Zamknięta pozycja długa na poziomie 2800 (zysk/strata: +4 punkty). Obecna pozycja: poza rynkiem.
Rozpoczynam odpoczynek świąteczny od gry aż do stycznia, obecne ruchy i obroty nie wprowadzają
nic sensownego do gry, są zwykłym szumem, który należało odfiltrować.
środa, 22 grudnia 2010
czwartek, 16 grudnia 2010
Zmiany w portfelu - 16.12.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2764 (zysk/strata: - 19 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
Przeczekam okres wygasania kontraktów terminowych, bo granie w pobliżu tego terminu nie ma żadnego sensu.
Przeczekam okres wygasania kontraktów terminowych, bo granie w pobliżu tego terminu nie ma żadnego sensu.
środa, 15 grudnia 2010
Zmiany w portfelu - 15.12.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2783 (zysk/strata: -25 punktów).
Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
czwartek, 9 grudnia 2010
poniedziałek, 6 grudnia 2010
Zmiany w portfelu - 06.12.2010
Na dzisiejszej sesji sprzedałem 3000 akcji MIRBUDU po śr. cenie 4,37 PLN (zysk/strata: +4,30%).
Trochę przedwcześnie dzisiaj z MIRBUDA wyszedłem, bo na samej sesji wzrósł jakieś 7%, jednakże
potrzebowałem zamknąć już tę transakcję.
Trochę przedwcześnie dzisiaj z MIRBUDA wyszedłem, bo na samej sesji wzrósł jakieś 7%, jednakże
potrzebowałem zamknąć już tę transakcję.
piątek, 3 grudnia 2010
Zmiany w portfelu - 03.12.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2713 (zysk/strata: +13 punktów).
Następnie odnowiłem pozycję długą na poziomie 2698 i zamknąłem na poziomie 2705 (zysk/strata: +7 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
Właściwie przez cały dzień kierowałem się ku pozycji długiej, ale problemy techniczne (brak prądu przez ponad 4h) spowodowały, że tak się to rozbiło, uciekałem, zostawałem aż wreszcie wyszedłem z rynku i teraz będę czekał na następny sygnał.
Następnie odnowiłem pozycję długą na poziomie 2698 i zamknąłem na poziomie 2705 (zysk/strata: +7 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
Właściwie przez cały dzień kierowałem się ku pozycji długiej, ale problemy techniczne (brak prądu przez ponad 4h) spowodowały, że tak się to rozbiło, uciekałem, zostawałem aż wreszcie wyszedłem z rynku i teraz będę czekał na następny sygnał.
Zmiany w portfelu - 03.12.2010
Powrót na rynek. Otworzona pozycja długa na poziomie 2700 punktów. Zagranie poza systemem z s/l 10 punktów poniżej. Po wczorajszej kolejnej, wzrostowej sesji w USA liczę, że i u nas wzrosty będą kontynuowane.
środa, 1 grudnia 2010
niedziela, 28 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 25.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2675 (zysk/strata: +20 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
Musiałem wyjść z rynku, jako, że przez parę dni nie miałem dostępu do platformy transakcyjnej. Niestety bardzo ładny ruch przez to przegapiłem, no ale bywa i tak.
Musiałem wyjść z rynku, jako, że przez parę dni nie miałem dostępu do platformy transakcyjnej. Niestety bardzo ładny ruch przez to przegapiłem, no ale bywa i tak.
wtorek, 16 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 16.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem długą pozycję na poziomie 2695 (zysk/strata: -24 punkty). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
niedziela, 14 listopada 2010
Strategie inwestycyjne
Jako, że dawno już nic nie napisałem innego jak uaktualnienia mojego portfela inwestycyjnego, postanowiłem zrobić małe uaktualnienie obecnych strategii inwestycyjnych jakie stosuje.
Mamy już listopad, rok się praktycznie kończy, więc zbliża się czas wielkich podsumowań. Dla mnie będzie to rok na minusie, ale przetrwałem na bardzo trudnym rynku kontraktów terminowych i wyciągnąłem odpowiednie wnioski.
Do połowy roku moja obecność na kontraktach to był duży plus i bardzo duże zyski.
Druga połowa roku to błędy w składaniu zleceń, chciwość i zbyt słaby system transakcyjny do realiów jakie panowały. Dla mnie stracone w tym roku pieniądze to tak naprawdę pieniądze zainwestowane w rozwój, a czy rzeczywiście tak będzie pokażą najbliższe dwa lata.
Wszystkie te czynniki nauczyły mnie tego co na rynku się dzieje i może się wydarzyć, choć zapewne jeszcze wiele scenariuszy przede mną. Mój portfel kontraktów terminowych nie zbankrutował, ale stracił na wartości jakąś 1/3. Ostatecznie po tych trudach i poszukiwaniach, mam system, którego zaczynam trzymać się przez dłuższy okres minimum dwa lata - do wprowadzenia nowego systemu giełdowego z NYSE. Powoli odbudowuje swoją pozycję na kontraktach.
Obecnie w grze na kontraktach terminowych stosuje wariacje systemu Pawła Rejczaka znanego z bankiera. System został przeze mnie lekko zmodyfikowany co do poziomów wejść i wyjść oraz został dodany take profit (czyli jakoby dwa warianty wyjścia). System ten jest więc trochę zbliżone do systemu eFutures , który jest jednym z systemów jakie monitoruje cały czas.
Zarządzanie kapitałem pozostawiłem tak jak przyjąłem na początku podczas największych sukcesów - t.j. 1 kontrakt na 10k PLN kapitału. Z tym, że dodane są zaokrąglenia w sposób następujący:
Załóżmy, że mamy kapitał o wielkości 20k PLN. Oznacza to, że możemy otworzyć 2 kontrakty. Teraz mamy udany miesiąc i udało nam się zbudować do 25k PLN.
Oznacza to już w tym momencie, że możemy otworzyć 3 kontrakty. Jednakże, jeśli któraś z transakcji spowoduje spadek kapitału poniżej 25k PLN, to z powrotem wracamy do 2 kontraktów.
Miałem też w tym roku pomysł, żeby stosować dwa systemy na kontrakty terminowe, co miało być swego rodzaju dywersyfikacją. Pomysł ten był całkowicie nieudany, ostatecznie scaliłem dwa portfele kontraktów terminowych w 1, i tak też zostanie, 1 portfel i 1 system dla kontraktów terminowych FW20.
Dodam jeszcze, że jednym z systemów jakie stosowałem przez pewien czas - ale który uznałem za słaby i nie radzący sobie w realiach obecnego rynku/roku - był komercyjny system RGI. Można spojrzeć na wykresy i zauważyć, że ostatnie 4 miesiące tego systemu to był pogrom, a pomimo, że obecny miesiąc jest na plusie nie wiadomo jak się zakończy. Jest to tym bardziej istotne, gdyż patrząc na trzy poprzednia lata - nie zdarzyło mu się mieć tak ogromnego draw-dawn i 4 miesięcy z rzędu straty, stąd też można podejrzewać, że coś jest nie tak.
Ruchy boczne i różne wyniki osiągane przez systemy, które dotychczas stosowałem spowodowały, że zacząłem poszukiwać dywersyfikacji mojego portfela derywatywów. Pierwszym pomysłem były oczywiście dwa portfele kontraktów terminowych, kolejnym było poszukiwanie innego rynku kontraktów terminowych na rynkach zagranicznych np. kontrakty na S&P.
Los jednak chciał, że spotkałem człowieka, który pokierował mnie w bardziej odpowiednią stronę i ostatecznie moja dywersyfikacja portfela derywatywów dotarła do rynku Forex. Czym jest rynek forex to już każdy powinien sobie doczytać, jeśli nigdy o nim nie słyszał, bo tu szkoda na to miejsca.
Muszę przyznać, że rynek Forex poznałem zanim jeszcze zacząłem grać na kontraktach terminowych, baa zanim nawet zainwestowałem choćby złotówkę w akcje. Było to dobrych parę lat temu i próbowałem wtedy swoich sił na demie. Nigdy nie osiągnąłem na tym zysku, więc co logiczne, nie przeniosłem się nigdy na prawdziwą gotówkę. Przyglądałem się temu rynkowi od dłuższego czasu, ale ciągle to była dla mnie magia i miałem wrażenie, że ryzyko jest tam tak ogromne, że wyzeruje mój portfel w 1 dzień przy złej decyzji.
Okazało się to bardzo mylne a rynek forex fantastycznym miejscem na realizację jakiejś innej strategii finansowej.
Od czasu gdy ja próbowałem swoich sił na rynku Forex bardzo dużo się zmieniło
Dzisiaj mamy już mikroloty (dzięki czemu przy małym kapitale można grać podejmując rozsądne ryzyko), platformy klienckie są już bardzo dobrze rozbudowane, niesamowicie dobrze - najpopularniejsza platforma MetaTrader4 ma niesamowite możliwości.
Rynek Forex daje niesamowite możliwości i rzeczą normalną na nim jest w pełni zaautomatyzowany trading, coś co pewnie na naszą GPW wkroczy za dwa lata wraz z nowym system transakcyjnym. Na rynku Forex można posiadać system, który robi za nas wszystko, wyszukuje okazji, składa zlecenia, zamyka a my się tylko przyglądamy.
Specjalnie dla tego rynku stworzyłem u siebie w domu serwer oparty na Linuxie z uruchomioną wirtualną maszyną i platformą Forexową, który obecnie zajmuje się moimi transkacjami i testami.
Sam temat Forexu, jest dość obszerny i postaram się opisać swoje doświadczenia pod koniec roku w oddzielnym wpisie. Dodam tylko, że obecnie posiadam dwa portfele Forexowe na których od dwóch miesięcy realizuje dwie strategie (bardzo ostrożną, i umiarkowanie agresywną) i wyniki póki co są bardzo zadowalające.
Na koniec chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ostatnio opublikowany raport DI BRE -> DIBRE Raport Listopad, znajduje się w nim dużo ciekawych informacji, do których jak zwykle należy podchodzić selektywnie. Moją największą uwagę zwrócił Cyfrowy Polsat (CPS). Zauważcie, że na ostatniej sesji - po publikacji raportu! - wzrósł już prawie 4%. Zaraz po publikacji raportu zwracałem uwagę na tą spółkę na jednym z czatów. Moim zdaniem ciągle jest tu potencjał wzrostowy taki jak wskazany przez BRE. Sam nie zamierzam kupować akcji tej spółki, gdyż obecnie nie mam przeznaczonych ani środków, ani nie mam w planie doważania portfela akcji. W portfelu akcji mam jeszcze tylko dwie spółki w tym wymieniona na tym blogu spółka MIRBUD i jak się ich pozbędę to raczej będę czekał na korektę i zainteresuje się ETFem jakimś.
Mamy już listopad, rok się praktycznie kończy, więc zbliża się czas wielkich podsumowań. Dla mnie będzie to rok na minusie, ale przetrwałem na bardzo trudnym rynku kontraktów terminowych i wyciągnąłem odpowiednie wnioski.
Do połowy roku moja obecność na kontraktach to był duży plus i bardzo duże zyski.
Druga połowa roku to błędy w składaniu zleceń, chciwość i zbyt słaby system transakcyjny do realiów jakie panowały. Dla mnie stracone w tym roku pieniądze to tak naprawdę pieniądze zainwestowane w rozwój, a czy rzeczywiście tak będzie pokażą najbliższe dwa lata.
Wszystkie te czynniki nauczyły mnie tego co na rynku się dzieje i może się wydarzyć, choć zapewne jeszcze wiele scenariuszy przede mną. Mój portfel kontraktów terminowych nie zbankrutował, ale stracił na wartości jakąś 1/3. Ostatecznie po tych trudach i poszukiwaniach, mam system, którego zaczynam trzymać się przez dłuższy okres minimum dwa lata - do wprowadzenia nowego systemu giełdowego z NYSE. Powoli odbudowuje swoją pozycję na kontraktach.
Obecnie w grze na kontraktach terminowych stosuje wariacje systemu Pawła Rejczaka znanego z bankiera. System został przeze mnie lekko zmodyfikowany co do poziomów wejść i wyjść oraz został dodany take profit (czyli jakoby dwa warianty wyjścia). System ten jest więc trochę zbliżone do systemu eFutures , który jest jednym z systemów jakie monitoruje cały czas.
Zarządzanie kapitałem pozostawiłem tak jak przyjąłem na początku podczas największych sukcesów - t.j. 1 kontrakt na 10k PLN kapitału. Z tym, że dodane są zaokrąglenia w sposób następujący:
Załóżmy, że mamy kapitał o wielkości 20k PLN. Oznacza to, że możemy otworzyć 2 kontrakty. Teraz mamy udany miesiąc i udało nam się zbudować do 25k PLN.
Oznacza to już w tym momencie, że możemy otworzyć 3 kontrakty. Jednakże, jeśli któraś z transakcji spowoduje spadek kapitału poniżej 25k PLN, to z powrotem wracamy do 2 kontraktów.
Miałem też w tym roku pomysł, żeby stosować dwa systemy na kontrakty terminowe, co miało być swego rodzaju dywersyfikacją. Pomysł ten był całkowicie nieudany, ostatecznie scaliłem dwa portfele kontraktów terminowych w 1, i tak też zostanie, 1 portfel i 1 system dla kontraktów terminowych FW20.
Dodam jeszcze, że jednym z systemów jakie stosowałem przez pewien czas - ale który uznałem za słaby i nie radzący sobie w realiach obecnego rynku/roku - był komercyjny system RGI. Można spojrzeć na wykresy i zauważyć, że ostatnie 4 miesiące tego systemu to był pogrom, a pomimo, że obecny miesiąc jest na plusie nie wiadomo jak się zakończy. Jest to tym bardziej istotne, gdyż patrząc na trzy poprzednia lata - nie zdarzyło mu się mieć tak ogromnego draw-dawn i 4 miesięcy z rzędu straty, stąd też można podejrzewać, że coś jest nie tak.
Ruchy boczne i różne wyniki osiągane przez systemy, które dotychczas stosowałem spowodowały, że zacząłem poszukiwać dywersyfikacji mojego portfela derywatywów. Pierwszym pomysłem były oczywiście dwa portfele kontraktów terminowych, kolejnym było poszukiwanie innego rynku kontraktów terminowych na rynkach zagranicznych np. kontrakty na S&P.
Los jednak chciał, że spotkałem człowieka, który pokierował mnie w bardziej odpowiednią stronę i ostatecznie moja dywersyfikacja portfela derywatywów dotarła do rynku Forex. Czym jest rynek forex to już każdy powinien sobie doczytać, jeśli nigdy o nim nie słyszał, bo tu szkoda na to miejsca.
Muszę przyznać, że rynek Forex poznałem zanim jeszcze zacząłem grać na kontraktach terminowych, baa zanim nawet zainwestowałem choćby złotówkę w akcje. Było to dobrych parę lat temu i próbowałem wtedy swoich sił na demie. Nigdy nie osiągnąłem na tym zysku, więc co logiczne, nie przeniosłem się nigdy na prawdziwą gotówkę. Przyglądałem się temu rynkowi od dłuższego czasu, ale ciągle to była dla mnie magia i miałem wrażenie, że ryzyko jest tam tak ogromne, że wyzeruje mój portfel w 1 dzień przy złej decyzji.
Okazało się to bardzo mylne a rynek forex fantastycznym miejscem na realizację jakiejś innej strategii finansowej.
Od czasu gdy ja próbowałem swoich sił na rynku Forex bardzo dużo się zmieniło
Dzisiaj mamy już mikroloty (dzięki czemu przy małym kapitale można grać podejmując rozsądne ryzyko), platformy klienckie są już bardzo dobrze rozbudowane, niesamowicie dobrze - najpopularniejsza platforma MetaTrader4 ma niesamowite możliwości.
Rynek Forex daje niesamowite możliwości i rzeczą normalną na nim jest w pełni zaautomatyzowany trading, coś co pewnie na naszą GPW wkroczy za dwa lata wraz z nowym system transakcyjnym. Na rynku Forex można posiadać system, który robi za nas wszystko, wyszukuje okazji, składa zlecenia, zamyka a my się tylko przyglądamy.
Specjalnie dla tego rynku stworzyłem u siebie w domu serwer oparty na Linuxie z uruchomioną wirtualną maszyną i platformą Forexową, który obecnie zajmuje się moimi transkacjami i testami.
Sam temat Forexu, jest dość obszerny i postaram się opisać swoje doświadczenia pod koniec roku w oddzielnym wpisie. Dodam tylko, że obecnie posiadam dwa portfele Forexowe na których od dwóch miesięcy realizuje dwie strategie (bardzo ostrożną, i umiarkowanie agresywną) i wyniki póki co są bardzo zadowalające.
Na koniec chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ostatnio opublikowany raport DI BRE -> DIBRE Raport Listopad, znajduje się w nim dużo ciekawych informacji, do których jak zwykle należy podchodzić selektywnie. Moją największą uwagę zwrócił Cyfrowy Polsat (CPS). Zauważcie, że na ostatniej sesji - po publikacji raportu! - wzrósł już prawie 4%. Zaraz po publikacji raportu zwracałem uwagę na tą spółkę na jednym z czatów. Moim zdaniem ciągle jest tu potencjał wzrostowy taki jak wskazany przez BRE. Sam nie zamierzam kupować akcji tej spółki, gdyż obecnie nie mam przeznaczonych ani środków, ani nie mam w planie doważania portfela akcji. W portfelu akcji mam jeszcze tylko dwie spółki w tym wymieniona na tym blogu spółka MIRBUD i jak się ich pozbędę to raczej będę czekał na korektę i zainteresuje się ETFem jakimś.
piątek, 12 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 12.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2719 (zysk/strata: +18 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
Ciekawa końcówka sesji dzisiaj była, ale jak patrze na notowania indeksów w USA w tej chwili, to w poniedziałek nic z tych wzrostów nie będzie i można zapomnieć o kontynuacji. No ale z drugiej strony, dużo się może jeszcze wydarzyć.
Ciekawa końcówka sesji dzisiaj była, ale jak patrze na notowania indeksów w USA w tej chwili, to w poniedziałek nic z tych wzrostów nie będzie i można zapomnieć o kontynuacji. No ale z drugiej strony, dużo się może jeszcze wydarzyć.
czwartek, 11 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 10.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2737 (zysk/strata: -18 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Jest już dostępny raport DI BRE - tutaj
Jak zwykle, zanim link ukaże się na stronie, jest dostępny na serwerach wp.
Jest już dostępny raport DI BRE - tutaj
Jak zwykle, zanim link ukaże się na stronie, jest dostępny na serwerach wp.
wtorek, 9 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 09.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2751 (zysk/strata: +21 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
Sprzedałem też akcję GPW (pakiet 25 akcji po 52,75 - zysk: +22,67%).
Czy ubiliśmy już szczyty i czas na porządną korektę ? Chyba jeszcze za wcześnie...
Sprzedałem też akcję GPW (pakiet 25 akcji po 52,75 - zysk: +22,67%).
Czy ubiliśmy już szczyty i czas na porządną korektę ? Chyba jeszcze za wcześnie...
poniedziałek, 8 listopada 2010
piątek, 5 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 05.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2746 (zysk/strata: +15 punktów). Obecna pozycja poza rynkiem.
Przy obecnym trendzie, jeśli zaczniemy w poniedziałek korektą to długa pozycja zostanie po raz kolejny odnowiona.
Przy obecnym trendzie, jeśli zaczniemy w poniedziałek korektą to długa pozycja zostanie po raz kolejny odnowiona.
Zmiany w portfelu - 05.11.2010
Powrót na rynek. Odnowienie pozycji L na poziomie 2731.
Bycze nastawienie spowodowało, że odnawiam pozycję i podejmuje ryzyko gry poza systemem.
Bycze nastawienie spowodowało, że odnawiam pozycję i podejmuje ryzyko gry poza systemem.
Zmiany w portfelu - 04.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2737 (zysk/strata: +69 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
środa, 27 października 2010
Zmiany w portfelu - 27.10.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2668 (zysk/strata: -37 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
Draw dawnu ciąg dalszy, czekamy na odbicie...
Draw dawnu ciąg dalszy, czekamy na odbicie...
Zmiany w portfelu - 26.10.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2631 (zysk/strata: -30 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
Niepewności ciąg dalszy. Zaangażowanie w kontraktach: minimalne w oczekiwaniu
na sensowny trend.
Niepewności ciąg dalszy. Zaangażowanie w kontraktach: minimalne w oczekiwaniu
na sensowny trend.
niedziela, 24 października 2010
Zmiany w portfelu - 21.10.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2661 (zysk/strata: -22 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
wtorek, 19 października 2010
Zmiany w portfelu - 19.10.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2639 (zysk/strata: +9 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Pewnie część osób już myślała, że nie żyje, ale ja się mam dobrze i dużo nowych projektów jest w trakcie, które na pewno będę tu dokumentował.
Wpisów o kontraktach jest mniej, bo stosuje teraz znacznie wolniejszy system, stąd mnie obrotów.
Pewnie część osób już myślała, że nie żyje, ale ja się mam dobrze i dużo nowych projektów jest w trakcie, które na pewno będę tu dokumentował.
Wpisów o kontraktach jest mniej, bo stosuje teraz znacznie wolniejszy system, stąd mnie obrotów.
środa, 13 października 2010
Zmiany w portfelu - 12.10.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2630 (zysk/strata: +11 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
piątek, 8 października 2010
Zmiany w portfelu - 07.10.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2641 (zysk/strata: -12 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Zaangażowanie w kontrakty zostało zredukowane już do 1 kontraktu, dopóki sytuacja się nie ustabilizuje. To 6 z rzędu stratna pozycja na nowym od wprowadzonych zmian.
Zaangażowanie w kontrakty zostało zredukowane już do 1 kontraktu, dopóki sytuacja się nie ustabilizuje. To 6 z rzędu stratna pozycja na nowym od wprowadzonych zmian.
wtorek, 5 października 2010
Zmiany w portfelu - 05.10.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2653 (zysk/strata: -58 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
Wniosek z ostatnich miesięcy: redukujemy ilość pozycji jak zaczynamy przegrywać,zwiększamy jak wygrywamy.
Chyba też muszą zwiększyć poziomy obrotów. Ale klaruje się już nowa strategia, która spowoduje powrót do szczytów mojego portfela.
Wniosek z ostatnich miesięcy: redukujemy ilość pozycji jak zaczynamy przegrywać,zwiększamy jak wygrywamy.
Chyba też muszą zwiększyć poziomy obrotów. Ale klaruje się już nowa strategia, która spowoduje powrót do szczytów mojego portfela.
poniedziałek, 4 października 2010
Zmiany w portfelu - 04.10.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2595 (zysk/strata: -4 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótka.
Na sesji sprzedałem też pakiet 17 akcji PKO SA. po śr. cenie 173,30 (zysk/strata: +2,97%).
Znowu wykazałem się wyczuciem zaraz po sprzedaży akcje poszybowały na 177 a dzień zakończyły na poziomie 179. Ale nic się na to nie poradzi, taki jest rynek.
Swoją drogą chciałbym zwrócić uwagę na ciekawą analizę Pawła Szczepanika => "Smart money czy long term czyli kto kupuje banki" ,w której to napisał ciekawe słowa: "Pekao SA stał kilka miesięcy w miejsce, opór to 173 i nieco dalej 180. Gdyby udało się przejść to zasięgi są nieograniczone, bo aż na nowy szczyt. Prawda czy fałsz tego nikt nie wie, ale warto obserwować, bo potencjał jest."
Chyba coś w tym jest.
Na sesji sprzedałem też pakiet 17 akcji PKO SA. po śr. cenie 173,30 (zysk/strata: +2,97%).
Znowu wykazałem się wyczuciem zaraz po sprzedaży akcje poszybowały na 177 a dzień zakończyły na poziomie 179. Ale nic się na to nie poradzi, taki jest rynek.
Swoją drogą chciałbym zwrócić uwagę na ciekawą analizę Pawła Szczepanika => "Smart money czy long term czyli kto kupuje banki" ,w której to napisał ciekawe słowa: "Pekao SA stał kilka miesięcy w miejsce, opór to 173 i nieco dalej 180. Gdyby udało się przejść to zasięgi są nieograniczone, bo aż na nowy szczyt. Prawda czy fałsz tego nikt nie wie, ale warto obserwować, bo potencjał jest."
Chyba coś w tym jest.
piątek, 1 października 2010
Zmiany w portfelu - 30.09.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2599 (zysk/strata: -16 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
wtorek, 28 września 2010
Zmiany w portfelu - 28.09.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2583 (zysk/strata: -17 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
sobota, 25 września 2010
Zmiany w portfelu - 24.09.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2600 (zysk/strata: 0 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
wtorek, 21 września 2010
Zmiany w portfelu - 21.09.2010
Na dzisiejszej sesji otworzyłem pozycję krótką na poziomie 2600 punktów powracając tym samym na rynek.
Zmiany w portfelu - 17.09.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2565 (zysk/strata: -19 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
czwartek, 16 września 2010
Zmiany w portfelu - 14.09.2010
Zamknięta pozycja długa na poziomie 2546 (zysk/strata: -20 punktów). Na tym samym poziomie otworzona została pozycja krótka.
Wkrótce w moim portfelu szykuje się trochę zmian o których wkrótce napiszę, zmieniam system, który stosuje do gry na głównym portfelu kontraktów terminowych jako, że przynosi on trzeci miesiąc pod rząd straty oraz wkraczam na nowy rynek w celu większej dywersyfikacji portfela.
Wkrótce w moim portfelu szykuje się trochę zmian o których wkrótce napiszę, zmieniam system, który stosuje do gry na głównym portfelu kontraktów terminowych jako, że przynosi on trzeci miesiąc pod rząd straty oraz wkraczam na nowy rynek w celu większej dywersyfikacji portfela.
Zmiany w portfelu - 13.09.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2566 (zysk/strata: -36 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
sobota, 11 września 2010
Zmiany w portfelu - 10.09.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2530 (zysk/strata: +38 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
środa, 8 września 2010
Zmiany w portfelu - 08.09.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2492 (zysk/strata: -14 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
poniedziałek, 6 września 2010
piątek, 3 września 2010
Zmiany w portfelu - 03.09.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2483 (zysk/strata: +84 punkty). Obecna pozycja: poza rynkiem.
wtorek, 31 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 31.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2399 (zysk/strata: +32 punkty). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
poniedziałek, 30 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 30.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2431 (zysk/strata: +20 punktów). Na tym samym poziomie otworzona została pozycja krótka.
piątek, 27 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 27.08.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2411 (zysk/strata: -12 punktów). Na tym samym poziomie otworzona pozycja długa.
czwartek, 26 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 26.08.2010
Zamknięta pozycja długa na poziomie 2399 (zysk/strata: -20 punktów). Na tym samym poziomie otworzona pozycja krótka.
środa, 25 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 25.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2419 (zysk/strata: +30 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
Na dzisiejszej sesji zakupiłem także 3000 akcji spółki Mirbud (MRB) po śr.cenie 4,19 PLN.
Uprzedzając pytania... pewnie każdy chciałby, żebym w tym miejscu napisał jakąś ładną historie o tej spółce, najlepiej jeszcze pokazał jakiś wykres kursu tej spółki i zaznaczył tam jakieś fale i kanały i powiedział, że dlatego ją kupiłem, ale tak nie będzie, bo ja w takie rzeczy nie wierzę :).
Spółka ma zdrowe fundamenty i ma potencjał wzrostowy,a jak będzie to się sami przekonacie.Akceptowana strata moja na tej spółce to -15% ze względu na duże dzienne wahania.
Na dzisiejszej sesji zakupiłem także 3000 akcji spółki Mirbud (MRB) po śr.cenie 4,19 PLN.
Uprzedzając pytania... pewnie każdy chciałby, żebym w tym miejscu napisał jakąś ładną historie o tej spółce, najlepiej jeszcze pokazał jakiś wykres kursu tej spółki i zaznaczył tam jakieś fale i kanały i powiedział, że dlatego ją kupiłem, ale tak nie będzie, bo ja w takie rzeczy nie wierzę :).
Spółka ma zdrowe fundamenty i ma potencjał wzrostowy,a jak będzie to się sami przekonacie.Akceptowana strata moja na tej spółce to -15% ze względu na duże dzienne wahania.
Zmiany w portfelu - 24.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2449 (zysk/strata: -54 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
piątek, 20 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 19.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2503 (zysk/strata: -13 punktów). Na tym samym poziomie otworzona została pozycja długa.
czwartek, 19 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 18.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2490 (zysk/strata: +10 punktów).Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
poniedziałek, 16 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 16.08.2010
Na dzisiejszej sesji została zamknięta pozycja krótka na poziomie 2480 (zysk/strata: -8 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
Zmiany w portfelu - 13.08.2010
Na dzisiejszej sesji została zamknięta pozycja długa na poziomie 2472 (zysk/strata: -6 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
piątek, 13 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 12.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2478 (zysk/strata: +40punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
Zmiany w portfelu - 9.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2518 (zysk/strata: -52 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
poniedziałek, 9 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 06.08.2010
Na sesji w dniu 06.08.2010 została zamknięta pozycja krótka na poziomie 2570 (zysk/strata: -15 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
czwartek, 5 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 05.08.2010
Zamknięta pozycja długa na poziomie 2555 (zysk/strata: -3 punkty). Na tym samym poziomie otworzona pozycja krótka.
środa, 4 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 04.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2558 (zysk/strata: -4 punkty). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
wtorek, 3 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 03.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2551 (zysk/strata: +36 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
Trochę przeciąga się napisanie podsumowania miesięcznego,ponieważ jestem na urlopie i nie mam tu wszystkich danych.
Trochę przeciąga się napisanie podsumowania miesięcznego,ponieważ jestem na urlopie i nie mam tu wszystkich danych.
Zmiany w portfelu - 02.08.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2515 (zysk/strata: -43 punkty). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
niedziela, 1 sierpnia 2010
Zmiany w portfelu - 30.07.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2472 (zysk/strata: -37 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
Długo oscylowałem koło zera w tym miesiącu, ostatecznie wynik jest ujemny, wkrótce opublikowane zostanie podsumowanie miesiąca.
Długo oscylowałem koło zera w tym miesiącu, ostatecznie wynik jest ujemny, wkrótce opublikowane zostanie podsumowanie miesiąca.
czwartek, 29 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 29.07.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem krótką pozycję na poziomie 2509 (zysk/strata: -33 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
poniedziałek, 26 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 26.07.2010
Wartość portfela zmienia się jak w kalejdoskopie i znowu jestem na minusie, do końca miesiąca jeszcze 4 sesje, zobaczymy co one zmienią.
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2476 (zysk/strata: +78 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
Na dzisiejszej sesji sprzedałem także pakiet akcji RAINBOW TOURS - 1894 akcje po śr. cenie 8,02 PLN (zysk/strata: +7,12%). Moim zdaniem potencjał wzrostowy na tej spółce nie został wyczerpany, a ruch taki wykonałem tylko dlatego, że spodziewałem się spadków i chciałem ją kupić po raz kolejny po niższej cenie.
Problemem tej spółki jest też bardzo niska płynność,no ale tego się nie przeskoczy w żaden sposób, może jakiś fundusz się zainteresuje i zacznie skupować.
Jeśli wykonamy ruch korekcyjny, na pewno kupie akcje tej spółki jeszcze raz
po cenie jaką uznam za rozsądną (zapewne mniejszą lub równą wartości poprzedniego zakupu).
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2476 (zysk/strata: +78 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
Na dzisiejszej sesji sprzedałem także pakiet akcji RAINBOW TOURS - 1894 akcje po śr. cenie 8,02 PLN (zysk/strata: +7,12%). Moim zdaniem potencjał wzrostowy na tej spółce nie został wyczerpany, a ruch taki wykonałem tylko dlatego, że spodziewałem się spadków i chciałem ją kupić po raz kolejny po niższej cenie.
Problemem tej spółki jest też bardzo niska płynność,no ale tego się nie przeskoczy w żaden sposób, może jakiś fundusz się zainteresuje i zacznie skupować.
Jeśli wykonamy ruch korekcyjny, na pewno kupie akcje tej spółki jeszcze raz
po cenie jaką uznam za rozsądną (zapewne mniejszą lub równą wartości poprzedniego zakupu).
czwartek, 22 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 21.07.2010
Na dzisiejszej sesji zamknięta została pozycja krótka na poziomie 2398 (zysk/strata: -17 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
niedziela, 18 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 16.07.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem długą pozycję na poziomie 2381 (zysk/strata: -31 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
piątek, 16 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 15.07.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2412 (zysk/strata: -14 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
Stanowczy kierunek ciągle nie obrany, mam nadzieję, że wkrótce będzie większy ruch, który uda mi się złapać.
Stanowczy kierunek ciągle nie obrany, mam nadzieję, że wkrótce będzie większy ruch, który uda mi się złapać.
środa, 14 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 14.07.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję na poziomie 2398 (zysk/strata: +62 punkty). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
wtorek, 13 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 12.07.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2336 (zysk/strata: -20 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
Niezłe wyczucie miałem z Tauronem, sprzedałem go dokładnie o 1 sesję za wcześnie, dzisiaj już byłbym na plusie i miał jakiś zarobek. Ale tak to już jest
na giełdzie.
Niezłe wyczucie miałem z Tauronem, sprzedałem go dokładnie o 1 sesję za wcześnie, dzisiaj już byłbym na plusie i miał jakiś zarobek. Ale tak to już jest
na giełdzie.
sobota, 10 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 09.07.2010
Na dzisiejszej sesji ostatecznie zakończyłem swoją przygodę z akcjami Tauronu.
Z założenia miała to być szybka i sprawa transakcja. Trochę się przedłużyła z powodu słabego debiutu, jednakże nie zamierzam tutaj pozostać długoterminowym inwestorem. Sprzedałem dzisiaj pakiet 1915 akcji po śr. cenie 5,12 (zysk/strata: +0,31%), czyli po odliczeniu prowizji wyszedłem na lekki minus.
Ciekawa sytuacja zaczyna się dziać na naszym parkiecie. Ostatnie sesje w USA to +3%, +0,7%, +0,7% ,a nasz rynek praktycznie całkowicie zignorował te wzrosty.
W ostatnich kilku miesiącach każdy ruch za oceanem miał silne odwzorowanie i na naszym rynku. Tym bardziej zapowiada się ciekawa sesja w poniedziałek, bo ile można się opierać. Wygląda na to, że poniedziałek rozpocznie się luką wzrostową i taki kierunek będzie panował do końca sesji. Nie jest to najlepsza sytuacja dla systemów podążających za trendem, ale mam nadzieję, że wkrótce jednak wykreujemy jakiś konkretny kierunek i wskaźnik trendu ADX znowu zacznie rosnąć.
Z założenia miała to być szybka i sprawa transakcja. Trochę się przedłużyła z powodu słabego debiutu, jednakże nie zamierzam tutaj pozostać długoterminowym inwestorem. Sprzedałem dzisiaj pakiet 1915 akcji po śr. cenie 5,12 (zysk/strata: +0,31%), czyli po odliczeniu prowizji wyszedłem na lekki minus.
Ciekawa sytuacja zaczyna się dziać na naszym parkiecie. Ostatnie sesje w USA to +3%, +0,7%, +0,7% ,a nasz rynek praktycznie całkowicie zignorował te wzrosty.
W ostatnich kilku miesiącach każdy ruch za oceanem miał silne odwzorowanie i na naszym rynku. Tym bardziej zapowiada się ciekawa sesja w poniedziałek, bo ile można się opierać. Wygląda na to, że poniedziałek rozpocznie się luką wzrostową i taki kierunek będzie panował do końca sesji. Nie jest to najlepsza sytuacja dla systemów podążających za trendem, ale mam nadzieję, że wkrótce jednak wykreujemy jakiś konkretny kierunek i wskaźnik trendu ADX znowu zacznie rosnąć.
czwartek, 8 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 6.07.2010
Moje przeoczenie, zgubiłem jeden dzień :).
Na sesji w dniu 6.07.2010 otworzona została pozycja długa na poziomie 2312 (zysk/strata z poprzedniej: -36 punktów). Po niej była już kolejna pozycja
Na sesji w dniu 6.07.2010 otworzona została pozycja długa na poziomie 2312 (zysk/strata z poprzedniej: -36 punktów). Po niej była już kolejna pozycja
Zmiany w portfelu - 7.07.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2316 (zysk/strata: +4 punkty). Na tym samy poziomie otworzyłem pozycję krótką.
sobota, 3 lipca 2010
Podsumowanie miesiąca - czerwiec
Kolejny miesiąc za mną, czas więc dokonać podsumowania. W tym miesiącu dokonałem testów nowego zarządzania wielkością pozycji. Wielkość pozycji była wyznaczana codziennie na podstawie zmienności sesji mierzonej ATR(5) - czyli atr'em z 5 ostatnich sesji.
Cóż, z moich eksperymentów wynika, że takie zarządzanie kapitałem może i zmniejsza ryzyko na zajmowanych pozycjach, ale jednocześnie często psuje wyniki głównego systemu oraz jego wartości oczekiwanej.Przez ten eksperyment można powiedzieć, że zmarnowałem miesiąc gry,bo wynik, gdybym grał stałą ilością kontraktów byłby znacznie lepszy, co najmniej dwukrotnie lepszy.
Jako, że grałem zmienną ilość kontraktów - pozycja była powiększana lub pomniejszana na fixingu zgodnie z tym co wskazywał mi system zarządzania wielkością - to wyników nie da się dokładnie przedstawić w tym zestawieniu, wynik podany nawet dla 1 kontraktu, nie jest tym czym byłaby gra 1 kontraktem, właśnie z tego względu, że powiększanie i pomniejszanie pozycji to oddzielne transakcje.
W lipcu wracam z powrotem do najprostszej metody zarządzania wielkością pozycji, czyli 1 kontrakt na stałą sumę pieniędzy - tu ustalam jeszcze nowy próg na podstawie ostatnich 6 miesięcy.
Jak więc wyglądał ten miesiąc u mnie.
Standardowo, tak jak w poprzednich zestawieniach, najpierw dla 1 kontraktu.
Ilość zajętych pozycji: 22
Zysk/strata punktowa: +149 punktów
i całkowite wartości:
Całkowity zysk/strata punktowa: 388 punktów
Całkowita prowizja (2 punkty na kontrakt) punktowo: 166 punktów
Prowizja u maklera: 7,5 PLN na kontrakt
Całkowity zysk/strata miesiąca czerwiec:
Ciągle testuje kilka systemów, z których jeden wybiorę do gry na moim drugim rachunku. Myślę, że jeszcze miesiąc testów i zdecyduje się na 1 system uzupełniający.
Czas rozpocząć miesiąc lipiec.
Cóż, z moich eksperymentów wynika, że takie zarządzanie kapitałem może i zmniejsza ryzyko na zajmowanych pozycjach, ale jednocześnie często psuje wyniki głównego systemu oraz jego wartości oczekiwanej.Przez ten eksperyment można powiedzieć, że zmarnowałem miesiąc gry,bo wynik, gdybym grał stałą ilością kontraktów byłby znacznie lepszy, co najmniej dwukrotnie lepszy.
Jako, że grałem zmienną ilość kontraktów - pozycja była powiększana lub pomniejszana na fixingu zgodnie z tym co wskazywał mi system zarządzania wielkością - to wyników nie da się dokładnie przedstawić w tym zestawieniu, wynik podany nawet dla 1 kontraktu, nie jest tym czym byłaby gra 1 kontraktem, właśnie z tego względu, że powiększanie i pomniejszanie pozycji to oddzielne transakcje.
W lipcu wracam z powrotem do najprostszej metody zarządzania wielkością pozycji, czyli 1 kontrakt na stałą sumę pieniędzy - tu ustalam jeszcze nowy próg na podstawie ostatnich 6 miesięcy.
Jak więc wyglądał ten miesiąc u mnie.
Standardowo, tak jak w poprzednich zestawieniach, najpierw dla 1 kontraktu.
Ilość zajętych pozycji: 22
Zysk/strata punktowa: +149 punktów
i całkowite wartości:
Całkowity zysk/strata punktowa: 388 punktów
Całkowita prowizja (2 punkty na kontrakt) punktowo: 166 punktów
Prowizja u maklera: 7,5 PLN na kontrakt
Całkowity zysk/strata miesiąca czerwiec:
(388 * 10 ) - (166 * 7,5 ) = + 2635 PLN
Ciągle testuje kilka systemów, z których jeden wybiorę do gry na moim drugim rachunku. Myślę, że jeszcze miesiąc testów i zdecyduje się na 1 system uzupełniający.
Czas rozpocząć miesiąc lipiec.
Zmiany w portfelu - 2.07.2010
Na dzisiejszej sesji otworzyłem pozycję krótką na poziomie 2277 wracając tym samym na rynek.
czwartek, 1 lipca 2010
Zmiany w portfelu - 1.07.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie, tak właściwie to jeszcze nie wiem na jakim :). Wszystko z powodu XTB i zamieszania jakie wywołali pod koniec sesji, kiedy to ich platforma padła.
Pod koniec sesji postanowiłem zabezpieczyć rentowną pozycję, by zamknąć miesiąc czerwiec na plusie i ustawiłem stop/loss. Rynek się posunął bardzo dynamicznie i moje zlecenie nie zostało zrealizowane. Próbowałem je modyfikować, rzuciłem kolejne zlecenie, ale wszystko trafiło gdzieś w czarną dziurę.
Zadzwoniłem więc do XTB, między mną a maklerem pośredniczyła jakaś pani, które kazałem zamknąć moją pozycję i wycofać wszystkie aktywne zlecenia. Pani tak też uczyniła i twierdziła, że zostały zamknięte na poziomie 2286.
Nie mając jeszcze wglądu w rachunek napisałem reklamacje do XTB o całej sprawie i wyżej wymienionym poziomie.
Platforma wreszcie ruszyła a ja się zalogowałem i co widzę? Ciekawe rzeczy,
moje zlecenie jednak po czasie zostało wykonane,a moje pozycje zostały zamknięte na poziomie 2292 (zysk/strata: +3 punkty). Obecna pozycja powinna być: poza rynkiem i tak też było, ale do czasu. Swoją drogą makler rzucił zlecenie zamknięcia po PKC, które się nie wykonało z powodu braku pokrycia na rachunku (ślepy? nie zauważył, że tak było?). No ale jedźmy dalej...
....po godzinie 17-stej do akcji przystąpili Panowie maklerzy i chyba zaczeli rozkminiać złożoną przeze mnie reklamacje - nie mając pojęcia o co mi chodzi, bo przecież moje zlecenie się wykonało i nie ma żadnego na poziomie 2286.
Zaczeli manewrować i tak wymanewrowali - ja tylko obserwuje pojawiajace się zlecenia jakieś dziwne, że na rachunku mam znowu pozycję jak poprzednio długą - nie mam pojęcia skąd ani na jakim poziomie otworzone :).
Suma sumarum, nie wiem dlaczego pani podała mi, że moje pozycje zostały zamkmiete przez maklera na poziomie 2286 i stąd się wzięło całe zamieszanie.
Jutro będę musiał z rana tam zadzwonić i to odkręcać.
Patrząc na USA miałem przeczucie co do zamknięcia tej pozycji, chociaż z drugiej strony do 22 jeszcze dużo czasu a USA, lubi sobie skakać po poziomach.Z drugiej strony na przeczuciu się nie zarabia, ale raz na jakiś czas można go posłuchać.
Pod koniec sesji postanowiłem zabezpieczyć rentowną pozycję, by zamknąć miesiąc czerwiec na plusie i ustawiłem stop/loss. Rynek się posunął bardzo dynamicznie i moje zlecenie nie zostało zrealizowane. Próbowałem je modyfikować, rzuciłem kolejne zlecenie, ale wszystko trafiło gdzieś w czarną dziurę.
Zadzwoniłem więc do XTB, między mną a maklerem pośredniczyła jakaś pani, które kazałem zamknąć moją pozycję i wycofać wszystkie aktywne zlecenia. Pani tak też uczyniła i twierdziła, że zostały zamknięte na poziomie 2286.
Nie mając jeszcze wglądu w rachunek napisałem reklamacje do XTB o całej sprawie i wyżej wymienionym poziomie.
Platforma wreszcie ruszyła a ja się zalogowałem i co widzę? Ciekawe rzeczy,
moje zlecenie jednak po czasie zostało wykonane,a moje pozycje zostały zamknięte na poziomie 2292 (zysk/strata: +3 punkty). Obecna pozycja powinna być: poza rynkiem i tak też było, ale do czasu. Swoją drogą makler rzucił zlecenie zamknięcia po PKC, które się nie wykonało z powodu braku pokrycia na rachunku (ślepy? nie zauważył, że tak było?). No ale jedźmy dalej...
....po godzinie 17-stej do akcji przystąpili Panowie maklerzy i chyba zaczeli rozkminiać złożoną przeze mnie reklamacje - nie mając pojęcia o co mi chodzi, bo przecież moje zlecenie się wykonało i nie ma żadnego na poziomie 2286.
Zaczeli manewrować i tak wymanewrowali - ja tylko obserwuje pojawiajace się zlecenia jakieś dziwne, że na rachunku mam znowu pozycję jak poprzednio długą - nie mam pojęcia skąd ani na jakim poziomie otworzone :).
Suma sumarum, nie wiem dlaczego pani podała mi, że moje pozycje zostały zamkmiete przez maklera na poziomie 2286 i stąd się wzięło całe zamieszanie.
Jutro będę musiał z rana tam zadzwonić i to odkręcać.
Patrząc na USA miałem przeczucie co do zamknięcia tej pozycji, chociaż z drugiej strony do 22 jeszcze dużo czasu a USA, lubi sobie skakać po poziomach.Z drugiej strony na przeczuciu się nie zarabia, ale raz na jakiś czas można go posłuchać.
Zmiany w portfelu - 30.06.2010 / Tauron i błąd w XTB
Nadrabiam zaległości, ostatnio z powodu natłoku pracy nie miałem kiedy tego zrobić.
Na sesji w dniu 30.06.2010 zamknąłem pozycję krótka na poziomie 2289 (zysk/strata: +53 punkty). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
Debiut Taurona się nie udał, ja osobiście dobrałem jeszcze trochę akcji na poziomie 5,08 PLN i cóż, trzeba czekać, otoczka rynkowa nam nie sprzyja, jak pogłębimy spadki to przy -5% pewnie się wszystkich pozbędę.
Ciekawa sytuacja wystąpiła także w biurze maklerskim XTB. Okazało się, że mój zapis został przyjęty, a później gdzieś odrzucony przez system, jakimś cudem zlecenie dostało datę dwa dni później od ostatniego dnia zapisów. Spodziewałem się ciekawszej reakcji ze strony XTB, ale ostatecznie zaproponowano mi, że na debiucie na otwarciu biuro XTB kupi odpowiednią ilość akcji Taurona i przydzieli mi je do rachunku, tak też się stało i cała operacja przebiegła całkiem sprawnie.
Co dalej z Tauronem? Moim zdaniem jeśli będziemy mieli powiew optymizmu to i Tauron ruszy do przodu, ale do udanych, tego debiutu już na pewno nie zaliczymy.
Rozpoczynamy nowy miesiąc, tak więc wkrótce będzie trzeba zrobić podsumowanie wartości aktywów.
Na sesji w dniu 30.06.2010 zamknąłem pozycję krótka na poziomie 2289 (zysk/strata: +53 punkty). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
Debiut Taurona się nie udał, ja osobiście dobrałem jeszcze trochę akcji na poziomie 5,08 PLN i cóż, trzeba czekać, otoczka rynkowa nam nie sprzyja, jak pogłębimy spadki to przy -5% pewnie się wszystkich pozbędę.
Ciekawa sytuacja wystąpiła także w biurze maklerskim XTB. Okazało się, że mój zapis został przyjęty, a później gdzieś odrzucony przez system, jakimś cudem zlecenie dostało datę dwa dni później od ostatniego dnia zapisów. Spodziewałem się ciekawszej reakcji ze strony XTB, ale ostatecznie zaproponowano mi, że na debiucie na otwarciu biuro XTB kupi odpowiednią ilość akcji Taurona i przydzieli mi je do rachunku, tak też się stało i cała operacja przebiegła całkiem sprawnie.
Co dalej z Tauronem? Moim zdaniem jeśli będziemy mieli powiew optymizmu to i Tauron ruszy do przodu, ale do udanych, tego debiutu już na pewno nie zaliczymy.
Rozpoczynamy nowy miesiąc, tak więc wkrótce będzie trzeba zrobić podsumowanie wartości aktywów.
poniedziałek, 28 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 28.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem długą pozycję na poziomie 2342 (zysk/strata: +1 punkt). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
piątek, 25 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 25.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2341 (zysk/strata: +20 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
środa, 23 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 23.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem długą pozycję na poziomie 2361 (zysk/strata: -33 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Czekam ciągle na złapanie jakiegoś trendu, bo dobry początek tego miesiąca został już roztrwoniony.
Czekam ciągle na złapanie jakiegoś trendu, bo dobry początek tego miesiąca został już roztrwoniony.
wtorek, 22 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 22.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2394 (zysk/strata: -28 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
poniedziałek, 21 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 21.06.2010
Na dzisiejszej sesji dokonałem zakupu 1894 akcji Rainbow Tours (RBW) po średnim kursie 7,46 PLN. Egzotycznie i z polotem, wypatruje tutaj sporych wzrostów w najbliższym czasie.
piątek, 18 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 18.06.2010 / Rolowanie pozycji
Na dzisiejszej sesji sporo się działo, niekoniecznie się to przełożyło na zyski niestety.
Jako, że mieliśmy dzisiaj trzeci piątek kończący kolejny kwartał, nastąpiło wygaśnięcie starej sesji kontraktów terminowych - FW20M10 i obecnie najbardziej płynną i aktywną serią kontraktów jest seria FW20U10. Przenieśliśmy się więc na serie wygasającą we wrześniu.
Zacznijmy od tego, że w trakcie sesji pozycja została odwrócona zgodnie z systemem mechanicznym.
Pozycja długa została zamknięta na poziomie 2337 (zysk/strata: -56 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
Pozycja na końcu sesji została zrolowana na nową serię. Dla przypomnienia, rolowanie dla systemów mechanicznych odbywa się według procedury: zamykamy pozycje na starej serii zleceniem PKC i odnawiamy ją zleceniem także PKC na nowej serii.
Tak więc dokonałem zamknięcia starej pozycji na poziomie 2349 (zysk/strata: -12 punktów) oraz otworzyłem pozycję krótką na FW20U10 na poziomie 2366.
Na dzisiejszej sesji zapisałem się także na maksymalny pakiet akcji Taurona, na jaki mógł się zapisać inwestor indywidualny (czyli: 13 500 akcji po 0,70 groszy, dające wartość 9450 PLN). Akcje Taurona sprzedam na 1 sesji,w dniu debiutu - przy spadku o (-5%) lub przy wzroście w widełkach 6-12%, przy czym 8% to już będzie dla mnie zadowalający poziom i pewnie długo nie będę zwlekał z zamknięciem tej transakcji.
Jako, że mieliśmy dzisiaj trzeci piątek kończący kolejny kwartał, nastąpiło wygaśnięcie starej sesji kontraktów terminowych - FW20M10 i obecnie najbardziej płynną i aktywną serią kontraktów jest seria FW20U10. Przenieśliśmy się więc na serie wygasającą we wrześniu.
Zacznijmy od tego, że w trakcie sesji pozycja została odwrócona zgodnie z systemem mechanicznym.
Pozycja długa została zamknięta na poziomie 2337 (zysk/strata: -56 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
Pozycja na końcu sesji została zrolowana na nową serię. Dla przypomnienia, rolowanie dla systemów mechanicznych odbywa się według procedury: zamykamy pozycje na starej serii zleceniem PKC i odnawiamy ją zleceniem także PKC na nowej serii.
Tak więc dokonałem zamknięcia starej pozycji na poziomie 2349 (zysk/strata: -12 punktów) oraz otworzyłem pozycję krótką na FW20U10 na poziomie 2366.
Na dzisiejszej sesji zapisałem się także na maksymalny pakiet akcji Taurona, na jaki mógł się zapisać inwestor indywidualny (czyli: 13 500 akcji po 0,70 groszy, dające wartość 9450 PLN). Akcje Taurona sprzedam na 1 sesji,w dniu debiutu - przy spadku o (-5%) lub przy wzroście w widełkach 6-12%, przy czym 8% to już będzie dla mnie zadowalający poziom i pewnie długo nie będę zwlekał z zamknięciem tej transakcji.
Zmiany w portfelu - 17.06.2010 / Tauron
Na dzisiejszej sesji zamknąłem krótką pozycję na poziomie 2393 (zysk/strata: +17 punktów). Na tym samym poziomie otworzona została pozycja długa.
Dziś ostatni dzień zapisu na akcje Taurona. Ja zamierzam zakupić maksymalny dostępny pakiet dla inwestora indywidualnego. Wciąż uważam, że zysk/ryzyka jest tu na tak korzystnym poziomie, że można spokojnie na te 2/3 tygodnie zamrozić gotówkę.
Dziś ostatni dzień zapisu na akcje Taurona. Ja zamierzam zakupić maksymalny dostępny pakiet dla inwestora indywidualnego. Wciąż uważam, że zysk/ryzyka jest tu na tak korzystnym poziomie, że można spokojnie na te 2/3 tygodnie zamrozić gotówkę.
środa, 16 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 16.06.2010
Zamknięta pozycja długa na poziomie 2410 (zysk/strata: +27 punktów). Na tym samym poziomie otworzona pozycja krótka.
wtorek, 15 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 14.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2383 (zysk/strata: -34 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
sobota, 12 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 11.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2345 (zysk/strata: +16 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
czwartek, 10 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 10.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2329 (zysk/strata: -24 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długa.
środa, 9 czerwca 2010
DDE w Notowania 3 MAX
Dzisiaj jako, że zmiany w portfelu nie było, to będzie coś z cyklu jak zrobić, żeby działało. Wspomniałem w jednym z poprzednich artykułów, że założyłem rachunek maklerski w ING Banku Śląskim. Chwaliłem go i jestem z niego bardzo zadowolony, najlepsze co mogłem wziąć na mój drugi rachunek :).
Wraz z rachunkiem, o czym też wspominałem, dostajemy fantastyczne narzędzie do analizy technicznej o nazwie Notowania 3 Max. Jest ono bardzo zaawansowane samo w sobie, pozwala na składanie zleceń prosto do Sidomy, z która jest ziintegorwane, pozwala też w czasie rzeczwistym śledzić indeksy zagraniczne (jak BUX, DAX czy DOW JONES czy kontrakty np. na S&P).
Mnie z tego narzędzia najbardziej zainteresowała funkcja DDE, dzięki, której notowania w czasie rzeczywistym mogę obrabiać w dowolny sposób w Excelu - mogę mieć np. na bieżąco przeliczany cały portfel akcji/kontraktów, jaką ma obecnie wartość, co się dzieje na poszczególnych spółkach, wszystko w czasie rzeczywistym.
Ten sam mechanizm jest także wykorzystywany przez moich kolegów maklerów do wykonywania bardziej złożonych obliczeń w Excelu - jak przeliczanie wag dla portfela wig20 czy dokonywanie odpowiednich obliczeń pod aribtraż indeksowy.
Jak skonfigurować protokół DDE oraz jak go użyć możemy dowiedzieć się ze strony ING -> Interfejs DDE - współpraca z Excelem. Swoją drogą strona ING jest także świetnie przygotowana, dużo przydatnych informacji, przewodników, które szybko i jasno wyjaśniają obsługę poszczególnych komponentów całego systemu transakcyjnego ING.
Wszystko jest dość proste, wystarczy w komórkę arkusza Excelowego wpisać
=Notowania|BRE!kurs
Od pewnego czasu korzystam jednak z darmowego pakietu biurowego - OpenOffice, w skład, którego wchodzi OpenOffice Calc i już przez chwilę myślałem, że taki zabieg będzie niemożliwy w tym pakiecie. Instrukcja Notowania 3 MAX nigdzie ani słowiem nie wspomina o tym jak tego dokonać w OpenOffice, a powyższa regułka oczywiście nie działa. Po chwili jednak szybkiego przekopania wikipedii od openoffice
natrafiłem na odpowiedni kawałek kodu i okazało się, że także OpenOffice Calc świetnie sobie radzi z technologią DDE i aby uzyskać ten sam efekt co w Excelu, należy wpisać:
=DDE("Notowania"; "BRE"; "kurs")
i otrzymamy ten sam wynik jak w Excelu.Z danymi można robić setki rzeczy, tutaj każdy ma już swoje zabawki i pownien wiedzieć do czego może się to przydać.
Wraz z rachunkiem, o czym też wspominałem, dostajemy fantastyczne narzędzie do analizy technicznej o nazwie Notowania 3 Max. Jest ono bardzo zaawansowane samo w sobie, pozwala na składanie zleceń prosto do Sidomy, z która jest ziintegorwane, pozwala też w czasie rzeczwistym śledzić indeksy zagraniczne (jak BUX, DAX czy DOW JONES czy kontrakty np. na S&P).
Mnie z tego narzędzia najbardziej zainteresowała funkcja DDE, dzięki, której notowania w czasie rzeczywistym mogę obrabiać w dowolny sposób w Excelu - mogę mieć np. na bieżąco przeliczany cały portfel akcji/kontraktów, jaką ma obecnie wartość, co się dzieje na poszczególnych spółkach, wszystko w czasie rzeczywistym.
Ten sam mechanizm jest także wykorzystywany przez moich kolegów maklerów do wykonywania bardziej złożonych obliczeń w Excelu - jak przeliczanie wag dla portfela wig20 czy dokonywanie odpowiednich obliczeń pod aribtraż indeksowy.
Jak skonfigurować protokół DDE oraz jak go użyć możemy dowiedzieć się ze strony ING -> Interfejs DDE - współpraca z Excelem. Swoją drogą strona ING jest także świetnie przygotowana, dużo przydatnych informacji, przewodników, które szybko i jasno wyjaśniają obsługę poszczególnych komponentów całego systemu transakcyjnego ING.
Wszystko jest dość proste, wystarczy w komórkę arkusza Excelowego wpisać
=Notowania|BRE!kurs
Od pewnego czasu korzystam jednak z darmowego pakietu biurowego - OpenOffice, w skład, którego wchodzi OpenOffice Calc i już przez chwilę myślałem, że taki zabieg będzie niemożliwy w tym pakiecie. Instrukcja Notowania 3 MAX nigdzie ani słowiem nie wspomina o tym jak tego dokonać w OpenOffice, a powyższa regułka oczywiście nie działa. Po chwili jednak szybkiego przekopania wikipedii od openoffice
natrafiłem na odpowiedni kawałek kodu i okazało się, że także OpenOffice Calc świetnie sobie radzi z technologią DDE i aby uzyskać ten sam efekt co w Excelu, należy wpisać:
=DDE("Notowania"; "BRE"; "kurs")
i otrzymamy ten sam wynik jak w Excelu.Z danymi można robić setki rzeczy, tutaj każdy ma już swoje zabawki i pownien wiedzieć do czego może się to przydać.
Zmiany w portfelu - 08.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2305 puktów (zysk/strata: +14 punktów). Na tym samym poziomie otwarta została pozycja krótka.
poniedziałek, 7 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 07.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2291 (zysk/strata: +105 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
Piszę już późno posta, jest po sesji w USA i już wiem, że jutro otworzymy się luką w dół i przy najlepszej okazji będę musiał odwrócić pozycje z powrotem na krótką.
Piszę już późno posta, jest po sesji w USA i już wiem, że jutro otworzymy się luką w dół i przy najlepszej okazji będę musiał odwrócić pozycje z powrotem na krótką.
sobota, 5 czerwca 2010
Psychologia iwestora i cała otoczka giełdowa.
Postanowiłem napisać jakiś tekst, w którym zawre moje przemyślenia nt. kontraktów terminowych, psychologii - wszystko z mojego punktu widzenia.
Zacznijmy jeszcze raz od tego - po co uczestniczysz w GPW? Chcesz się pobawić z nudów ? Nie masz gdzie wydać swoich pieniędzy ? Albo może lubisz tę otoczkę i lubisz po prostu biadolić żeby biadolić o GPW, a tak naprawdę to nawet nie zainwestowałeś złotówki,ale jesteś uznanym analitykiem ? Czy może jesteś tu po to, by regularnie pomnarzać swój kapitał co ma doprowadzić do łatwiejszego i przyjemniejszego życia ? Określ jasno cel.
Jeśli nie jest to, to ostatnie, to nie ma sensu czytać tego dalej. Jesteś na GPW po to by zarabiać pieniądze! W większości przypadków polega to na wyrwaniu tych pieniędzy innym uczestnikom z ich konta - czy to na kontraktach terminowych - czy w bardzo podobnym tonie ubierasz ich w droższe akcje, biorąc ich pieniądze na swój rachunek. Nieważne czy są to instytucje czy inwestorzy indywidualni, te pieniądze skądś się biorą - nie produkują ich na GPW. Za twoim dużym zyskiem po drugiej stronie może być bankructwo jakiegoś gracza - i taka jest własnie gra na GPW, brutalna i każdy jest tu sam.
Przetrwałem już na kontraktach terminowych ponad 6 miesięcy (pierwszej transakcji dokonałem w listopadzie 2009 roku), stąd by wychodziło, że jestem już jedną nogą u bram sukcesu. Nie wiem skąd się wzięły te statystyki - ale podobno tylko 5% inwestorów zarabia na rynku kontraktów terminowych, a ich średni czas życia to 6 miesięcy. Ciężko jest to weryfikowalne, ale co do tych 6-eściu miesięcy, to mam wrażenie, że nawet krócej.
Teraz pytanie: dlaczego tak się dzieje i co jest tak naprawdę potrzebne do tego by odnieść sukces ? Jestem tylko 6 miesięcy, ale spróbuje to streścić, a jak po kolejnych 6 miesiącach zbankrutuje to też napiszę dlaczego i jak do tego doszło.
W ostatnich dniach widziałem trochę spektukularnych fatali na czatach - jeden Pan postanowił, że zostanie bogaczem w jeden dzień i popłynął z rynku w 1 dzień z płaczem tracąc 40k PLN i cały swój kapitał, a nawet wszedł na minus. Parę dni później pojawił się kolejny Pan, który z gry 5-ęcioma kontraktami po początkowym sukcesie, przeskoczył na 25 (sic!) przy niezmienionym kapitale, czyli postanowił, że podejmie ryzyko znacznie większe jak dotychczas nie licząc się z konsekwencjami. Jaki ten rynek złośliwy, że właśnie w tym momencie zaczęła się zła passa. Problemem głównym obu graczy była nie chciowść,a raczej głupota i nieumiejętność określenia ryzyka jakiego się podejmują - nie mają pojęcia nawet jak to ustalić. I o ile to wydaje się całkiem pospolite, to ludzie grający na kontraktach - potrafią po paru miesiacach zadawać pytania dot. rodzajów zleceń, albo jak składać dane zlecenie - niesamowite. Ktoś podejmuje się gry, chyba na najbardziej ryzykownych instrumentach GPW, nie mając wiedzy ani o tym czym gra, ani jakie zlecenia w ogóle istnieją, a co tu mówic o wyliczaniu ryzyka jakiego się podejmuje w 1 transakcji. I dla mnie np. przeskoczenie na 25 kontraktów byłoby ok, gdyby nie to, że ten Pan po zaliczeniu wtopy pyta się co ma dalej zrobić, czy już zamykać czy jeszcze nie... Przecież to jest jakaś tragedia, trzeba było od razu spalić te pieniądze.
Ale wróćmy do tematu. Od czego powinno się zacząć ? Nie wiem czy to jest słuszna droga, ale taka była moja droga i do dziś jest słuszna,a przyszłość nie wiadomo co pokaże. Zanim rozpocząłem inwestycje w kontrakty terminowe przeczytałem szereg opracowań w internecie na ten temat. Następnie przeczytałem książki, które śmiało mogę polecić i każda z nich coś wniosła do mojego postrzegania rzeczywistości: "Inwestor jednosesyjny" Bernstein, "Zawód inwestor giełdowy" Elder, "Kontrakty terminowe w praktyce" Grzegorz Zalewski oraz biblie czyli "Giełda, wolność, pieniądze" VAN K. Tharp.
Te książki naprawdę potrafią wywrócić twój światopogląd nt. tego co dotychczas słyszałeś na temat giełdy i inwestowania, cen, analizy technicznej. Równolegle do dokształcania się, rozpocząłem testy kilku strategii gry na kontraktach - wirtualnie (spisywałem wyniki w openoffice calc) - co trwało pół roku. Po pół roku okazało się, że działa to sprawnie i przynosi zyski, więc otworzyłem swój pierwszy rachunek z derywatywami w XTB i rozpocząłem grę.
Na tym etapie wydawało się, że wiem już bardzo dużo na temat tego sposobu inwestowania, kolejne miesiące zweryfikowały mnie bardziej niż myślałem. Doszedł kolejny czynnik - psychologia inwestora. I tu moim zdaniem nie ma drogi na skróty, nie nauczysz się tego ani z książek ani z wirtualnego inwestowania. Każdy musi poznać siebie i sprawdzić jak reaguje na to co się dzieje na rynku, na ogromne straty i na ogromne zyski. Musi znaleźć spokój w swojej psychice tak, by przestać kombinować. By przestać kombinować i pozostać spokojnym potrzebna jest także odpowiednia wiedza. To odpowiednia wiedza z książek ułatwi ci zaufanie własnej strategii, nawet jak będziesz 20 000 na minusie.
Ja wiem jak określić ryzyko transakcji, wiem na czym polega kluczowy czynnik suckesu inwestycji w instrumenty pochodne - czyli wartość oczekiwana strategii inwestycyjnej. Wiele osób nie rozumie, że nie chodzi tu o to by mieć rację i ogromną trafność swoich decyzji, chodzi o to, by te trafione zyskiem przewyższały te nietrafione. Po uzbrojeniu się w odpowiednią wiedzę pozostaje tobie wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej. W książkach w/w można znaleźć niejedną strategię gry. Jeśli nadal nie pasuje to tobie, możesz rozejrzeć się po internecie i znaleźć szereg innych (czasem płatnych - ale nie będę ich oceniał,bo ich nie znam). Jeśli w momencie zawarcia pierwszej transakcji nie ufasz temu co wybrałeś jako swój system inwestycyjny, to znaczy, że nie jesteś gotowy na rozpoczęcie inwestowania - zacznij więc jak ja wirtualnie, po paru miesiącach może zaufasz danej strategii. Pamiętaj jednak, że jeśli w okresie testowym nie zaliczyłeś większej straty (conajmniej jednego miesiąca na minusie) to jest to jeszcze przed tobą i bądź na to gotowy.
Zanim jednak zaczniesz jeszcze inwestować powinieneś ustalić - najgroszy możliwy scenariusz jaki może się wydarzyć, albo nawet kilka. Opracować w jaki sposób się przed nimi chcesz zabezpieczyć i jak na to zareagujesz?
Jak ktoś mnie pyta o kontrakty terminowych to zaczynam opowiadanie od miesiąca,w którym odniosłem największą stratę - co ciekawe większość po usłyszeniu tego, wycofuje się momentalnie i mówi,że to nie dla niego. Jest to rozsądne zachowanie, ale też wynika z braku wiedzy o całości sprawy. Dziwne jest to, co zawsze powtarzam, że mogę powiedzieć komuś np. z moich znajomych, dokładnie to co robię i jak robię - a gdy on sam zacznie grać w ten sposób to zaraz zbankrutuje. Ciekawe prawa? (niestety tak się stało, stąd teraz zawsze mówię: jesteś gotów stracić 10k PLN żeby poznać prawdę?). Jak już wybierzesz swój system inwestycyjny - trzymaj się go za wszelką cenę! - oczywiście, że ja tego nie utrzymywałem i też panikowałem i ty też to zrobisz :) - ale zapamiętaj te słowa, bo powinny pomóc w odbudowaniu się później.
Rozpoczęcie gry wiązać się może z dwoma sytuacjami. Rozpoczynasz grę i trafiasz w dobry okres, świetnie ci idzie przez pierwsze miesiące i myślisz, że jesteś już bogiem i wymiataczem. Dodatkowo nigdy nie zastanowiłeś się jak zareagujesz na kryzysowe sytuacje i jakie one mogą być. Taki gracz zazwyczaj robi to co dwóch panów opisanych wcześniej - chciwość, a raczej głupota powoduje, że podejmują ogromne ryzyko, a akurat przychodzi miesiąc strat - zerują albo nawet minusują swoje rachunki. Żeby tylko zerują, takie fatale często mają poważniejsze konsekwencje - rozbite rodziny, popadanie w alkohol i inne.
Druga sytuacja - to, że ktoś rozpoczyna od razu od strat, bo tak akurat trafił. Nie jest na nie przygotowany ani merytorycznie ani psychicznie. Nie potrafi ich zaakceptować. Z włożonych początkowo 10k PLN po tygodniu jest 8k PLN. Taki gracz panikuje i wycofuje się na zawsze lub co gorsza, zwiększa pozycję niczym hazardzista i mówi, że odkuje się w następnej transakcji. Przy okazji to jest paradoks - że ludzie myślą, że jak mieli 5 z rzędu transakcji stratnych to 6 będzie zyskowna! Tymczasem 6 transakcja ma takie samo prawdopobieństwo straty jak i zysku jak 5 poprzednich, zawsze! (Nie! , Zawsze!).
Ostatnio jeden z inwestorów zadał mi pytanie czy łatwo było przeskoczyć z 1 na 4y kontrakty. Cóż, psychicznie było trudno, ale merytorycznie już nie. Ja zanim przeskoczyłem na 4y kontrakty zwiększyłem kapitał z 10k PLN do 40k PLN żeby wiedzieć jakie ryzyko podejmuje i żeby było to bezpieczne ryzyko w stosunku do kapitału. Dodam jeszcze inną ważną rzecz, która myślę, że definiuje mnie w przeciwieństwie do przytoczonych wcześniej przykładów, jako dojrzalszego inwestora. Kiedyś z powodu mojego błędu, zamiast 4y pozycje, otworzyłem 11. Rynek oczywiście jak to rynek poszedł nie po mojej myśli. W pewnym momencie zauważyłem, że zamiast 4 mam 11 pozycji, nawet się nie zastanawiałem, od razu zredukowałem 7 pozycji akceptując stratę, którą wyliczyłem po zamknięciu i która była ogromna. Swoją drogą od tego momentu sprawdzam wszystko trzy razy zanim złoże zlecenie. Tak więc jak dla mnie jest to kwestia obycia (psychicznego z rynkiem) i wiedzy, dzieki której ufam temu co robię.
Jeśli ktoś np. kupuje gotowy system inwestycyjny, nie mając żadnych podstaw o tym, na czym on polega, jak określać ryzyko, co to są drop downy czy wartość oczekiwana, to nie wróże mu długiego pobytu na rynku. Każdy, ale to bezwzględnie każdy system przynosi straty i to często są okresy ogromnych strat. Takie okresy mogą trwać nawet pare miesięcy (sic!). Czy będziesz na nie gotowy nie mając odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia ?
Domykając jeszcze ten temat, polecam przeczytanie darmowego ebooka, który świetnie ujmuje to jakie błędy najczęściej podejmują inwestorzy grając kontraktami terminowymi => "7 największych błędów, których unikniesz..."
Reasumując, zanim zaczniesz inwestować w kontrakty terminowe:
- dokształć się tak bardzo jak to tylko jest możliwe - dowiedz się na czym polega wartość oczekiwana,
- wybierz strategię inwestycyjną, która będzie ci odpowiadała,
- zaufaj swojej strategii poprzez writualne, regularne testy - trzymając się każdego punktu strategii i nigdy nie zbaczając gdzieś na bok, bo intuicja coś podpowiada,
- naucz się określać ryzyko jakie podejmujesz w każdej transakcji w stosunku do kapitału jaki posiadasz,
- opracuj szereg najgorszych scenariuszy jakie mogą się wydarzyć (włącznie z kryzysem np. spadkiem o 200 punktów jednego dnia wartości kontraktu) i wymyśl jak się przed nimi zabezpieczyć oraz jak na nie zareagować
- zawsze i bezwzględnie trzymaj się swojego systemu inwestycyjnego !
Szanuj siebie, swoje zdrowie i swoje pieniądze, bo w internecie jest pełno przypadków bakructw na kontraktach.
Zacznijmy jeszcze raz od tego - po co uczestniczysz w GPW? Chcesz się pobawić z nudów ? Nie masz gdzie wydać swoich pieniędzy ? Albo może lubisz tę otoczkę i lubisz po prostu biadolić żeby biadolić o GPW, a tak naprawdę to nawet nie zainwestowałeś złotówki,ale jesteś uznanym analitykiem ? Czy może jesteś tu po to, by regularnie pomnarzać swój kapitał co ma doprowadzić do łatwiejszego i przyjemniejszego życia ? Określ jasno cel.
Jeśli nie jest to, to ostatnie, to nie ma sensu czytać tego dalej. Jesteś na GPW po to by zarabiać pieniądze! W większości przypadków polega to na wyrwaniu tych pieniędzy innym uczestnikom z ich konta - czy to na kontraktach terminowych - czy w bardzo podobnym tonie ubierasz ich w droższe akcje, biorąc ich pieniądze na swój rachunek. Nieważne czy są to instytucje czy inwestorzy indywidualni, te pieniądze skądś się biorą - nie produkują ich na GPW. Za twoim dużym zyskiem po drugiej stronie może być bankructwo jakiegoś gracza - i taka jest własnie gra na GPW, brutalna i każdy jest tu sam.
Przetrwałem już na kontraktach terminowych ponad 6 miesięcy (pierwszej transakcji dokonałem w listopadzie 2009 roku), stąd by wychodziło, że jestem już jedną nogą u bram sukcesu. Nie wiem skąd się wzięły te statystyki - ale podobno tylko 5% inwestorów zarabia na rynku kontraktów terminowych, a ich średni czas życia to 6 miesięcy. Ciężko jest to weryfikowalne, ale co do tych 6-eściu miesięcy, to mam wrażenie, że nawet krócej.
Teraz pytanie: dlaczego tak się dzieje i co jest tak naprawdę potrzebne do tego by odnieść sukces ? Jestem tylko 6 miesięcy, ale spróbuje to streścić, a jak po kolejnych 6 miesiącach zbankrutuje to też napiszę dlaczego i jak do tego doszło.
W ostatnich dniach widziałem trochę spektukularnych fatali na czatach - jeden Pan postanowił, że zostanie bogaczem w jeden dzień i popłynął z rynku w 1 dzień z płaczem tracąc 40k PLN i cały swój kapitał, a nawet wszedł na minus. Parę dni później pojawił się kolejny Pan, który z gry 5-ęcioma kontraktami po początkowym sukcesie, przeskoczył na 25 (sic!) przy niezmienionym kapitale, czyli postanowił, że podejmie ryzyko znacznie większe jak dotychczas nie licząc się z konsekwencjami. Jaki ten rynek złośliwy, że właśnie w tym momencie zaczęła się zła passa. Problemem głównym obu graczy była nie chciowść,a raczej głupota i nieumiejętność określenia ryzyka jakiego się podejmują - nie mają pojęcia nawet jak to ustalić. I o ile to wydaje się całkiem pospolite, to ludzie grający na kontraktach - potrafią po paru miesiacach zadawać pytania dot. rodzajów zleceń, albo jak składać dane zlecenie - niesamowite. Ktoś podejmuje się gry, chyba na najbardziej ryzykownych instrumentach GPW, nie mając wiedzy ani o tym czym gra, ani jakie zlecenia w ogóle istnieją, a co tu mówic o wyliczaniu ryzyka jakiego się podejmuje w 1 transakcji. I dla mnie np. przeskoczenie na 25 kontraktów byłoby ok, gdyby nie to, że ten Pan po zaliczeniu wtopy pyta się co ma dalej zrobić, czy już zamykać czy jeszcze nie... Przecież to jest jakaś tragedia, trzeba było od razu spalić te pieniądze.
Ale wróćmy do tematu. Od czego powinno się zacząć ? Nie wiem czy to jest słuszna droga, ale taka była moja droga i do dziś jest słuszna,a przyszłość nie wiadomo co pokaże. Zanim rozpocząłem inwestycje w kontrakty terminowe przeczytałem szereg opracowań w internecie na ten temat. Następnie przeczytałem książki, które śmiało mogę polecić i każda z nich coś wniosła do mojego postrzegania rzeczywistości: "Inwestor jednosesyjny" Bernstein, "Zawód inwestor giełdowy" Elder, "Kontrakty terminowe w praktyce" Grzegorz Zalewski oraz biblie czyli "Giełda, wolność, pieniądze" VAN K. Tharp.
Te książki naprawdę potrafią wywrócić twój światopogląd nt. tego co dotychczas słyszałeś na temat giełdy i inwestowania, cen, analizy technicznej. Równolegle do dokształcania się, rozpocząłem testy kilku strategii gry na kontraktach - wirtualnie (spisywałem wyniki w openoffice calc) - co trwało pół roku. Po pół roku okazało się, że działa to sprawnie i przynosi zyski, więc otworzyłem swój pierwszy rachunek z derywatywami w XTB i rozpocząłem grę.
Na tym etapie wydawało się, że wiem już bardzo dużo na temat tego sposobu inwestowania, kolejne miesiące zweryfikowały mnie bardziej niż myślałem. Doszedł kolejny czynnik - psychologia inwestora. I tu moim zdaniem nie ma drogi na skróty, nie nauczysz się tego ani z książek ani z wirtualnego inwestowania. Każdy musi poznać siebie i sprawdzić jak reaguje na to co się dzieje na rynku, na ogromne straty i na ogromne zyski. Musi znaleźć spokój w swojej psychice tak, by przestać kombinować. By przestać kombinować i pozostać spokojnym potrzebna jest także odpowiednia wiedza. To odpowiednia wiedza z książek ułatwi ci zaufanie własnej strategii, nawet jak będziesz 20 000 na minusie.
Ja wiem jak określić ryzyko transakcji, wiem na czym polega kluczowy czynnik suckesu inwestycji w instrumenty pochodne - czyli wartość oczekiwana strategii inwestycyjnej. Wiele osób nie rozumie, że nie chodzi tu o to by mieć rację i ogromną trafność swoich decyzji, chodzi o to, by te trafione zyskiem przewyższały te nietrafione. Po uzbrojeniu się w odpowiednią wiedzę pozostaje tobie wybór odpowiedniej strategii inwestycyjnej. W książkach w/w można znaleźć niejedną strategię gry. Jeśli nadal nie pasuje to tobie, możesz rozejrzeć się po internecie i znaleźć szereg innych (czasem płatnych - ale nie będę ich oceniał,bo ich nie znam). Jeśli w momencie zawarcia pierwszej transakcji nie ufasz temu co wybrałeś jako swój system inwestycyjny, to znaczy, że nie jesteś gotowy na rozpoczęcie inwestowania - zacznij więc jak ja wirtualnie, po paru miesiącach może zaufasz danej strategii. Pamiętaj jednak, że jeśli w okresie testowym nie zaliczyłeś większej straty (conajmniej jednego miesiąca na minusie) to jest to jeszcze przed tobą i bądź na to gotowy.
Zanim jednak zaczniesz jeszcze inwestować powinieneś ustalić - najgroszy możliwy scenariusz jaki może się wydarzyć, albo nawet kilka. Opracować w jaki sposób się przed nimi chcesz zabezpieczyć i jak na to zareagujesz?
Jak ktoś mnie pyta o kontrakty terminowych to zaczynam opowiadanie od miesiąca,w którym odniosłem największą stratę - co ciekawe większość po usłyszeniu tego, wycofuje się momentalnie i mówi,że to nie dla niego. Jest to rozsądne zachowanie, ale też wynika z braku wiedzy o całości sprawy. Dziwne jest to, co zawsze powtarzam, że mogę powiedzieć komuś np. z moich znajomych, dokładnie to co robię i jak robię - a gdy on sam zacznie grać w ten sposób to zaraz zbankrutuje. Ciekawe prawa? (niestety tak się stało, stąd teraz zawsze mówię: jesteś gotów stracić 10k PLN żeby poznać prawdę?). Jak już wybierzesz swój system inwestycyjny - trzymaj się go za wszelką cenę! - oczywiście, że ja tego nie utrzymywałem i też panikowałem i ty też to zrobisz :) - ale zapamiętaj te słowa, bo powinny pomóc w odbudowaniu się później.
Rozpoczęcie gry wiązać się może z dwoma sytuacjami. Rozpoczynasz grę i trafiasz w dobry okres, świetnie ci idzie przez pierwsze miesiące i myślisz, że jesteś już bogiem i wymiataczem. Dodatkowo nigdy nie zastanowiłeś się jak zareagujesz na kryzysowe sytuacje i jakie one mogą być. Taki gracz zazwyczaj robi to co dwóch panów opisanych wcześniej - chciwość, a raczej głupota powoduje, że podejmują ogromne ryzyko, a akurat przychodzi miesiąc strat - zerują albo nawet minusują swoje rachunki. Żeby tylko zerują, takie fatale często mają poważniejsze konsekwencje - rozbite rodziny, popadanie w alkohol i inne.
Druga sytuacja - to, że ktoś rozpoczyna od razu od strat, bo tak akurat trafił. Nie jest na nie przygotowany ani merytorycznie ani psychicznie. Nie potrafi ich zaakceptować. Z włożonych początkowo 10k PLN po tygodniu jest 8k PLN. Taki gracz panikuje i wycofuje się na zawsze lub co gorsza, zwiększa pozycję niczym hazardzista i mówi, że odkuje się w następnej transakcji. Przy okazji to jest paradoks - że ludzie myślą, że jak mieli 5 z rzędu transakcji stratnych to 6 będzie zyskowna! Tymczasem 6 transakcja ma takie samo prawdopobieństwo straty jak i zysku jak 5 poprzednich, zawsze! (Nie! , Zawsze!).
Ostatnio jeden z inwestorów zadał mi pytanie czy łatwo było przeskoczyć z 1 na 4y kontrakty. Cóż, psychicznie było trudno, ale merytorycznie już nie. Ja zanim przeskoczyłem na 4y kontrakty zwiększyłem kapitał z 10k PLN do 40k PLN żeby wiedzieć jakie ryzyko podejmuje i żeby było to bezpieczne ryzyko w stosunku do kapitału. Dodam jeszcze inną ważną rzecz, która myślę, że definiuje mnie w przeciwieństwie do przytoczonych wcześniej przykładów, jako dojrzalszego inwestora. Kiedyś z powodu mojego błędu, zamiast 4y pozycje, otworzyłem 11. Rynek oczywiście jak to rynek poszedł nie po mojej myśli. W pewnym momencie zauważyłem, że zamiast 4 mam 11 pozycji, nawet się nie zastanawiałem, od razu zredukowałem 7 pozycji akceptując stratę, którą wyliczyłem po zamknięciu i która była ogromna. Swoją drogą od tego momentu sprawdzam wszystko trzy razy zanim złoże zlecenie. Tak więc jak dla mnie jest to kwestia obycia (psychicznego z rynkiem) i wiedzy, dzieki której ufam temu co robię.
Jeśli ktoś np. kupuje gotowy system inwestycyjny, nie mając żadnych podstaw o tym, na czym on polega, jak określać ryzyko, co to są drop downy czy wartość oczekiwana, to nie wróże mu długiego pobytu na rynku. Każdy, ale to bezwzględnie każdy system przynosi straty i to często są okresy ogromnych strat. Takie okresy mogą trwać nawet pare miesięcy (sic!). Czy będziesz na nie gotowy nie mając odpowiedniej wiedzy i przeszkolenia ?
Domykając jeszcze ten temat, polecam przeczytanie darmowego ebooka, który świetnie ujmuje to jakie błędy najczęściej podejmują inwestorzy grając kontraktami terminowymi => "7 największych błędów, których unikniesz..."
Reasumując, zanim zaczniesz inwestować w kontrakty terminowe:
- dokształć się tak bardzo jak to tylko jest możliwe - dowiedz się na czym polega wartość oczekiwana,
- wybierz strategię inwestycyjną, która będzie ci odpowiadała,
- zaufaj swojej strategii poprzez writualne, regularne testy - trzymając się każdego punktu strategii i nigdy nie zbaczając gdzieś na bok, bo intuicja coś podpowiada,
- naucz się określać ryzyko jakie podejmujesz w każdej transakcji w stosunku do kapitału jaki posiadasz,
- opracuj szereg najgorszych scenariuszy jakie mogą się wydarzyć (włącznie z kryzysem np. spadkiem o 200 punktów jednego dnia wartości kontraktu) i wymyśl jak się przed nimi zabezpieczyć oraz jak na nie zareagować
- zawsze i bezwzględnie trzymaj się swojego systemu inwestycyjnego !
Szanuj siebie, swoje zdrowie i swoje pieniądze, bo w internecie jest pełno przypadków bakructw na kontraktach.
piątek, 4 czerwca 2010
Zmiany w portfelu - 04.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2396 (zysk/strata: +41 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Krótkim komentarzem do wpisu dodam także, że rozpocząłem dzisiaj grę z dynamicznym zarządzaniem wielkością pozycji na podstawie zmienności sesji - a mój komentarz co do tego zostanie zamieszczony dopiero w miesięcznym podsumowaniu.
Rynek dzisiaj zaskoczył niejednego wyjadacza, wszyscy się nastawili na wzrosty,a tu Węgry postanowiły z szafy wyjąć trupa i co się stało każdy widzi. Mnie cieszy to, że wreszcie złapałem większy ruch i mam nadzieje, że w tym miesiącu odreaguje to co wydarzyło się w maju.
Krótkim komentarzem do wpisu dodam także, że rozpocząłem dzisiaj grę z dynamicznym zarządzaniem wielkością pozycji na podstawie zmienności sesji - a mój komentarz co do tego zostanie zamieszczony dopiero w miesięcznym podsumowaniu.
Rynek dzisiaj zaskoczył niejednego wyjadacza, wszyscy się nastawili na wzrosty,a tu Węgry postanowiły z szafy wyjąć trupa i co się stało każdy widzi. Mnie cieszy to, że wreszcie złapałem większy ruch i mam nadzieje, że w tym miesiącu odreaguje to co wydarzyło się w maju.
czwartek, 3 czerwca 2010
Jak pogodzić dwie Sidomy na jednym komputerze ?
Po otworzeniu rachunku inwestycyjnego w ING SECURITIES - i pierwszym uruchomieniu ich wersji platformy Sidoma 8 szybko napotkałem na problem. Mianowicie Sidomy trzymają swoje dane i konfigurację w katalogach tymczasowych (dla Linuxa zazwyczaj /tmp/ a dla Windows c:\Moje Dokumenty\gdzies tam).
Taka konfiguracja powodowała, że Sidomy te się ze sobą gryzły, a dodatkowo Sidoma 8 z ING wyświetlała mi komunikat - że znalazła starą Sidome i proponowała upgrade z Sidomy 7 do Sidomy 8.
Aby rozwiązać ten problem należy odseparować te dwie Sidomy i jednej z nich (lub jak ktoś woli i jednej i drugiej) wskazać katalog gdzie ma zapisywać swoją konfiguracje i dane.A dokonuje tego się tak:
a) Windows
Towrzymy plik bat np. run-ing.bat o zawartości:
set TEMP=c:\ing\
set TMP=c:\ing\
"c:\program files\java\jre6\bin\javaws.exe" http://193.193.181.210/sidoma8/sidoma8ingskl/sidoma.jnlp
I to wszystko, do tak przygotowanego pliku bat możemy zrobić sobie skrót np. na puplicie i Sidoma8 z ING będzie przechowywać swoje pliki w katalogu c:\ing. Oczywiście założyłem tutaj też, że masz zainstalowne środowisko Java w standardowej lokalizacji.
b) Linux
Pod linuxem sytuacja wygląda podobnie, z tym, że tworzymy sobie skrypt powłoki bash o następującej zawartości np. run-ing.sh :
#!/bin/sh
export _JAVA_OPTIONS="-Djava.io.tmpdir=/home/user/ING/tmp"
javaws http://193.193.181.210/sidoma8/sidoma8ingskl/sidoma.jnlp
Taka konfiguracja powodowała, że Sidomy te się ze sobą gryzły, a dodatkowo Sidoma 8 z ING wyświetlała mi komunikat - że znalazła starą Sidome i proponowała upgrade z Sidomy 7 do Sidomy 8.
Aby rozwiązać ten problem należy odseparować te dwie Sidomy i jednej z nich (lub jak ktoś woli i jednej i drugiej) wskazać katalog gdzie ma zapisywać swoją konfiguracje i dane.A dokonuje tego się tak:
a) Windows
Towrzymy plik bat np. run-ing.bat o zawartości:
set TEMP=c:\ing\
set TMP=c:\ing\
"c:\program files\java\jre6\bin\javaws.exe" http://193.193.181.210/sidoma8/sidoma8ingskl/sidoma.jnlp
I to wszystko, do tak przygotowanego pliku bat możemy zrobić sobie skrót np. na puplicie i Sidoma8 z ING będzie przechowywać swoje pliki w katalogu c:\ing. Oczywiście założyłem tutaj też, że masz zainstalowne środowisko Java w standardowej lokalizacji.
b) Linux
Pod linuxem sytuacja wygląda podobnie, z tym, że tworzymy sobie skrypt powłoki bash o następującej zawartości np. run-ing.sh :
#!/bin/sh
export _JAVA_OPTIONS="-Djava.io.tmpdir=/home/user/ING/tmp"
javaws http://193.193.181.210/sidoma8/sidoma8ingskl/sidoma.jnlp
nadajemy mu atrybut wykonywalności (chmod +x run-ing.sh) i uruchamiamy:
./run-ing.sh
Odpowiedni podobny plik można stworzyć dla Sidomy z XTB.
W tym momencie mamy już odizolowane obie te aplikacje i zapisują one dane w dwóch różnych lokalizacjach.
Najlepszy rachunek inwestycyjny - ING SECURITIES !
Tak ostatnio już pisałem szukam nowej strategii inwestycyjnej równoległej do obecnie przeze mnie stosowanej. Ma to być swego rodzaju dywersyfikacją portfela. Testy trwają a tymczasem dokonałem już wyboru drugiego rachunku inwestycyjnego.
Najpierw wybór padł na DM Alior Banku, ponieważ prowadzenie rachunku jest za darmo i miałem ochotę przetestować platformę NOL3. Szybko jednak okazało się, że to był zły wybór. Po pierwsze Alior ciągle boryka się z awariami i juz przy zakładaniu konta pani wręczyła mi wizytówkę z działem obsługi telefonicznej uprzedzając te fakty. Kolejną sprawą było zagubienie mojego aneksu do otworzenia rachunku z derywatywami.
Ale tak naprawdę gwoździem do trumny była platforma NOL3. Nie tylko szczególnie ona mi się nie podoba i chyba po prostu przyzwyczaiłem sie do Sidomy - ale na platformie NOL3 nie da składać się zleceń (sic!).
Na początku myślałem, że po prostu muszę poczytać/poszukać i się dokształcić,ale nie ! naprawdę nie da się, jak chcesz złożyć zlecenie to zostajesz przekierowany na stronę www (co jak wiemy trwa i jest powolne).
Podziękowałem więc i udałem się tam gdzie od razu powinienem pójść do ING. W zasadzie chodziło mi o to,żeby mieć także i na drugim rachunku Sidome, bo to jest rewelacyjna platforma, super szybka i przejrzysta, ale to co zobaczyłem w ING po prostu mnie powaliło. ING posiada Sidome, ale w wersji znacznie bardziej rozbudowanej jak Sidoma z XTB. Już od samego początku widać jak wielki nacisk ING kładzie na bezpieczeństwo transakcji - zlecenia można składać tylko jeśli posiada się klucz do podpisu/szyfrowania transkacji. Klucz taki generowany jest podczas zakładania rachunku i wypalany na płycie CD, później można go sobie dla wygody przerzucić na pendrive co jest znacznie wygodniejsze.
Jak już wspomniałem sama platforma jest dużo bardziej rozbudowana od tej z XTB - tutaj odsyłam do prezentacji platformy znajduącej sie na stronach ING SECURITIES - Prezentacja Sidomy8. Wspomne tylko o tym co mi na początku się najbardziej spodobało. W odróżnieniu od XTB, w momencie składania zlecenia, okno zlecenia dla kupna zapala się na zielono, a dla sprzedaży na czerwono. Niby banał, ale takie niuanse powodują, że coś jest bardziej przyjazne i przejrzyste. DM ING jest po prostu dużo bardziej profesjonalny od XTB i pewnie dysponuje większą ilością pracowników - stąd Sidoma zintegrowana z ich serwisem informacyjnym zawiera dużo więcej ciekawych informacji. Mamy dostep do komentarzy Reutersa i naszego PAPU, mamy z poziomu Sidomy dostęp do rekomendowanych spółek i utworzony przykładowy schemat okna z tymi spółkami co pozwala w łatwy sposób śledzić co się z nimi dzieje. Jednakże zaskoczyło mnie gdy ważne informacje jak np. te napływające ze Stanów Zjedonocznych potrafią pokazać się w taki oto sposób:
Samo biuro ING świetnie informuje o wszelkich debiutach, wezwaniach itp. (czego nie doświadczyłem ani w Multibanku ani w XTB).
Kolejne zaskoczenie to możliwość zakupienia pakietów SMS (5 smsów za 1,25 PLN) i skorzystania z możliwości alertów cenowych przez SMS - świetne narzędzie szczególnie dla Day Traderów.
To oczywiście dopiero początek tego jak obszerną platformę transakcyjną dostarcza DM ING. Kolejną niesamowitą rzeczą jest to, że ING dostarcza także w ramach całej platformy aplikację Notowania 3 MAX, czyli to co w Alior Banku miałoby być główną platformą transakcyjną (a póki co nawet nie jest niczym ponad platformę informacyjną), tutaj jest dodatkiem do AT dla Sidomy. Ważne jest to, że aplikacja ta jest w pełni zintegrowana z Sidomą8 ING i można z niej składać zlecenia, które natychmiast przesyłane są do Sidomy.
Dla mnie najważniejszą funkcją Notowań 3 MAX jest protokół DDE, dzięki, któremu dane w czasie rzeczywistym można przesyłać np. do Excela i w nim je obrabiać - śledzić na bieżąco np. stan swojego portfela czy w szybki sposób przeliczyć jak powinien wyglądać portfel modelowy odwzorowujący indeks WIG20. Dla mnie Arkusze Excel/Openoffice calc to podstawa dokonywania obliczeń/śledzenia tego co dzieje się z moim portfelem czy testowania nowych strategii i archiwizowania ich wyników.
Na koniec jakby tego fantastycznego rozwiązania było mało, to ING dostarcza do tego jeszcze plaformę Sidoma Mini - którą można uruchomić na telefonach wyposażonych w Windows Mobile lub Blackberry (niestety na posiadanym przeze mnie iPhone 3GS się nie da), ale to i tak wyprzedzenie innych biur maklerskich o wieki z ofertą.
Na koniec wypada jeszcze dodać jak kształtują się opłaty z ten rachunek, bo takowe istnieją. Jak już wspomniałem pakiet SMSów - 5 smsów za 1,25 PLN, koszt prowadzenia rachunku to 44 PLN rocznie, z tym, że w 2010 jest promocja i do końca roku można mieć rachunek za darmo i wycofać się pod koniec roku bez żadnych konsekwencji. Jak dla mnie nie jest to wygórowany koszt 3,67 PLN miesięcznie za taką platformę. Jest jeszcze opłata za przelew z rachunku maklerskiego na swój bankowy (inny jak w ING) jest ona stała i wynosi 1,25 PLN. Dla rachunków ING jest to darmowe - ale takiego rachunku nie zakładałem,bo nie jest to opłata, która miałaby jakikolwiek wpływ na zyski z tego rachunku. No i oczywiście prowizja od obrotu kontraktami - jest tu większa jak w XTB (które ma najniższe prowizje na rynku) i wynosi 9PLN na kontrakt (7,5 PLN jest w XTB). I to chyba szczególnie przy większej ilości kontraktów przemawiałoby na korzyść XTB jako głównej platformy transkacyjnej.
Mogę jedynie powiedzieć kończąc ten post, że ING to najbardziej profesjonalne biuro maklerskie z jakim miałem doczyenienia - na każdym poziomie: od założenia rachunku, poprzez obsługę i serwis informacyjny aż dochodząc do super platformy Sidoma8 wraz z Notowaniami Online 3. Jeśli ktoś zamierza grać na kontraktach, szczególnie DT - to Sidoma8 z ING wygrywa. Zachecam też do obejrzenia prezentacji zarówno Sidomy jak i Notowań Online 3 na stronach ING Securities.
Rozpocząłem już obrót na nowym rachunku z kwotą 10k PLN, ale to na razie w ramach testu platformy (nie wiem dlaczego mam wrażenie, że chodzi szybciej trochę jeśli chodzi o przesyłanie danych jak ta z XTB), wkrótce jak dozbieram reszte pieniędzy i skończę testy drugiej strategii, rozpocznie się tu regularna gra.
Polecam!
Najpierw wybór padł na DM Alior Banku, ponieważ prowadzenie rachunku jest za darmo i miałem ochotę przetestować platformę NOL3. Szybko jednak okazało się, że to był zły wybór. Po pierwsze Alior ciągle boryka się z awariami i juz przy zakładaniu konta pani wręczyła mi wizytówkę z działem obsługi telefonicznej uprzedzając te fakty. Kolejną sprawą było zagubienie mojego aneksu do otworzenia rachunku z derywatywami.
Ale tak naprawdę gwoździem do trumny była platforma NOL3. Nie tylko szczególnie ona mi się nie podoba i chyba po prostu przyzwyczaiłem sie do Sidomy - ale na platformie NOL3 nie da składać się zleceń (sic!).
Na początku myślałem, że po prostu muszę poczytać/poszukać i się dokształcić,ale nie ! naprawdę nie da się, jak chcesz złożyć zlecenie to zostajesz przekierowany na stronę www (co jak wiemy trwa i jest powolne).
Podziękowałem więc i udałem się tam gdzie od razu powinienem pójść do ING. W zasadzie chodziło mi o to,żeby mieć także i na drugim rachunku Sidome, bo to jest rewelacyjna platforma, super szybka i przejrzysta, ale to co zobaczyłem w ING po prostu mnie powaliło. ING posiada Sidome, ale w wersji znacznie bardziej rozbudowanej jak Sidoma z XTB. Już od samego początku widać jak wielki nacisk ING kładzie na bezpieczeństwo transakcji - zlecenia można składać tylko jeśli posiada się klucz do podpisu/szyfrowania transkacji. Klucz taki generowany jest podczas zakładania rachunku i wypalany na płycie CD, później można go sobie dla wygody przerzucić na pendrive co jest znacznie wygodniejsze.
Jak już wspomniałem sama platforma jest dużo bardziej rozbudowana od tej z XTB - tutaj odsyłam do prezentacji platformy znajduącej sie na stronach ING SECURITIES - Prezentacja Sidomy8. Wspomne tylko o tym co mi na początku się najbardziej spodobało. W odróżnieniu od XTB, w momencie składania zlecenia, okno zlecenia dla kupna zapala się na zielono, a dla sprzedaży na czerwono. Niby banał, ale takie niuanse powodują, że coś jest bardziej przyjazne i przejrzyste. DM ING jest po prostu dużo bardziej profesjonalny od XTB i pewnie dysponuje większą ilością pracowników - stąd Sidoma zintegrowana z ich serwisem informacyjnym zawiera dużo więcej ciekawych informacji. Mamy dostep do komentarzy Reutersa i naszego PAPU, mamy z poziomu Sidomy dostęp do rekomendowanych spółek i utworzony przykładowy schemat okna z tymi spółkami co pozwala w łatwy sposób śledzić co się z nimi dzieje. Jednakże zaskoczyło mnie gdy ważne informacje jak np. te napływające ze Stanów Zjedonocznych potrafią pokazać się w taki oto sposób:
Kolejne zaskoczenie to możliwość zakupienia pakietów SMS (5 smsów za 1,25 PLN) i skorzystania z możliwości alertów cenowych przez SMS - świetne narzędzie szczególnie dla Day Traderów.
To oczywiście dopiero początek tego jak obszerną platformę transakcyjną dostarcza DM ING. Kolejną niesamowitą rzeczą jest to, że ING dostarcza także w ramach całej platformy aplikację Notowania 3 MAX, czyli to co w Alior Banku miałoby być główną platformą transakcyjną (a póki co nawet nie jest niczym ponad platformę informacyjną), tutaj jest dodatkiem do AT dla Sidomy. Ważne jest to, że aplikacja ta jest w pełni zintegrowana z Sidomą8 ING i można z niej składać zlecenia, które natychmiast przesyłane są do Sidomy.
Dla mnie najważniejszą funkcją Notowań 3 MAX jest protokół DDE, dzięki, któremu dane w czasie rzeczywistym można przesyłać np. do Excela i w nim je obrabiać - śledzić na bieżąco np. stan swojego portfela czy w szybki sposób przeliczyć jak powinien wyglądać portfel modelowy odwzorowujący indeks WIG20. Dla mnie Arkusze Excel/Openoffice calc to podstawa dokonywania obliczeń/śledzenia tego co dzieje się z moim portfelem czy testowania nowych strategii i archiwizowania ich wyników.
Na koniec jakby tego fantastycznego rozwiązania było mało, to ING dostarcza do tego jeszcze plaformę Sidoma Mini - którą można uruchomić na telefonach wyposażonych w Windows Mobile lub Blackberry (niestety na posiadanym przeze mnie iPhone 3GS się nie da), ale to i tak wyprzedzenie innych biur maklerskich o wieki z ofertą.
Na koniec wypada jeszcze dodać jak kształtują się opłaty z ten rachunek, bo takowe istnieją. Jak już wspomniałem pakiet SMSów - 5 smsów za 1,25 PLN, koszt prowadzenia rachunku to 44 PLN rocznie, z tym, że w 2010 jest promocja i do końca roku można mieć rachunek za darmo i wycofać się pod koniec roku bez żadnych konsekwencji. Jak dla mnie nie jest to wygórowany koszt 3,67 PLN miesięcznie za taką platformę. Jest jeszcze opłata za przelew z rachunku maklerskiego na swój bankowy (inny jak w ING) jest ona stała i wynosi 1,25 PLN. Dla rachunków ING jest to darmowe - ale takiego rachunku nie zakładałem,bo nie jest to opłata, która miałaby jakikolwiek wpływ na zyski z tego rachunku. No i oczywiście prowizja od obrotu kontraktami - jest tu większa jak w XTB (które ma najniższe prowizje na rynku) i wynosi 9PLN na kontrakt (7,5 PLN jest w XTB). I to chyba szczególnie przy większej ilości kontraktów przemawiałoby na korzyść XTB jako głównej platformy transkacyjnej.
Mogę jedynie powiedzieć kończąc ten post, że ING to najbardziej profesjonalne biuro maklerskie z jakim miałem doczyenienia - na każdym poziomie: od założenia rachunku, poprzez obsługę i serwis informacyjny aż dochodząc do super platformy Sidoma8 wraz z Notowaniami Online 3. Jeśli ktoś zamierza grać na kontraktach, szczególnie DT - to Sidoma8 z ING wygrywa. Zachecam też do obejrzenia prezentacji zarówno Sidomy jak i Notowań Online 3 na stronach ING Securities.
Rozpocząłem już obrót na nowym rachunku z kwotą 10k PLN, ale to na razie w ramach testu platformy (nie wiem dlaczego mam wrażenie, że chodzi szybciej trochę jeśli chodzi o przesyłanie danych jak ta z XTB), wkrótce jak dozbieram reszte pieniędzy i skończę testy drugiej strategii, rozpocznie się tu regularna gra.
Polecam!
środa, 2 czerwca 2010
Podsumowanie miesiąca - maj
Jak co miesiąc czas na podsumowanie i zrobienie bilansu zysków i strat oraz dokonania ewentualnych korekt w strategii.
Miesiąc maj nie był dla mnie zbyt dobrym miesiącem zarobku na kontraktach terminowych. Pomimo iż mieliśmy wyraźne ruchy, które można było złapać, niestety mój obecnie używany system rozsynchronizował sie z rynkiem i łapał dokładnie przeciwne ruchy do tych rynkowych. Taki miesiąc był mi jednak potrzebny i pokazał mi, że jest jeszcze sporo nauki zanim osiągnę biegłość.
Każdy system okresowo przynosi straty i większość osób jak czytam fora czy czaty zdaje się tego nie rozumieć. Nie tylko klna i narzekaja jak nagle ich kochany system przestaje przynosić zysk, ale także podejmują zbyt wielkie ryzyko, które zeruje ich rachunki zanim system osiągnie swoją wartość oczekiwaną.
Podsumowując jeszcze moje błędy z tego miesiąca - przestałem się w paru miejscach nie tylko trzymać systemu ale i dokonywać panicznych decyzji, które doprowadziły do ogromnego spustoszenia w moim porfelu. Ważne jest więc to by system, który sie już wybierze/stworzy był systemem zaufanym, byśmy nie mieli wątpliwości nawet przez chwilę, że system ten ma wartość oczekiwaną większą od zera, czyli w dłuższym terminie przynosi zyski.
Jak więc wyglądał ten miesiąc u mnie.
Standardowo, tak jak w poprzednich zestawieniach, najpierw dla 1 kontraktu.
Ilość zajętych pozycji: 11
Zysk/strata punktowa: -221 punktów
Kontynuuje grę 4ema kontraktami zapoczątkowaną w marcu. I jest to ciągle stała ilość kontraktów.
Całkowity zysk/strata punktowa: 884
Całkowita prowizja (2 punkty na kontrakt) punktowo: 88
Przypominam, że gram z użyciem maklera XTB, tak więc prowizja od kontraktu wynosi 7,5 PLN.
Całkowity zysk/strata miesiąca maja = (-884 * 10) - (88 * 7,50) = -9500 PLN
Czas rozpocząć miesiąc czerwiec.
Miesiąc maj nie był dla mnie zbyt dobrym miesiącem zarobku na kontraktach terminowych. Pomimo iż mieliśmy wyraźne ruchy, które można było złapać, niestety mój obecnie używany system rozsynchronizował sie z rynkiem i łapał dokładnie przeciwne ruchy do tych rynkowych. Taki miesiąc był mi jednak potrzebny i pokazał mi, że jest jeszcze sporo nauki zanim osiągnę biegłość.
Każdy system okresowo przynosi straty i większość osób jak czytam fora czy czaty zdaje się tego nie rozumieć. Nie tylko klna i narzekaja jak nagle ich kochany system przestaje przynosić zysk, ale także podejmują zbyt wielkie ryzyko, które zeruje ich rachunki zanim system osiągnie swoją wartość oczekiwaną.
Podsumowując jeszcze moje błędy z tego miesiąca - przestałem się w paru miejscach nie tylko trzymać systemu ale i dokonywać panicznych decyzji, które doprowadziły do ogromnego spustoszenia w moim porfelu. Ważne jest więc to by system, który sie już wybierze/stworzy był systemem zaufanym, byśmy nie mieli wątpliwości nawet przez chwilę, że system ten ma wartość oczekiwaną większą od zera, czyli w dłuższym terminie przynosi zyski.
Jak więc wyglądał ten miesiąc u mnie.
Standardowo, tak jak w poprzednich zestawieniach, najpierw dla 1 kontraktu.
Ilość zajętych pozycji: 11
Zysk/strata punktowa: -221 punktów
Kontynuuje grę 4ema kontraktami zapoczątkowaną w marcu. I jest to ciągle stała ilość kontraktów.
Całkowity zysk/strata punktowa: 884
Całkowita prowizja (2 punkty na kontrakt) punktowo: 88
Przypominam, że gram z użyciem maklera XTB, tak więc prowizja od kontraktu wynosi 7,5 PLN.
Całkowity zysk/strata miesiąca maja = (-884 * 10) - (88 * 7,50) = -9500 PLN
Czas rozpocząć miesiąc czerwiec.
Zmiany w portfelu - 02.06.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem już długo utrzymywaną pozycję krótką na poziomie 2355 (zysk/strata: -81 punktów). Na tym poziomie zostala otworzona pozycja długa i oficjalnie rozpoczęty został miesiąc czerwiec.
Wkrótce się zbiorę i napisze posta podsumowującego miesiąc maj, który był najgorszym miesiacem od ponad pół roku dla mojego portfela.
Wkrótce się zbiorę i napisze posta podsumowującego miesiąc maj, który był najgorszym miesiacem od ponad pół roku dla mojego portfela.
czwartek, 27 maja 2010
Zmiany w portfelu - 26.05.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2274 (zysk/strata: -32 punkty). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
Na sesji sprzedałem też akcje asseco po śr. cenie 55,25. Spodziewałem się spadków,a chwilę później wszystko wystrzeliło niesamowicie w góre, trzeba przyznać, że w gorszym momencie sprzedać nie mogłem, ma się to wyczucie rynku.
Test systemów trwa...
Na sesji sprzedałem też akcje asseco po śr. cenie 55,25. Spodziewałem się spadków,a chwilę później wszystko wystrzeliło niesamowicie w góre, trzeba przyznać, że w gorszym momencie sprzedać nie mogłem, ma się to wyczucie rynku.
Test systemów trwa...
poniedziałek, 24 maja 2010
Zmiany w portfelu - 24.05.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2290 (zysk/strata: +23 punkty). Pozycja została wznowiona na poziomie 2306.
Na dzisiejszej sesji sprzedałem także pakiet akcji BRE 44 akcje po śr. kursie 228 PLN (zysk/strata: +0,93%). Musiałem upłynnić część aktywów w ramach obecnego zabezpieczenia kontraktów terminowych.
Na dzisiejszej sesji sprzedałem także pakiet akcji BRE 44 akcje po śr. kursie 228 PLN (zysk/strata: +0,93%). Musiałem upłynnić część aktywów w ramach obecnego zabezpieczenia kontraktów terminowych.
niedziela, 23 maja 2010
System równoległy - konkurs czas rozpocząć...
Jak pisałem w poprzednim wpisie zamierzam rozpocząć realizację dwóch równoległych strategii. Tak więc w najbliższych 4-6 miesięcy będę testował następujące systemy (wyciągnięte z garażu):
1. Wariacje systemu Pawła Rejczaka - czyli system wybicia z progu zmienności powiązany z ceną otwarcia.
2. System oparty o sygnały wybicia z kanału.
3. System wybicia z progu zmienności oparty o cenę zamknięcia.
4. System najwolniejszy - średnia krocząca lub innego rodzaju średnia.
Najlepiej sprawujący system zostanie wdrożony jako mój równoległy system inwestycyjny i w pełni zostanie opisany na tym blogu. Nie chcę robić obecnie testów na danych historycznych, interesuje mnie obecna postać rynku i obecne miesiące na rynku. Pół roku to trochę mało do testów dla systemu,ale z drugiej strony - testy na danych historycznych też są trochę przereklamowane, w końcu to historia :).
System numer 4 jest przeze mnie już testowany od początku marca - i od tego czasu przyniósł zysk dla 9 pozycji 412 punktów. Jest to jednak system bardzo wolny, rzadko zajmujący pozycję i tak naprawdę traktowałbym go raczej jako dodatkową technikę typu luki otwarcia.
Przyszłość pokaże co ma sens, niech wygra najlepszy. Możliwe też, że niektóre parametry systemu zostaną lekko zmodyfikowane przed wdrożeniem, ale dobry system przy zmianie parametrów powinien ciągle sobie radzić.
1. Wariacje systemu Pawła Rejczaka - czyli system wybicia z progu zmienności powiązany z ceną otwarcia.
2. System oparty o sygnały wybicia z kanału.
3. System wybicia z progu zmienności oparty o cenę zamknięcia.
4. System najwolniejszy - średnia krocząca lub innego rodzaju średnia.
Najlepiej sprawujący system zostanie wdrożony jako mój równoległy system inwestycyjny i w pełni zostanie opisany na tym blogu. Nie chcę robić obecnie testów na danych historycznych, interesuje mnie obecna postać rynku i obecne miesiące na rynku. Pół roku to trochę mało do testów dla systemu,ale z drugiej strony - testy na danych historycznych też są trochę przereklamowane, w końcu to historia :).
System numer 4 jest przeze mnie już testowany od początku marca - i od tego czasu przyniósł zysk dla 9 pozycji 412 punktów. Jest to jednak system bardzo wolny, rzadko zajmujący pozycję i tak naprawdę traktowałbym go raczej jako dodatkową technikę typu luki otwarcia.
Przyszłość pokaże co ma sens, niech wygra najlepszy. Możliwe też, że niektóre parametry systemu zostaną lekko zmodyfikowane przed wdrożeniem, ale dobry system przy zmianie parametrów powinien ciągle sobie radzić.
sobota, 22 maja 2010
Zmiany w portfelu - 21.05.2010 - Panika/Zmiana strategii
Dzisiejszy wpis o zmianach w portfelu będzie nieco dłuższy jak zazwyczaj. Miesiąc maj w mojej historii inwestowania na gpw przejdzie do historii jako miesiąc popełnienia największych błędów, które też spowodowały, że chce zacząć realizować nową strategię gry o czym za chwilę.
Na wczorajszej sesji wykonałem szereg panicznych ruchów. Najpierw uciekłem z rynku na poziomie 2235 (decyzja taka została podjęta na podstawie ogólnego stop/losa jakiego sobie przyjąłem). Jakiś czas temu stwierdziłem, że potrzebuje ogólnego stop/lossa w razie sytuacji krytycznych. W historii rynków zdarzały się ogromne dzienne spadki rzędu ponad kilkuset punktów o ile dobrze pamiętam, nawet jeśli nie u nas to na S&P. Tak więc przyjąłem, że jeśli moja pozycja odnotuje stratę ATR(5)*1,25 to powinienem ją zamknąć. Najlepsi inwestorzy zawsze mówią, że rozpatrują najgorsze scenariusze jakie mogą się wydarzyć i jeśli mają strategię jak na nie zareagować to znaczy, że są bliscy odpowiedniego systemu inwestycyjnego.
Z tym założeniem tak naprawdę wiązało się kilka błędów logicznych - ale do perfekcji jeszcze daleko - dlatego postanowiłem to założenie zmienić i stop/loss będzie od teraz ustawiany w oparciu o atr(5)*1,95 i ciągle będzie odnosił się do momentu otwarcia pozycji a nie do zmian na obecnej sesji. Czyli wczoraj oznaczało by to, że po stracie na pozycji 127 punktów bym ją zamknął (poziom 2321-127 = 2194). Przypominam, że ten stop/loss ma mnie chronić przed krytycznymi sytuacjami, a nie regularnie wybijać pozycję na stratach. Jeszcze nie wiem na ile będzie to dobre założenie, bo nie mam obecnie środowiska testowego, ale czas znowu pokaże.
Mimo iż już przez ponad pół roku zajmuje się inwestycjami w kontrakty terminowe i wydawało mi się, że już trochę widziałem okazuje się, że nadal emocje biorą u mnie górę i przejmują kontrole nad zdrowym rozsądkiem stąd szereg strat. Mogę powiedzieć: ucz się na moich błędach ! jeśli masz system to się go trzymaj choćby świat się kończył - za każdym razem gdy odszedłem od systemu to popełniłem błąd. Mogę tak powiedzieć, ale i tak wiem, że nic to nie da, jeśli ktoś zaczyna inwestycje w kontrakty tak samo jak ja musi przejść przez te emocjonalne huśtawki i psychologiczne testy żeby nauczyć się nie-reaktywności - to wymaga czasu i chyba nie ma innej drogi jak na własnej skórze to przetrenować.
Ponieważ mój obecny system w tym miesiącu sprawuje się bardzo słabo na tle innych mi znanych, postanowiłem także na wprowadzenie nowej strategii. Strategii gry dwoma systemami, które różnią się w pewnym stopniu od siebie - w takim, że jeden ma obecnie jakoś -100 punktów a drugi +250 punktów. W garażu leży u mnie właśnie ten drugi system i postanowiłem, że będzie użyteczny. W celu realizacji drugiej strategii założyłem w Alior Banku rachunek maklerski na którym będę realizował drugą strategię - na razie trwa zbiórka pieniędzy na realizację drugiej strategii, jako, że wszystko jest polokowane - a potrzeba by mi było pewnie z 40k PLN by realizować równoległą strategię, chociaż pewnie i z 20k PLN wystartuje.
Przyjrzałem się wstępnie systemowi transakcyjnemu Alior Banku i jestem bardzo rozczarowanym tym co zobaczyłem, ale o tym pewnie zrobię osobny wpis jak już trochę go poużywam. Możliwe także, że porzucę Alior i założe jeszcze jeden rachunek w ING, które także rozpatrywałem, które także używa Sidomy jako swojej platformy, która jak dla mnie jest najlepszą platformą na rynku.
Błędy maja spowodowały, że w moich zyskach cofnąłem się czasowo i będę musiał je odrabiać w następnych miesiącach, ale prawda jest taka, że takie błędy są niczym, mój styl inwestowania ma trwać latami - i takie błędy zbliżają mnie do osiągnięcia wymaganej regularności,a w przyszłości inwestowania takim lewarem, że praca na etacie będzie tylko zabawą.
Wygląda na to,że w poniedziałek zaczniemy na zielono a ja wreszcie będę miał zyskowną pozycję. Niektórzy nawet twierdzą, że już uklepaliśmy dno, ale czy to jest prawda, tego nikt nie wie. To były kosztowne lekcje dla mnie w tym miesiącu, ale mam nadzieję, że były zgodne z :
Podsumowanie dnia. Zamknięta pozycja długa na poziomie 2235 (zysk/strata: -86 punktów). Otworzona pozycja krótka na tym samym poziomie po czym zamknięta na poziomie 2250 (zysk/strata: -15 punktów). Ostatecznie otworzona pozycja długa na poziomie 2267. Oczywiście żadna z tych pozycji nie miała nic wspólnego z systemem gry a jedynie z moimi panicznymi ruchami, może powinienem przestać obserwować notowania w trakcie dnia :).
TRZYMAJ SIĘ SYSTEMU BEZ WZGLĘDU NA TO CO SŁYSZYSZ LUB CO SIĘ DZIEJE!
Na wczorajszej sesji wykonałem szereg panicznych ruchów. Najpierw uciekłem z rynku na poziomie 2235 (decyzja taka została podjęta na podstawie ogólnego stop/losa jakiego sobie przyjąłem). Jakiś czas temu stwierdziłem, że potrzebuje ogólnego stop/lossa w razie sytuacji krytycznych. W historii rynków zdarzały się ogromne dzienne spadki rzędu ponad kilkuset punktów o ile dobrze pamiętam, nawet jeśli nie u nas to na S&P. Tak więc przyjąłem, że jeśli moja pozycja odnotuje stratę ATR(5)*1,25 to powinienem ją zamknąć. Najlepsi inwestorzy zawsze mówią, że rozpatrują najgorsze scenariusze jakie mogą się wydarzyć i jeśli mają strategię jak na nie zareagować to znaczy, że są bliscy odpowiedniego systemu inwestycyjnego.
Z tym założeniem tak naprawdę wiązało się kilka błędów logicznych - ale do perfekcji jeszcze daleko - dlatego postanowiłem to założenie zmienić i stop/loss będzie od teraz ustawiany w oparciu o atr(5)*1,95 i ciągle będzie odnosił się do momentu otwarcia pozycji a nie do zmian na obecnej sesji. Czyli wczoraj oznaczało by to, że po stracie na pozycji 127 punktów bym ją zamknął (poziom 2321-127 = 2194). Przypominam, że ten stop/loss ma mnie chronić przed krytycznymi sytuacjami, a nie regularnie wybijać pozycję na stratach. Jeszcze nie wiem na ile będzie to dobre założenie, bo nie mam obecnie środowiska testowego, ale czas znowu pokaże.
Mimo iż już przez ponad pół roku zajmuje się inwestycjami w kontrakty terminowe i wydawało mi się, że już trochę widziałem okazuje się, że nadal emocje biorą u mnie górę i przejmują kontrole nad zdrowym rozsądkiem stąd szereg strat. Mogę powiedzieć: ucz się na moich błędach ! jeśli masz system to się go trzymaj choćby świat się kończył - za każdym razem gdy odszedłem od systemu to popełniłem błąd. Mogę tak powiedzieć, ale i tak wiem, że nic to nie da, jeśli ktoś zaczyna inwestycje w kontrakty tak samo jak ja musi przejść przez te emocjonalne huśtawki i psychologiczne testy żeby nauczyć się nie-reaktywności - to wymaga czasu i chyba nie ma innej drogi jak na własnej skórze to przetrenować.
Ponieważ mój obecny system w tym miesiącu sprawuje się bardzo słabo na tle innych mi znanych, postanowiłem także na wprowadzenie nowej strategii. Strategii gry dwoma systemami, które różnią się w pewnym stopniu od siebie - w takim, że jeden ma obecnie jakoś -100 punktów a drugi +250 punktów. W garażu leży u mnie właśnie ten drugi system i postanowiłem, że będzie użyteczny. W celu realizacji drugiej strategii założyłem w Alior Banku rachunek maklerski na którym będę realizował drugą strategię - na razie trwa zbiórka pieniędzy na realizację drugiej strategii, jako, że wszystko jest polokowane - a potrzeba by mi było pewnie z 40k PLN by realizować równoległą strategię, chociaż pewnie i z 20k PLN wystartuje.
Przyjrzałem się wstępnie systemowi transakcyjnemu Alior Banku i jestem bardzo rozczarowanym tym co zobaczyłem, ale o tym pewnie zrobię osobny wpis jak już trochę go poużywam. Możliwe także, że porzucę Alior i założe jeszcze jeden rachunek w ING, które także rozpatrywałem, które także używa Sidomy jako swojej platformy, która jak dla mnie jest najlepszą platformą na rynku.
Błędy maja spowodowały, że w moich zyskach cofnąłem się czasowo i będę musiał je odrabiać w następnych miesiącach, ale prawda jest taka, że takie błędy są niczym, mój styl inwestowania ma trwać latami - i takie błędy zbliżają mnie do osiągnięcia wymaganej regularności,a w przyszłości inwestowania takim lewarem, że praca na etacie będzie tylko zabawą.
Wygląda na to,że w poniedziałek zaczniemy na zielono a ja wreszcie będę miał zyskowną pozycję. Niektórzy nawet twierdzą, że już uklepaliśmy dno, ale czy to jest prawda, tego nikt nie wie. To były kosztowne lekcje dla mnie w tym miesiącu, ale mam nadzieję, że były zgodne z :
"W momentach największego kryzysu dokonujesz największego postępu!"
Podsumowanie dnia. Zamknięta pozycja długa na poziomie 2235 (zysk/strata: -86 punktów). Otworzona pozycja krótka na tym samym poziomie po czym zamknięta na poziomie 2250 (zysk/strata: -15 punktów). Ostatecznie otworzona pozycja długa na poziomie 2267. Oczywiście żadna z tych pozycji nie miała nic wspólnego z systemem gry a jedynie z moimi panicznymi ruchami, może powinienem przestać obserwować notowania w trakcie dnia :).
TRZYMAJ SIĘ SYSTEMU BEZ WZGLĘDU NA TO CO SŁYSZYSZ LUB CO SIĘ DZIEJE!
piątek, 21 maja 2010
Zmiany w portfelu - 20.05.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2321 (zysk/strata: +76 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja długa.
Na wczorajszej sesji zakupiłem także 44 akcje BRE po śr. kursie 225,90.
Ostatnie sprawowanie się obecnego mojego systemu bardzo mi się nie podoba, stąd najprawdopodbniej otworzę drugi rachunek inwestycyjny, na którym równolegle będe realizował drugą strategię inwestycyjną, która z kolei w tym miesiącu przyniosłaby ogromne zyski, ale to jest jeszcze w trakcie ustalania. Weekend poświęcę na przemodelowanie strategii i prace nad własnym autorskim systemem transakcyjnym.
Na wczorajszej sesji zakupiłem także 44 akcje BRE po śr. kursie 225,90.
Ostatnie sprawowanie się obecnego mojego systemu bardzo mi się nie podoba, stąd najprawdopodbniej otworzę drugi rachunek inwestycyjny, na którym równolegle będe realizował drugą strategię inwestycyjną, która z kolei w tym miesiącu przyniosłaby ogromne zyski, ale to jest jeszcze w trakcie ustalania. Weekend poświęcę na przemodelowanie strategii i prace nad własnym autorskim systemem transakcyjnym.
wtorek, 18 maja 2010
Zmiany w portfelu - 18.05.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2397 (zysk/strata: -27 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Zredukowałem też ilość posiadanych przeze mnie akcji Asseco Poland, sprzedałem ostatnio zakupiony pakiet 191 akcji po średniej cenie 55,65 (zysk/strata: +6,51%).
Kontrakty terminowe przynoszą w tym miesiącu ciągłe straty, które częściowo nadrabiane są przez akcje. Chyba ostatecznie uwierzyłem dziś analitykom BRE i to, że czeka nas większa korekta. DI BRE już jakoś od dwóch miesięcy przepowiada korektę do 2100 i kiedyś muszą trafić :).
Mamy jeszcze trochę maja i mam nadzieje, że jakiś wiatr uda się złapać w żagle.
Zredukowałem też ilość posiadanych przeze mnie akcji Asseco Poland, sprzedałem ostatnio zakupiony pakiet 191 akcji po średniej cenie 55,65 (zysk/strata: +6,51%).
Kontrakty terminowe przynoszą w tym miesiącu ciągłe straty, które częściowo nadrabiane są przez akcje. Chyba ostatecznie uwierzyłem dziś analitykom BRE i to, że czeka nas większa korekta. DI BRE już jakoś od dwóch miesięcy przepowiada korektę do 2100 i kiedyś muszą trafić :).
Mamy jeszcze trochę maja i mam nadzieje, że jakiś wiatr uda się złapać w żagle.
poniedziałek, 17 maja 2010
Zmiany w portfelu - 14.05.2010
Małe zaległości w postach z powodu moich ostatnich rozjazdów, ale już je nadrabiamy i wracamy do regularności. Na sesji w dniu 14.05.2010 zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2424 (zysk/strata: +32 punkty). Na tym samym poziomie otworzona została pozycja długa.
czwartek, 13 maja 2010
Zmiany w portfelu - 13.05.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2456 (zysk/strata: 33 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Zmiany w portfelu - 12.05.2010
Na dzisiejszej sesji sprzedalem 30 akcji PZU po kursie 354,90 (zysk/strata: +13,47%). Wyposażyłem się też w mobilny internet przez co postanowiłem wrócić na rynek (chyba jestem uzależniony) i otworzyłem wczoraj długą pozycję na poziomie 2423.
wtorek, 11 maja 2010
Zmiany w portfelu - 11.05.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2394 (zysk/strata: -11 punktów). Obecna pozycja poza rynkiem. Jutro ważny dzień debiut PZU, wszyscy mają nadzieje, że uda sie na tym zarobić krocie, jak będzie? Zobaczymy. Na dzisiejszej sesji uciekłem z rynku, ponieważ od czwartku do wtorku będę w miejscu gdzie pewnie nie będę miał dostępu do notowań i internetu. Powrót na rynek planuje więc we wtorek.
poniedziałek, 10 maja 2010
Zmiany w portfelu - 10.05.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2405 (zysk/strata: -105 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą. Na szczęście miesiąc się dopiero zaczął i do jego oceny jeszcze daleko,
ale ostatnia bardzo duża zmienność wybiła mój system z odpowiedniego toru.
Na szczęście akcje Asseco zaczęły zarabiać i pewnie pakietu, który ostatnio dokupiłem się wkrótce pozbędę,
bo ostatnie spore straty na kontraktach spowodowały, że zabezpieczenie mojej obecnej pozycji znacząco zmalało i muszę to czymś pokryć.
niedziela, 9 maja 2010
Zmiany w portfelu - 07.05.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2300 punktów (zysk/strata: -125 punktów). Więc nastąpiła masakra - początek miesiąca zaczął się dobrze,ale wszystko prysnęło dwa dni później. Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Na sesji w dniu 7.05 dokupiłem także akcje Asseco Poland - 191 akcje po śr. cenie 52,30 PLN, co w obecnym portfelu daje 429 akcji po śr. cenie: 56,83 PLN.
Na sesji w dniu 7.05 dokupiłem także akcje Asseco Poland - 191 akcje po śr. cenie 52,30 PLN, co w obecnym portfelu daje 429 akcji po śr. cenie: 56,83 PLN.
czwartek, 6 maja 2010
Zmiany w portfelu - 05.05.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2425 (zysk/strata: +105 punktów). Otworzona pozycja długa na tym samym poziomie.
wtorek, 4 maja 2010
Zmiany w portfelu - 04.05.2010 - powrót na rynek
Na dzisiejszej sesji otworzyłem krótką pozycję na poziomie 2530 punktów, tym samym wracając na rynek.
Rozwój sytuacji był dzisiaj niezwykle ciekawy i póki moja pozycja jest otwarta oczywiście bardzo ciekawi mnie co przyniesie dzień jutrzjeszy. Narazie po jednym dniu, otwarta pozycja ma zysku praktycznie tyle ile cały miesiąc poprzedni co jest dość szczególnym zjawiskiem.
Zobaczymy co przyniesie jutro :).
Rozwój sytuacji był dzisiaj niezwykle ciekawy i póki moja pozycja jest otwarta oczywiście bardzo ciekawi mnie co przyniesie dzień jutrzjeszy. Narazie po jednym dniu, otwarta pozycja ma zysku praktycznie tyle ile cały miesiąc poprzedni co jest dość szczególnym zjawiskiem.
Zobaczymy co przyniesie jutro :).
poniedziałek, 3 maja 2010
Podsumowanie miesiąca - kwiecień
Kolejny miesiąc tego roku minął, czas więc na comiesięczne podsumowanie. Głównym tematem podsumowania są oczywiście kontrakty terminowe na indeks wig20. W trakcie miesiąca dokonuję także operacji na akcjach, ale to jak sprawują się moje fundusze inwestycyjne czy akcje jest przeze mnie liczone raczej w okresach pół rocznych bądź też rocznym (co lepiej oddaje to, co z nimi się dzieje).
Miesiąc kwiecień ciągle nie był tym czego gracze podążający za trendem by sobie życzyli. Ciągle tkwiliśmy w konsolidacji, jednakże udało mi się pod koniec miesiąca załapać parę gwałtownych ruchów i do tego zabezpieczyć zyski zleceniem stop-loss w ostatnich dniach, dzięki czemu wynik tego miesiąca jest naprawdę dobry i jestem z niego zadowolony.
Po słabszym miesiącu marcu, kwiecień przyniósł odreagowanie w moim portfelu. Portfel powiększył się nie tylko ze względu na dobry okres gry na kontraktach (co przynosi obecnie największe zyski), ale do jego wzrostów przyczyniły się także akcje banku BRE oraz PGE.
Mamy już miesiąc maj i największe nadzieje pokładam oczywiście w zysku z kontraktów terminowych - ciągle jeszcze nie załapałem odpowiednio dużego ruchu, z którego można by być zadowolonym. Ważnym aspektem tego miesiąca będzie oczywiście też debiut naszego ubezpieczyciela PZU - jako, że zainteresowanie tymi akcjami jest tak ogromne to i moje oczekiwania oscylują w przedziale - 10% - 20% zysku. Z 10% będę już zadowolony. Jeśli sprawa przybierze trochę inny obrót, straty będę ucinał zapewne gdzieś na poziomie -5%, tak aby wartość oczekiwana moich założeń miała sens.
Ciągle jeszcze gram bez dynamicznego zarządzania pozycją przyjmując 1 kontrakt na 10k PLN kapitału.
Ale myślę, że w najbliższych tygodniach może już ulec to zmianie.
Jak więc wyglądał ten miesiąc u mnie.
Standardowo, tak jak w poprzednich zestawieniach, najpierw dla 1 kontraktu.
Ilość zajętych pozycji: 12
Zysk/strata punktowa: 163
Kontynuuje grę 4ema kontraktami zapoczątkowaną w marcu.
Całkowity zysk/strata punktowa: 652
Całkowita prowizja (2 punkty na kontrakt) punktowo: 88
Przypominam, że gram z użyciem maklera XTB, tak więc prowizja od kontraktu wynosi 7,5 PLN, do momentu aż mój portfel przekroczy 100k PLN.
Czas rozpocząć miesiąc maj.
Miesiąc kwiecień ciągle nie był tym czego gracze podążający za trendem by sobie życzyli. Ciągle tkwiliśmy w konsolidacji, jednakże udało mi się pod koniec miesiąca załapać parę gwałtownych ruchów i do tego zabezpieczyć zyski zleceniem stop-loss w ostatnich dniach, dzięki czemu wynik tego miesiąca jest naprawdę dobry i jestem z niego zadowolony.
Po słabszym miesiącu marcu, kwiecień przyniósł odreagowanie w moim portfelu. Portfel powiększył się nie tylko ze względu na dobry okres gry na kontraktach (co przynosi obecnie największe zyski), ale do jego wzrostów przyczyniły się także akcje banku BRE oraz PGE.
Mamy już miesiąc maj i największe nadzieje pokładam oczywiście w zysku z kontraktów terminowych - ciągle jeszcze nie załapałem odpowiednio dużego ruchu, z którego można by być zadowolonym. Ważnym aspektem tego miesiąca będzie oczywiście też debiut naszego ubezpieczyciela PZU - jako, że zainteresowanie tymi akcjami jest tak ogromne to i moje oczekiwania oscylują w przedziale - 10% - 20% zysku. Z 10% będę już zadowolony. Jeśli sprawa przybierze trochę inny obrót, straty będę ucinał zapewne gdzieś na poziomie -5%, tak aby wartość oczekiwana moich założeń miała sens.
Ciągle jeszcze gram bez dynamicznego zarządzania pozycją przyjmując 1 kontrakt na 10k PLN kapitału.
Ale myślę, że w najbliższych tygodniach może już ulec to zmianie.
Jak więc wyglądał ten miesiąc u mnie.
Standardowo, tak jak w poprzednich zestawieniach, najpierw dla 1 kontraktu.
Ilość zajętych pozycji: 12
Zysk/strata punktowa: 163
Kontynuuje grę 4ema kontraktami zapoczątkowaną w marcu.
Całkowity zysk/strata punktowa: 652
Całkowita prowizja (2 punkty na kontrakt) punktowo: 88
Przypominam, że gram z użyciem maklera XTB, tak więc prowizja od kontraktu wynosi 7,5 PLN, do momentu aż mój portfel przekroczy 100k PLN.
Całkowity zysk/strata miesiąca marca = (652 * 10) - (88 * 7,50) = 5860 PLN
Czas rozpocząć miesiąc maj.
Zmiany w portfelu - 30.04.2010
Na dzisiejszej sesji postanowiłem chronić zysk tego miesiąca i ustawić wysoko stop loss, który został wybity i pozycja zamknięta na poziomie 2536 (zysk/strata: +87 punktów). Obecna pozycja to: poza rynkiem.
Czas na podsumowanie miesięczne, które znajdzie się w następnym poście...
Czas na podsumowanie miesięczne, które znajdzie się w następnym poście...
środa, 28 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 28.04.2010
Dzięki wpisowi Coyote na shoutboxie, poprawiam wpis, bo namieszałem to jakie pozycje były przeze mnie zajmowane - poziomy pozostają te same.
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2478 (zysk/strata: +68 punktów). Otworzyłem pozycję długą na tym samym poziomie, która została zamknięta ponownie na poziomie 2455 (zysk/strata: -23 punkty).
Pozycja została wznowiona na poziomie 2449 - gdzie została otworzona pozycja długa.
Dzisiaj zapisałem się także na akcje PZU - na maksymalną ilość 30 akcji po cenie 312,50 co spowodowało zamrożenie gotówki w sumie: 9375 PLN.
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2478 (zysk/strata: +68 punktów). Otworzyłem pozycję długą na tym samym poziomie, która została zamknięta ponownie na poziomie 2455 (zysk/strata: -23 punkty).
Pozycja została wznowiona na poziomie 2449 - gdzie została otworzona pozycja długa.
Dzisiaj zapisałem się także na akcje PZU - na maksymalną ilość 30 akcji po cenie 312,50 co spowodowało zamrożenie gotówki w sumie: 9375 PLN.
wtorek, 27 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 27.04.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycje długą na poziomie 2540 (zysk/strata: +13 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką i mam nadzieję, że pojedziemy na tej zjeżdżalni z powrotem na 2480/2460 punktów jeszcze przed zakończeniem miesiąca.
Na sesji dokonałem także transakcji na akcjach. Sprzedałem 286 akcji PGE (zysk: +2.32%) kończąc tym samym moją szybką i krótką spekulacje na tym walorze i czekając na dalsze spadki, zamrożę zapewne te pieniądze w akcjach PZU. Sprzedałem także prawa poboru spółki ASSECO, z których na pewno nie skorzystam, ale to już sprawy groszowe.
Na sesji dokonałem także transakcji na akcjach. Sprzedałem 286 akcji PGE (zysk: +2.32%) kończąc tym samym moją szybką i krótką spekulacje na tym walorze i czekając na dalsze spadki, zamrożę zapewne te pieniądze w akcjach PZU. Sprzedałem także prawa poboru spółki ASSECO, z których na pewno nie skorzystam, ale to już sprawy groszowe.
Zmiany w portfelu - 26.04.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2527 (zysk/strata: +14 punktów). Otworzona pozycja długa na tym samym poziomie. Pozycja miała przynieść spore zyski jednakże USA wytyczyło nam inny rytm i zamknęła się jak się zamknęła. Ale podejrzewam, że jak tylko dostaniemy zza ocenu najmniejszy pretekst to znowu się przecenimy mocniej.
Z powodu wyjazdów/delegacji nie mogłem ostatnio na bieżąco publikować zmian w portfelu.
Z powodu wyjazdów/delegacji nie mogłem ostatnio na bieżąco publikować zmian w portfelu.
środa, 21 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 21.04.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2541 (zysk/strata: +8 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Cieszy mnie dzisiejsze zamknięcie kursu PGE, jako, że akcje tej spółki wreszcie zachowały się defensywnie czyli tak jak liczę, że się zachowają podczas nadciągającej korekty i będą szły w przeciwnym kierunku do rynku co też lubią robić w czasie wzrostów. Jeśli wszystko się uda, zysk na nich zostanie na korekcie zrealizowany i odkupione po raz kolejny za to, zostaną akcje banku BRE.
Cieszy mnie dzisiejsze zamknięcie kursu PGE, jako, że akcje tej spółki wreszcie zachowały się defensywnie czyli tak jak liczę, że się zachowają podczas nadciągającej korekty i będą szły w przeciwnym kierunku do rynku co też lubią robić w czasie wzrostów. Jeśli wszystko się uda, zysk na nich zostanie na korekcie zrealizowany i odkupione po raz kolejny za to, zostaną akcje banku BRE.
wtorek, 20 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 20.04.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2533 (zysk/strata: -7 punktów). Otworzona pozycja długa na tym samym poziomie. Czyżby wartość oczekiwana zaczęła działać na moją niekorzyść i należy grać przeciwko obecnemu systemowi,a może należy łapać mniejsze zarobki, póki to się nie skończy.
poniedziałek, 19 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 19.04.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2526 (zysk/strata: -46 punktów). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
sobota, 17 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 16.04.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótka na poziomie 2572 (zysk/strata: +5 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
Wygląda na to,że moja długa pozycja nie przetrwa za długo i w poniedziałek praktycznie pewne jest, że nastąpi odwrócenie. Rynek szukał pretekstu do przeceny i taki też napłynął z USA pod postacią pozwu przeciwko Goldman Sachs - Wielki Bank Oskarażony O Naciąganie Klientów ,który spowodował znaczącą przecenę akcji w USA pod koniec tygodnia.
Z mojego punktu widzenia liczę na dalsze spadki - stąd PGE jako defensywna spółka w portfelu - i liczę też na to,że PGE zachowa się jak PGE - tzn. ku kolejnemu zdziwieniu wielu osób, podczas spadków będzie rosła.
Na korekcie oczywiście ciągle będę chciał po raz kolejny do portfela dobrać akcje BRE po uprzedniej sprzedaży akcji PGE.
No ale nie jesteśmy tutaj po to żeby wróżyć, tylko żeby zarabiać pieniądze, więc najważniejszy jest plan i trzymanie się tego planu.
Wygląda na to,że moja długa pozycja nie przetrwa za długo i w poniedziałek praktycznie pewne jest, że nastąpi odwrócenie. Rynek szukał pretekstu do przeceny i taki też napłynął z USA pod postacią pozwu przeciwko Goldman Sachs - Wielki Bank Oskarażony O Naciąganie Klientów ,który spowodował znaczącą przecenę akcji w USA pod koniec tygodnia.
Z mojego punktu widzenia liczę na dalsze spadki - stąd PGE jako defensywna spółka w portfelu - i liczę też na to,że PGE zachowa się jak PGE - tzn. ku kolejnemu zdziwieniu wielu osób, podczas spadków będzie rosła.
Na korekcie oczywiście ciągle będę chciał po raz kolejny do portfela dobrać akcje BRE po uprzedniej sprzedaży akcji PGE.
No ale nie jesteśmy tutaj po to żeby wróżyć, tylko żeby zarabiać pieniądze, więc najważniejszy jest plan i trzymanie się tego planu.
czwartek, 15 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 15.04.2010 - Defensywa
Na dzisiejszej sesji skusiłem się na akcję PGE (286 akcji po śr. cenie 21.95 PLN) . Traktowane są jako spółka defensywna, a ja trochę zasugerowany najnowszym raportem DI BRE -> raport , przechodzę do defensywy i wyczekuje spadków. Mam nadzieje, że uda mi się ta szybka spekulacja w oczekiwaniu na spadek ceny BRE.
Tymczasem jednak, USA jak na złość, nie chce spadać, nie pozwalając też na to naszemu parkietowi, trochę jakby chcieli udowodnić, że trendy naprawdę trwają dłużej niż większość się tego spodziewa. Oczywiście w perspektywie mojego inwestowania nie ma to dużego znaczenia, bo na PGE i tak zarobie prędzej czy później.
Na kontraktach pozycja bez zmian, baza się powiększa, a same kontrakty zaczęły żyć własnym życiem i tylko wyczekują na pretekst do spadków co przy obecnej mojej pozycji oczywiście mi się podoba.
Zachęcam także do przeczytania najnowszego artykułu Investora -> Elementy skutecznego systemu ,który świetnie ujmuje to na czym polega inwestowanie. Wielu ciągle wierzy w formacje, fale i inne sztuczki, które pozwolą im przewidzieć przyszłość, a prawda prowadząca do zarabiania pieniędzy jest jednak trochę inna.
Obserwuj dalej mój portfel, bo pęcznieje i nie dzieje się to przypadkowo.
Tymczasem jednak, USA jak na złość, nie chce spadać, nie pozwalając też na to naszemu parkietowi, trochę jakby chcieli udowodnić, że trendy naprawdę trwają dłużej niż większość się tego spodziewa. Oczywiście w perspektywie mojego inwestowania nie ma to dużego znaczenia, bo na PGE i tak zarobie prędzej czy później.
Na kontraktach pozycja bez zmian, baza się powiększa, a same kontrakty zaczęły żyć własnym życiem i tylko wyczekują na pretekst do spadków co przy obecnej mojej pozycji oczywiście mi się podoba.
Zachęcam także do przeczytania najnowszego artykułu Investora -> Elementy skutecznego systemu ,który świetnie ujmuje to na czym polega inwestowanie. Wielu ciągle wierzy w formacje, fale i inne sztuczki, które pozwolą im przewidzieć przyszłość, a prawda prowadząca do zarabiania pieniędzy jest jednak trochę inna.
Obserwuj dalej mój portfel, bo pęcznieje i nie dzieje się to przypadkowo.
środa, 14 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 14.04.2010
Na dzisiejszej sesji sprzedałem 22 akcje BRE (zakup: 268 PLN) po kursie 287 PLN (zysk/strata: +7,09%). Manewr taki został wykonany gdyż liczę, że będziemy mierzyli się w najbliższych miesiącach z korektą i kolejna raz odkupie te akcje taniej co już czyniłem w przeszłości.
Na dzisiejszej sesji zamknąłem także długą pozycję na poziomie 2577 (zysk/strata: +28 punktów), na tym samym poziomie otworzona została pozycja krótka. Rynek dzisiaj wyciął chyba wszystkie systemy, większość się obróciło na krótką, a USA (w chwili pisania tego tekstu) bije kolejne rekordy, co zapowiada niestety dalsze wzrosty. Ciekawa jest też rozbieżność między WIG20 i kotnraktami, w tej chwili jest to różnica 22 punktów, co jest intrygujące, jakby jakiś duży gracz nie mógł się pogodzić, że jednak będą wzrosty. Ale nie ma co wróżyć, jak będzie zobaczymy, a ja tymczasem pozostane przy rachunku prawdopodobieństwa i wartości oczekiwanej jako metode na wróżenie przyszłych kursów.
Na dzisiejszej sesji zamknąłem także długą pozycję na poziomie 2577 (zysk/strata: +28 punktów), na tym samym poziomie otworzona została pozycja krótka. Rynek dzisiaj wyciął chyba wszystkie systemy, większość się obróciło na krótką, a USA (w chwili pisania tego tekstu) bije kolejne rekordy, co zapowiada niestety dalsze wzrosty. Ciekawa jest też rozbieżność między WIG20 i kotnraktami, w tej chwili jest to różnica 22 punktów, co jest intrygujące, jakby jakiś duży gracz nie mógł się pogodzić, że jednak będą wzrosty. Ale nie ma co wróżyć, jak będzie zobaczymy, a ja tymczasem pozostane przy rachunku prawdopodobieństwa i wartości oczekiwanej jako metode na wróżenie przyszłych kursów.
piątek, 9 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 09.04.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2549 (zysk/strata: -4 punkty). Otworzona pozycja długa na tym samym poziomie. Zysk kolejny raz się wymyka, ciągle nie kreujemy wyraźnego trendu i bujamy się w wąskim przedziale - cierpliwość jest tu wskazana :).
wtorek, 6 kwietnia 2010
Zmiany w portfelu - 06.04.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2545 (zysk/strata: +26 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką. Kolejny już raz mam poślizg spory na pozycji - tutaj 4y punkty - i zamierzam wrócić do składania zleceń z limitem zamiast zleceń PKC, zobaczymy co z tego wyjdzie. W dłuższej perspektywie za dużo punktów mi wycieka w ten sposób - biorą pod uwagę jeszcze lewar i odwrócenie pozycji.
piątek, 2 kwietnia 2010
Podsumowanie miesiąca - marzec
Czas na podsumowanie miesiąca. Podsumowanie jak zawsze najlepiej pokazuje co się dzieje w inwestycjach i na ile są one skuteczne. Marzec pomimo iż giełdy suma sumarum urosły był dla graczy podążających za trendem bardzo wykańczającym miesiącem, ponieważ ruch cen miał przez większość miesiąca charakter boczny.
A jak było u mnie?
Zacznijmy od efektywności systemu - czyli tego jak się sprawował dla jednego kontraktu - bez zarządzania pieniędzmi, bez lewara:
Ilość zajętych pozycji: 17
Zysk/strata punktowa (bez obecnie otwartej pozycji): -75 punktów
Obecnie zajęta pozycja zostanie zaliczona jeszcze do miesiąca marca i wygląda na to,że poprawi
ona znacząco jego wynik, ale niezamknięta to tak jakby jej nie było więc nie wliczam.
W marcu na wynik wpłynęły także moje błędy ludzkie - 1. najpierw przeskoczenie na inny system, a później niezgodne z algorytmem zrolowanie kontraktu (przejście od razu na nową serię po zmianie pozycji zamiast na fixingu). Bez tych dwóch błędów wyglądało by to znacznie lepiej i raportuje sam dla siebie te błędy tutaj bym ich więcej nie popełnił w przyszłości.
Od 19stego marca mój lewar został zwiększony z ilości dwóch kontraktów do 4ech poprzez zwiększenie kapitału inwestycyjnego.
Całkowity zysk/strata punktowa (wliczając już lewar 2óch kontraktów do 19stego i 4ech od 19stego): -126 punktów
Całkowita prowizja: 92 punkty
Całkowity zysk/strata miesiąca marca = -126-92*7,5 = -1950 PLN
Czas rozpocząć miesiąc kwiecień :).
A jak było u mnie?
Zacznijmy od efektywności systemu - czyli tego jak się sprawował dla jednego kontraktu - bez zarządzania pieniędzmi, bez lewara:
Ilość zajętych pozycji: 17
Zysk/strata punktowa (bez obecnie otwartej pozycji): -75 punktów
Obecnie zajęta pozycja zostanie zaliczona jeszcze do miesiąca marca i wygląda na to,że poprawi
ona znacząco jego wynik, ale niezamknięta to tak jakby jej nie było więc nie wliczam.
W marcu na wynik wpłynęły także moje błędy ludzkie - 1. najpierw przeskoczenie na inny system, a później niezgodne z algorytmem zrolowanie kontraktu (przejście od razu na nową serię po zmianie pozycji zamiast na fixingu). Bez tych dwóch błędów wyglądało by to znacznie lepiej i raportuje sam dla siebie te błędy tutaj bym ich więcej nie popełnił w przyszłości.
Od 19stego marca mój lewar został zwiększony z ilości dwóch kontraktów do 4ech poprzez zwiększenie kapitału inwestycyjnego.
Całkowity zysk/strata punktowa (wliczając już lewar 2óch kontraktów do 19stego i 4ech od 19stego): -126 punktów
Całkowita prowizja: 92 punkty
Całkowity zysk/strata miesiąca marca = -126-92*7,5 = -1950 PLN
Czas rozpocząć miesiąc kwiecień :).
wtorek, 30 marca 2010
Zmiany w portfelu - 29.03.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2519 (zysk/strata: -24 punkty). Otworzona pozycja długa na tym samym poziomie.
sobota, 27 marca 2010
Zmiany w portfelu - 26.03.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2495 (+32 punkty). Na tym samym poziomie otworzyłem krótką pozycję. Ciągle nie udało się złapać większego ruchu i bujamy się znowu w wąskim przedziale. Do końca miesiąca zostały 3y sesje i około 100 punktów do odrobienia.
czwartek, 25 marca 2010
Zmiany w portfelu - 25.03.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2463 (zysk/strata: -7 punktów). Otworzona pozycja krótka na tym samym poziomie. Bicie nowych rekordów może uratować ten miesiąc przez zaliczeniem straty. Spektakularne przebicie 2500 punktów, któremu dzisiaj kibicowała cała inwestycyjna Polska spowodowała, że optymizm zakradl się także i do mojego portfela.
środa, 24 marca 2010
Zmiany w portfelu - 24.03.2010
Zamknięta pozycja długa na poziomie 2456 (zysk/strata: +11 punktów). Otworzona pozycja krótka na tym samym poziomie. Ostatnia prosta tego miesiąca, ostatni tydzień i jedyne co może uratować wyniki mojego portfela to złapanie dobrego wiatru w żagle i ruch w jednym konkretnym kierunku na co też liczę.
wtorek, 23 marca 2010
Zmiany w portfelu - 23.03.2010
Poprawka pozycji. Zamknięcie pozycji długiej na poziomie 2359 (zysk/strata: 0punktów). Otworzona pozycja długa na poziomie 2445.
sobota, 20 marca 2010
Zmiany w portfelu - 19.03.2010 - Rolowanie pozycji
Na dzisiejszej sesji działy się cuda, o których każdy wie a nawet i KNF ma się zająć tymi cudami. Czyli standardowo każdy wie, że manipulacja była, ale nic z tego nie będzie.
Niestety nerwowość i mi się udzieliła + problemy z platformą transakcyjną spowodowały, że dokonałem nieudolnego rolowania pozycji. Ostatnie dni to była szansa do wyjścia na prostą (najpierw pojazd do 2500 a dzisiaj zjazd do 2405 ) w tym miesiącu, jednak błędy domykania pozycji spowodowały, że ciągle tkwie w stratach.
To teraz jak pozycja powinna być zrolowana (żebym miał zarchiwizowane błędy i mógł do nich wrócić):
Poprzednia pozycja krótka od 2453 powinna zostać odwrócona na poziomie 2456 (zysk/strata: -3 punkty),
na tym samym poziomie i na tej samej serii FW20H10 powinna zostać otworzona pozycja długa.
Na fixingu pozycja długa powinna zostać zamknięta na starej serii (czyli na poziomie 2480 co dało bo zysk/strate: +24 punkty) i odnowiona na nowej serii - pozycja długa na poziomie 2444.
Niestety w ferworze nerwów i walki zrolowałem od razu pozycje i obecnie mam otworzoną pozycję długą na poziomie 2459 na nowej serii kontraktów FW20M10.
Dodam jeszcze, że oczywiście, że działy się cuda i trudno takie zamieszanie nawet losowo przewidzieć, aczkolwiek zwalanie winy za nieudane transakcje na kogoś innego jak nas samych było by jak sytuacja ze szkoły podstawowej:
- synku dlaczego dostałeś jedynkę ?
- ale mamo/tato cała klasa dostała
- a co mnie obchodzi cała klasa ?
Tak więc pamiętajmy, że za nasze transakcje i zyski/straty na rynku odpowiadamy tylko MY sami a nie jakieś wiedźmy,grubasy,grupy trzymające władze czy inne cuda.
Rozpocząłem też inwestycje na większym lewarze i z zarządzaniem kapitału na bazie ATRa od piątku.
Moje zarządzanie kapitałem na bazie ATR jest troche nieklasyczne - ale o tym postaram się napisać jak już uzbiera się trochę realnych danych na bazie prawdziwych inwestycji.
Niestety nerwowość i mi się udzieliła + problemy z platformą transakcyjną spowodowały, że dokonałem nieudolnego rolowania pozycji. Ostatnie dni to była szansa do wyjścia na prostą (najpierw pojazd do 2500 a dzisiaj zjazd do 2405 ) w tym miesiącu, jednak błędy domykania pozycji spowodowały, że ciągle tkwie w stratach.
To teraz jak pozycja powinna być zrolowana (żebym miał zarchiwizowane błędy i mógł do nich wrócić):
Poprzednia pozycja krótka od 2453 powinna zostać odwrócona na poziomie 2456 (zysk/strata: -3 punkty),
na tym samym poziomie i na tej samej serii FW20H10 powinna zostać otworzona pozycja długa.
Na fixingu pozycja długa powinna zostać zamknięta na starej serii (czyli na poziomie 2480 co dało bo zysk/strate: +24 punkty) i odnowiona na nowej serii - pozycja długa na poziomie 2444.
Niestety w ferworze nerwów i walki zrolowałem od razu pozycje i obecnie mam otworzoną pozycję długą na poziomie 2459 na nowej serii kontraktów FW20M10.
Dodam jeszcze, że oczywiście, że działy się cuda i trudno takie zamieszanie nawet losowo przewidzieć, aczkolwiek zwalanie winy za nieudane transakcje na kogoś innego jak nas samych było by jak sytuacja ze szkoły podstawowej:
- synku dlaczego dostałeś jedynkę ?
- ale mamo/tato cała klasa dostała
- a co mnie obchodzi cała klasa ?
Tak więc pamiętajmy, że za nasze transakcje i zyski/straty na rynku odpowiadamy tylko MY sami a nie jakieś wiedźmy,grubasy,grupy trzymające władze czy inne cuda.
Rozpocząłem też inwestycje na większym lewarze i z zarządzaniem kapitału na bazie ATRa od piątku.
Moje zarządzanie kapitałem na bazie ATR jest troche nieklasyczne - ale o tym postaram się napisać jak już uzbiera się trochę realnych danych na bazie prawdziwych inwestycji.
środa, 17 marca 2010
Zmiany w portfelu - 17.03.2010
Zamknięta pozycja długa na poziomie 2453 (zysk/strata: +41 punktów). Otworzona pozycja krótka na tym samym poziomie.
wtorek, 16 marca 2010
Zmiany w portfelu - 16.03.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2412 (zysk/strata: -18 punktów). Otworzona pozycja długa na tym samym poziomie.
poniedziałek, 15 marca 2010
Zmiany w portfelu - 15.03.2010
Zamknięta pozycja długa na poziomie 2394 (zysk/strata: -17 punktów). Otworzona pozycja krótka na tym samym poziomie.
piątek, 12 marca 2010
Zmiany w portfelu - 12.03.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2411 punktów (zysk/strata: -7 punktów). Otworzona pozycja długa na tym samym poziomie. System kręci się w kółko w te i z powrotem próbując złapać ruch, dziś prawie się to udało. 7 Dni do zmiany serii kontraktów.
Zmiany w portfelu - 11.03.2010
Zamknięta pozycją długa na poziomie 2404 (zysk/strata: +8 punktów). Otworzona pozycja krótka na tym samym poziomie.
środa, 10 marca 2010
Zmiany w portfelu - 10.03.2010
Zamknięta pozycja krótka na poziomie 2396 (zysk/strata: -26 punktów). Otworzona pozycja krótka na tym samym poziomie. Pozycja ta to powrót do pierwotnego systemu, mam też nadzieje, że powrót na tory zyskownych pozycji, bo trochę wpadek trzeba odrobić. Do końca miesiąca jest jeszcze trochę czasu by to nadrobić. Za 9 dni zamykamy 1 serie kontraktów i przechodzimy na nową serie. Warto też zwrócić uwagę na niską zmienność ostatnich sesji, która sprzyja zajęciu większej pozycji.
wtorek, 9 marca 2010
Zmiany w portfelu - 09.03.2010
Mój zły dzień i nerwowość przeniósł się na moje działania na rynku. Złamałem też pierwszą zasadę inwestowania - za wszelką cenę trzymać się wcześniej ustalonych reguł , no ale i w tym chciałem sprawdzić swoją psychikę - nie było warto, lekcja odrobiona.
Ostatecznie pozycja krótką zamknięta na poziomie 2399 (zysk/strata: -53 punkty). Otworzona pozycja długa, która została zamknięta na poziomie 2373 (zysk/strata: -26 punktów). Na tym samym poziomie otworzona pozycja krótka i to już koniec wydatków na naukę. Za 2a tygodnie mamy wygaśnięcie marcowej serii kontraktów, ciągle podtrzymuje decyzje o zwiększeniu zaangażowania dwukrotnie na kontraktach do około 40k PLN, najprawdopodobniej ryzyko nie zostanie zwiększone i pozostanie na poziomie 5%.
Ostatecznie pozycja krótką zamknięta na poziomie 2399 (zysk/strata: -53 punkty). Otworzona pozycja długa, która została zamknięta na poziomie 2373 (zysk/strata: -26 punktów). Na tym samym poziomie otworzona pozycja krótka i to już koniec wydatków na naukę. Za 2a tygodnie mamy wygaśnięcie marcowej serii kontraktów, ciągle podtrzymuje decyzje o zwiększeniu zaangażowania dwukrotnie na kontraktach do około 40k PLN, najprawdopodobniej ryzyko nie zostanie zwiększone i pozostanie na poziomie 5%.
czwartek, 4 marca 2010
Zmiany w portfelu - 04.03.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2346 (zysk/strata: +51 punktów), na tym samym poziomie otworzona została pozycja krótka.
wtorek, 2 marca 2010
Zmiany w portfelu - 02.03.2010
Na dzisiejszej sesji zamknięta została krótka pozycja na poziomie 2295 (zysk/strata: -40 punktów). Otwarta została pozycja długa na tym samym poziomie. Dynamiczny ruch na dzisiejszej sesji wyniósł nas na poziom 2358 i co ważne została przebita średnia 25 sesyjna (poziom: 2275-2277). Wygląda na to,że trend się odwraca i będziemy teraz rośli przez jakiś czas.
poniedziałek, 1 marca 2010
Zmiany w portfelu - 01.03.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2255 (zysk/strata: +25 punktów). Otworzyłem też pozycję krótką na tym samym poziomie. Za trzy tygodnie wygasa seria 1 tegorocznych kontraktów (19.03.2010), dla mnie będzie to moment kiedy zwiększę zaangażowanie na kontraktach terminowych przesuwając pieniądze z funduszy inwestycyjnych do zabezpieczenia pozycji na rynku terminowym. Nie zamierzam zwiększać mojej awersji do ryzyka i niezmiennie pozostaje to max. 5% na jednej transakcji stąd też zamierzam przerzucić kapitał z jednych instrumentów na drugie, w celu oczywiście maksymalizacji korzyści. Póki jestem młody moja awersja do ryzyka tak czy inaczej może być większa :).
sobota, 27 lutego 2010
Podsumowanie miesiąca - luty
Koniec miesiąca to oczywiście czas na podsumowanie. Mój portfel całościowy zbliża się do bardzo ważnego poziomu, który mam nadzieje, że będę świętował już 31 marca, kiedy to dokonam kolejnego podsumowania miesiąca i wyceny obecnie posiadanych aktywów.
Sytuacja na giełdzie jaka jest każdy widzi, w tym miesiącu mieliśmy do czynienia z korektą, co w moim portfelu spowodowało znaczny spadek wartości akcji jakie posiadam. Póki co,w tej kwestii nie panikuje, bo ja wyznaje tutaj swoje zasady zarządzania kapitałem, zasady, na które mnie stać. Stąd też w popłochu nie uciekam z akcji - a raczej staram się uśredniać w miarę możliwości i w momencie kiedy uznam to za słuszne. Obecnie moje walory akcyjne bez problemu wrócą do swoich poziomów i w najgorszym przypadku wyjdę na nich na 0. Takiej pesymistycznej opcji w sumie nie biorę nawet pod uwagę, czekając na kolejną falę wzrostową, która wyniesie nas na nowe szczyty.
W długim okresie ciągle uważam iż, dopóki nie dotarliśmy na WIGu20 do 2900/3000 punktów to jest czas na zakupy praktycznie bez ryzyka w długim terminie - kilku lat. Prawa ekonomiczne mówią, że kolejna hossa powinna wynieść nas na szczyty wyższe od poprzednich (3900 punktów), ale jakoś akurat w taki wariant nie wierze w ciągu kilku lat, stąd ten poziom zniżyłem do 3000 punktów.
W minionym miesiącu oczywiście największą stopę zwrotu osiągnąłem na kontraktach terminowych FW20. Zwiększyłem już od pierwszych dni miesiąca zaangażowanie do dwóch kontraktów. Statystyki wyglądają następująco dla kontraktów terminowych (jak zwykle wliczone w nie jest także obecnie otwarta pozycja, która może zmienić jeszcze ostateczny wynik - obecnie +10 punktów):
Ilość zajętych pozycji: 10
Ilość całkowita obróconych kontraktów: 40 kontraktów (prowizja XTB: 40*7,5 PLN = 300 PLN)
Zysk punktowy z inwestycji: 191 punktów (całkowity = 191 * 2 = 382 punkty)
Całkowity zysk brutto z kontraktów terminowych w tym miesiącu wynosi: 3820 PLN - 300 PLN = 3520 PLN
Obecnie mam już rozplanowaną strategię na przyszły miesiąc. Jestem w trakcie testów nowego sposobu zarządzania kapitałem w grze kontraktami terminowymi. Myślałem, że od pierwszych dni marca uda mi się go już wdrożyć, ale wymaga jednak jeszcze testów i pewnie zrobię to dopiero od połowy miesiąca lub też dopiero od kwietnia. Na pewno opiszę na blogu ten sposób zarządzania kapitałem, póki co wydaje się być naprawdę niesamowicie pomocny w usprawnianiu decyzji inwestycyjnych.
"Greed is good"
Sytuacja na giełdzie jaka jest każdy widzi, w tym miesiącu mieliśmy do czynienia z korektą, co w moim portfelu spowodowało znaczny spadek wartości akcji jakie posiadam. Póki co,w tej kwestii nie panikuje, bo ja wyznaje tutaj swoje zasady zarządzania kapitałem, zasady, na które mnie stać. Stąd też w popłochu nie uciekam z akcji - a raczej staram się uśredniać w miarę możliwości i w momencie kiedy uznam to za słuszne. Obecnie moje walory akcyjne bez problemu wrócą do swoich poziomów i w najgorszym przypadku wyjdę na nich na 0. Takiej pesymistycznej opcji w sumie nie biorę nawet pod uwagę, czekając na kolejną falę wzrostową, która wyniesie nas na nowe szczyty.
W długim okresie ciągle uważam iż, dopóki nie dotarliśmy na WIGu20 do 2900/3000 punktów to jest czas na zakupy praktycznie bez ryzyka w długim terminie - kilku lat. Prawa ekonomiczne mówią, że kolejna hossa powinna wynieść nas na szczyty wyższe od poprzednich (3900 punktów), ale jakoś akurat w taki wariant nie wierze w ciągu kilku lat, stąd ten poziom zniżyłem do 3000 punktów.
W minionym miesiącu oczywiście największą stopę zwrotu osiągnąłem na kontraktach terminowych FW20. Zwiększyłem już od pierwszych dni miesiąca zaangażowanie do dwóch kontraktów. Statystyki wyglądają następująco dla kontraktów terminowych (jak zwykle wliczone w nie jest także obecnie otwarta pozycja, która może zmienić jeszcze ostateczny wynik - obecnie +10 punktów):
Ilość zajętych pozycji: 10
Ilość całkowita obróconych kontraktów: 40 kontraktów (prowizja XTB: 40*7,5 PLN = 300 PLN)
Zysk punktowy z inwestycji: 191 punktów (całkowity = 191 * 2 = 382 punkty)
Całkowity zysk brutto z kontraktów terminowych w tym miesiącu wynosi: 3820 PLN - 300 PLN = 3520 PLN
Obecnie mam już rozplanowaną strategię na przyszły miesiąc. Jestem w trakcie testów nowego sposobu zarządzania kapitałem w grze kontraktami terminowymi. Myślałem, że od pierwszych dni marca uda mi się go już wdrożyć, ale wymaga jednak jeszcze testów i pewnie zrobię to dopiero od połowy miesiąca lub też dopiero od kwietnia. Na pewno opiszę na blogu ten sposób zarządzania kapitałem, póki co wydaje się być naprawdę niesamowicie pomocny w usprawnianiu decyzji inwestycyjnych.
"Greed is good"
piątek, 26 lutego 2010
Arbitraż indeksowy w praktyce z użyciem Sidomy
Do opisania tej techniki skłoniły mnie wydarzenia piątkowe, kiedy to po niesamowitym fixingu, WIG20 odskoczył od kontraktów terminowych (FW20) na odległość 25 punktów. Może nie było by w tym rzeczywiście nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że za trzy tygodnie (19.03 marca) wygasa pierwsza seria kontraktów terminowych a to oznacza, że ich cena powinna zbliżać się do kursu indeksu bazowego WIG20 a nie oddalać.
Oczywiście nie będę pisał czym jest arbitraż, bo o tym można przeczytać: Tutaj i Tutaj.
Nie będę także opisywał dokładnie na czym polega technika arbitrażu indeksowego, bo o tym można przeczytać tu: bossa i tu: Futures Onet. Sensem tego działania jest zarobienie pieniędzy o stopie zwrotu większej jaką moglibyśmy osiągnąć z lokat bankowych przy praktycznie zerowym ryzyku zawarcia takiej transakcji czyli tak samo jak w przypadku lokat. Cytując, żeby było jasne:
Odniosę się do samej techniki oraz tego jak można ją zrealizować w praktyce, bo o praktykę nam chodzi. O praktyczne zastosowanie wszystkich teorii i zarobienia na nich pieniędzy, to właśnie i mnie i Ciebie interesuje. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do podstaw. Wartość teoretyczną wyliczamy z użyciem wzoru
gdzie
FV - kurs teoretyczny kontraktu terminowego
I - wartość indeksu będącego instrumentem bazowym - dla nas WIG20
r - wolna od ryzyka stopa procentowa
n - ilość dni do dnia wygaśnięcia kontraktu
Tutaj mała uwaga. Jako stopę wolną od ryzyka dotychczas używałem wibor-u rocznego, w tej chwili zacząłem używać wiboru 3-y miesięcznego po tym jak jeden ze znajomych maklerów mi zasugerował takie podejście. Stopy wolne od ryzyka można znaleźć np. tutaj -> http://wibor.money.pl/ i tak obecnie (na dzień 26.02.2010) WIBOR-3M wynosi 4,15% .Osobiście śledzę zachowanie fair value każdego dnia w moim arkuszu kalkulacyjny i wygląda to tak:
Przykładowy wzór do obliczenia wartości godziwe (Fair Value) dla dnia 26.02.2010 (piątek).
I = 2265,01
r = 4,15%
n = 21 dni (ilość dni do 19.03.2010)
stąd FV = 2265,01 * [1 + 4,15% * (21/365)] = 2270,42
Przykładowy wzór wyliczania fair value w OpenOffice.calc:
=B48*(1+0,0415*(ZAOKR(DNI(DATA.WARTOŚĆ("19.03.2010"); A48))/365))
Jak widać wartość godziwa (fair value) znajduje się 30 punktów powyżej obecnego kursu zamknięcia kontraktów terminowych (2240). Zgodnie z teorią arbitrażu indeksowego, w takim przypadku możliwy jest arbitraż indeksowy poprzez zakup niedowartościowanego kontraktu terminowego FW20 (w naszym przypadku serii wygasającej w marcu t.j. FW20H10) oraz sprzedaży indeksu wig20 - a dokładniej sprzedaży spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 :
Jak wiedzą uważni inwestorzy, krótka sprzedaż za pośrednictwem GPW jeszcze przez jakiś czas nie będzie możliwa, stąd jedyną sytuacją jaką możemy wykorzystać to sytuacja odwrotna czyli:
O ile sprzedaż kontraktu terminowego FW20 nie jest żadnym problemem i wystarczy mieć odpowiedni rachunek brokerski o tyle zakup całego indeksu WIG20 może już przysporzyć pewien problem, nie jest to jednak zadanie niewykonalne. Tutaj z pomocą przychodzi nam platforma Sidoma, która pozwala na wykonywanie zleceń koszykowych i dzięki temu możemy wykonać jedno zlecenie kupna kupując cały koszyk akcji WIGu20, akcji, które są wystarczające płynne by tego dokonać.
Aby przygotować się do wykonania arbitrażu indeksowego w sytuacji (KURS_KONTRAKTU>WARTOSC_TEORETYCZNA) należy najpierw utworzyć koszyk akcji WIG20 w Sidomie. Tak więc wybieramy z menu Rachunek i opcję Koszyki papierów. Klikamy po prawej stronie dodaj, wpisujemy nazwę koszyka np: WIG20 i jako rodzaj koszyka wybieramy: Udziałowy:
Wybieramy ok i zaczynamy wypełniać tabelę, która się niżej pokaże. W tabeli tej należy wprowadzić
wszystkie symbole spółek z WIG20 oraz ich procentowy udział w indeksie WIG20. Udział poszczególnych spółek w WIG20 można znaleźć np. tutaj GPW - skład indeksu WIG20. Całość, co jest logiczne, powinna sumować się do 100% i wyglądać na dzień 26.02.2010 tak:
Mając już zdefiniowany odpowiednio koszyk, możemy przystąpić do działania. I tak załóżmy hipotetyczny scenariusz, że FV = 2250 punktów, natomiast kontrakty obecnie są notowane na poziomie FW20 = 2270.
Aby wykorzystać zjawisko arbitrażu indeksowego i wygasania kontraktów terminowych należy krótko
sprzedać kontrakt terminowy FW20 - poziom 2270 oraz w tym samym czasie wykonać zlecenie kupna koszyka akcji WIG20 za kwotę 22 700. Zlecenie takie w Sidomie wykonuje się wybierając z menu Rachunek opcję Zlecenia Koszykowe, a następnie wpisujemy wartość 22700 i należy także zastanowić się na typem zlecenia - proponuje dla przykładu wybrać PCR lub PKC a następnie kliknąć Generuj zlecenia :
A następnie klikamy Wyślij zlecenia by wykonać zlecenia zakupu koszyka. Jak widzimy wartość koszyka po odliczeniu prowizji to 22060,68, dlatego też przy generowaniu zleceń należy wziąć pod uwagę prowizję i ewentualne poślizgi cenowe - czyli po prostu wybrać wystarczająco duży zakres punktowy tak by pokrył całość naszych zleceń i dodatkowo dał zarobić.
Oczywiście arbitraż taki da się wykonać dla większych lewarów, trzeba jednak pamiętać, że otwarcie np. dwóch pozycji na kontraktach na poziomie 2270 będzie wymagało od nas zakupu koszyka akcji indeksu WIG20 o wartości 2x2270*10 = 45 400 PLN.
Chciałbym jeszcze na koniec podkreślić fakt, który przytoczyłem na początku, arbitraż taki to ZYSK BEZ RYZYKA (zakładając, że obliczyłeś wszystko poprawnie oraz otworzyłeś poprawnie pozycje). Nie jest to sposób na zbicie majątku, ale na pewno jest to sposób na osiągnięcie zwrotu na kapitale lepszego od lokat bankowych w dużo krótszym czasie. Należy także wspomnieć, że wkrótce opcja arbitrażu indeksowego będzie znacznie ułatwiona i nie chodzi tu o wprowadzenie krótkiej sprzedaży, ale o wejście na nasz rynek tzw. ETF (Exchange Traded Funds) - są to swego rodzaju fundusze indeksowe notowane na giełdach i odzwierciedlają one indeksy.
Jest jeszcze kolejny sposób, które może ułatwić arbitraż indeksowy na naszym rynku, mianowicie są to jednostki indeksowe MiniWIG20, które swoją konstrukcją zbliżone są do ETF-ów. Sposób wykorzystania jednostek MiniWIG20 do arbitrażu indeksowego został opisany tutaj => http://futures.onet.pl/1127398,1596,abc.html i polecam uzupełnić swoje informacje spod tego adresu.
Tak naprawdę wygasanie kontraktów terminowych to świetny moment do zarobienia pieniędzy przy stosunkowo niskim ryzyku i technik jest znacznie więcej, a ja posiadam jeszcze dwie swoje ulubione, które postaram się w najbliższym czasie opisać. Następnie techniki będą już narażały nas na straty aczkolwiek będą także wymagały mniejszych nakładów kapitału i będzie można dzięki nim osiągnąć większą stopę zwrotu z inwestycji.
Oczywiście nie będę pisał czym jest arbitraż, bo o tym można przeczytać: Tutaj i Tutaj.
Nie będę także opisywał dokładnie na czym polega technika arbitrażu indeksowego, bo o tym można przeczytać tu: bossa i tu: Futures Onet. Sensem tego działania jest zarobienie pieniędzy o stopie zwrotu większej jaką moglibyśmy osiągnąć z lokat bankowych przy praktycznie zerowym ryzyku zawarcia takiej transakcji czyli tak samo jak w przypadku lokat. Cytując, żeby było jasne:
Celem transakcji arbitrażowej jest osiągnięcie zysku bez ponoszenia ryzyka dzięki jednoczesnemu zawarciu transakcji na dwóch lub więcej rynkach. Osiągany zysk może być wyższy niż przychody osiągane z lokaty bankowej.
Odniosę się do samej techniki oraz tego jak można ją zrealizować w praktyce, bo o praktykę nam chodzi. O praktyczne zastosowanie wszystkich teorii i zarobienia na nich pieniędzy, to właśnie i mnie i Ciebie interesuje. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do podstaw. Wartość teoretyczną wyliczamy z użyciem wzoru
FV = I * [1+r * (n/365)]
gdzie
FV - kurs teoretyczny kontraktu terminowego
I - wartość indeksu będącego instrumentem bazowym - dla nas WIG20
r - wolna od ryzyka stopa procentowa
n - ilość dni do dnia wygaśnięcia kontraktu
Tutaj mała uwaga. Jako stopę wolną od ryzyka dotychczas używałem wibor-u rocznego, w tej chwili zacząłem używać wiboru 3-y miesięcznego po tym jak jeden ze znajomych maklerów mi zasugerował takie podejście. Stopy wolne od ryzyka można znaleźć np. tutaj -> http://wibor.money.pl/ i tak obecnie (na dzień 26.02.2010) WIBOR-3M wynosi 4,15% .Osobiście śledzę zachowanie fair value każdego dnia w moim arkuszu kalkulacyjny i wygląda to tak:
Przykładowy wzór do obliczenia wartości godziwe (Fair Value) dla dnia 26.02.2010 (piątek).
I = 2265,01
r = 4,15%
n = 21 dni (ilość dni do 19.03.2010)
stąd FV = 2265,01 * [1 + 4,15% * (21/365)] = 2270,42
Przykładowy wzór wyliczania fair value w OpenOffice.calc:
=B48*(1+0,0415*(ZAOKR(DNI(DATA.WARTOŚĆ("19.03.2010"); A48))/365))
Jak widać wartość godziwa (fair value) znajduje się 30 punktów powyżej obecnego kursu zamknięcia kontraktów terminowych (2240). Zgodnie z teorią arbitrażu indeksowego, w takim przypadku możliwy jest arbitraż indeksowy poprzez zakup niedowartościowanego kontraktu terminowego FW20 (w naszym przypadku serii wygasającej w marcu t.j. FW20H10) oraz sprzedaży indeksu wig20 - a dokładniej sprzedaży spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 :
W momencie, gdy cena kontraktu znajduje się poniżej wartości teoretycznej inwestor powinien zająć długą pozycję na rynku futures oraz krótką na rynku rzeczywistym.
Jak wiedzą uważni inwestorzy, krótka sprzedaż za pośrednictwem GPW jeszcze przez jakiś czas nie będzie możliwa, stąd jedyną sytuacją jaką możemy wykorzystać to sytuacja odwrotna czyli:
W sytuacji odwrotnej, gdy cena kontraktu przewyższa wartość teoretyczną opłacalne powinno być zajęcie krótkiej pozycji na rynku terminowym i równoczesne długiej na rynku rzeczywistym.
O ile sprzedaż kontraktu terminowego FW20 nie jest żadnym problemem i wystarczy mieć odpowiedni rachunek brokerski o tyle zakup całego indeksu WIG20 może już przysporzyć pewien problem, nie jest to jednak zadanie niewykonalne. Tutaj z pomocą przychodzi nam platforma Sidoma, która pozwala na wykonywanie zleceń koszykowych i dzięki temu możemy wykonać jedno zlecenie kupna kupując cały koszyk akcji WIGu20, akcji, które są wystarczające płynne by tego dokonać.
Aby przygotować się do wykonania arbitrażu indeksowego w sytuacji (KURS_KONTRAKTU>WARTOSC_TEORETYCZNA) należy najpierw utworzyć koszyk akcji WIG20 w Sidomie. Tak więc wybieramy z menu Rachunek i opcję Koszyki papierów. Klikamy po prawej stronie dodaj, wpisujemy nazwę koszyka np: WIG20 i jako rodzaj koszyka wybieramy: Udziałowy:
Wybieramy ok i zaczynamy wypełniać tabelę, która się niżej pokaże. W tabeli tej należy wprowadzić
wszystkie symbole spółek z WIG20 oraz ich procentowy udział w indeksie WIG20. Udział poszczególnych spółek w WIG20 można znaleźć np. tutaj GPW - skład indeksu WIG20. Całość, co jest logiczne, powinna sumować się do 100% i wyglądać na dzień 26.02.2010 tak:
Mając już zdefiniowany odpowiednio koszyk, możemy przystąpić do działania. I tak załóżmy hipotetyczny scenariusz, że FV = 2250 punktów, natomiast kontrakty obecnie są notowane na poziomie FW20 = 2270.
Aby wykorzystać zjawisko arbitrażu indeksowego i wygasania kontraktów terminowych należy krótko
sprzedać kontrakt terminowy FW20 - poziom 2270 oraz w tym samym czasie wykonać zlecenie kupna koszyka akcji WIG20 za kwotę 22 700. Zlecenie takie w Sidomie wykonuje się wybierając z menu Rachunek opcję Zlecenia Koszykowe, a następnie wpisujemy wartość 22700 i należy także zastanowić się na typem zlecenia - proponuje dla przykładu wybrać PCR lub PKC a następnie kliknąć Generuj zlecenia :
A następnie klikamy Wyślij zlecenia by wykonać zlecenia zakupu koszyka. Jak widzimy wartość koszyka po odliczeniu prowizji to 22060,68, dlatego też przy generowaniu zleceń należy wziąć pod uwagę prowizję i ewentualne poślizgi cenowe - czyli po prostu wybrać wystarczająco duży zakres punktowy tak by pokrył całość naszych zleceń i dodatkowo dał zarobić.
Oczywiście arbitraż taki da się wykonać dla większych lewarów, trzeba jednak pamiętać, że otwarcie np. dwóch pozycji na kontraktach na poziomie 2270 będzie wymagało od nas zakupu koszyka akcji indeksu WIG20 o wartości 2x2270*10 = 45 400 PLN.
Chciałbym jeszcze na koniec podkreślić fakt, który przytoczyłem na początku, arbitraż taki to ZYSK BEZ RYZYKA (zakładając, że obliczyłeś wszystko poprawnie oraz otworzyłeś poprawnie pozycje). Nie jest to sposób na zbicie majątku, ale na pewno jest to sposób na osiągnięcie zwrotu na kapitale lepszego od lokat bankowych w dużo krótszym czasie. Należy także wspomnieć, że wkrótce opcja arbitrażu indeksowego będzie znacznie ułatwiona i nie chodzi tu o wprowadzenie krótkiej sprzedaży, ale o wejście na nasz rynek tzw. ETF (Exchange Traded Funds) - są to swego rodzaju fundusze indeksowe notowane na giełdach i odzwierciedlają one indeksy.
Jest jeszcze kolejny sposób, które może ułatwić arbitraż indeksowy na naszym rynku, mianowicie są to jednostki indeksowe MiniWIG20, które swoją konstrukcją zbliżone są do ETF-ów. Sposób wykorzystania jednostek MiniWIG20 do arbitrażu indeksowego został opisany tutaj => http://futures.onet.pl/1127398,1596,abc.html i polecam uzupełnić swoje informacje spod tego adresu.
Tak naprawdę wygasanie kontraktów terminowych to świetny moment do zarobienia pieniędzy przy stosunkowo niskim ryzyku i technik jest znacznie więcej, a ja posiadam jeszcze dwie swoje ulubione, które postaram się w najbliższym czasie opisać. Następnie techniki będą już narażały nas na straty aczkolwiek będą także wymagały mniejszych nakładów kapitału i będzie można dzięki nim osiągnąć większą stopę zwrotu z inwestycji.
Subskrybuj:
Posty (Atom)
