razem gdy odszedłem od systemu to popełniłem błąd. Mogę tak powiedzieć, ale i tak wiem, że nic to nie da, jeśli ktoś zaczyna inwestycje w kontrakty tak samo jak ja musi przejść przez te emocjonalne huśtawki i psychologiczne testy żeby nauczyć się nie-reaktywności - to wymaga czasu i chyba nie ma innej drogi jak na własnej skórze to przetrenować.

Ponieważ mój obecny system w tym miesiącu sprawuje się bardzo słabo na tle innych mi znanych, postanowiłem także na wprowadzenie nowej strategii. Strategii gry dwoma systemami, które różnią się w pewnym stopniu od siebie - w takim, że jeden ma obecnie jakoś -100 punktów a drugi +250 punktów. W garażu leży u mnie właśnie ten drugi system i postanowiłem, że będzie użyteczny. W celu realizacji drugiej strategii założyłem w Alior Banku rachunek maklerski na którym będę realizował drugą strategię - na razie trwa zbiórka pieniędzy na realizację drugiej strategii, jako, że wszystko jest polokowane - a potrzeba by mi było pewnie z 40k PLN by realizować równoległą strategię, chociaż pewnie i z 20k PLN wystartuje.

Przyjrzałem się wstępnie systemowi transakcyjnemu Alior Banku i jestem bardzo rozczarowanym tym co zobaczyłem, ale o tym pewnie zrobię osobny wpis jak już trochę go poużywam. Możliwe także, że porzucę Alior i założe jeszcze jeden rachunek w ING, które także rozpatrywałem, które także używa Sidomy jako swojej platformy, która jak dla mnie jest najlepszą platformą na rynku.

Błędy maja spowodowały, że w moich zyskach cofnąłem się czasowo i będę musiał je odrabiać w następnych miesiącach, ale prawda jest taka, że takie błędy są niczym, mój styl inwestowania ma trwać latami - i takie błędy zbliżają mnie do osiągnięcia wymaganej regularności,a w przyszłości inwestowania takim lewarem, że praca na etacie będzie tylko zabawą.

Wygląda na to,że w poniedziałek zaczniemy na zielono a ja wreszcie będę miał zyskowną pozycję. Niektórzy nawet twierdzą, że już uklepaliśmy dno, ale czy to jest prawda, tego nikt nie wie. To były kosztowne lekcje dla mnie w tym miesiącu, ale mam nadzieję, że były zgodne z :

"W momentach największego kryzysu dokonujesz największego postępu!"

Podsumowanie dnia. Zamknięta pozycja długa na poziomie 2235 (zysk/strata: -86 punktów). Otworzona pozycja krótka na tym samym poziomie po czym zamknięta na poziomie 2250 (zysk/strata: -15 punktów). Ostatecznie otworzona pozycja długa na poziomie 2267. Oczywiście żadna z tych pozycji nie miała nic wspólnego z systemem gry a jedynie z moimi panicznymi ruchami, może powinienem przestać obserwować notowania w trakcie dnia :).

TRZYMAJ SIĘ SYSTEMU BEZ WZGLĘDU NA TO CO SŁYSZYSZ LUB CO SIĘ DZIEJE!