Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2675 (zysk/strata: +20 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
Musiałem wyjść z rynku, jako, że przez parę dni nie miałem dostępu do platformy transakcyjnej. Niestety bardzo ładny ruch przez to przegapiłem, no ale bywa i tak.
niedziela, 28 listopada 2010
wtorek, 16 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 16.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem długą pozycję na poziomie 2695 (zysk/strata: -24 punkty). Na tym samym poziomie została otworzona pozycja krótka.
niedziela, 14 listopada 2010
Strategie inwestycyjne
Jako, że dawno już nic nie napisałem innego jak uaktualnienia mojego portfela inwestycyjnego, postanowiłem zrobić małe uaktualnienie obecnych strategii inwestycyjnych jakie stosuje.
Mamy już listopad, rok się praktycznie kończy, więc zbliża się czas wielkich podsumowań. Dla mnie będzie to rok na minusie, ale przetrwałem na bardzo trudnym rynku kontraktów terminowych i wyciągnąłem odpowiednie wnioski.
Do połowy roku moja obecność na kontraktach to był duży plus i bardzo duże zyski.
Druga połowa roku to błędy w składaniu zleceń, chciwość i zbyt słaby system transakcyjny do realiów jakie panowały. Dla mnie stracone w tym roku pieniądze to tak naprawdę pieniądze zainwestowane w rozwój, a czy rzeczywiście tak będzie pokażą najbliższe dwa lata.
Wszystkie te czynniki nauczyły mnie tego co na rynku się dzieje i może się wydarzyć, choć zapewne jeszcze wiele scenariuszy przede mną. Mój portfel kontraktów terminowych nie zbankrutował, ale stracił na wartości jakąś 1/3. Ostatecznie po tych trudach i poszukiwaniach, mam system, którego zaczynam trzymać się przez dłuższy okres minimum dwa lata - do wprowadzenia nowego systemu giełdowego z NYSE. Powoli odbudowuje swoją pozycję na kontraktach.
Obecnie w grze na kontraktach terminowych stosuje wariacje systemu Pawła Rejczaka znanego z bankiera. System został przeze mnie lekko zmodyfikowany co do poziomów wejść i wyjść oraz został dodany take profit (czyli jakoby dwa warianty wyjścia). System ten jest więc trochę zbliżone do systemu eFutures , który jest jednym z systemów jakie monitoruje cały czas.
Zarządzanie kapitałem pozostawiłem tak jak przyjąłem na początku podczas największych sukcesów - t.j. 1 kontrakt na 10k PLN kapitału. Z tym, że dodane są zaokrąglenia w sposób następujący:
Załóżmy, że mamy kapitał o wielkości 20k PLN. Oznacza to, że możemy otworzyć 2 kontrakty. Teraz mamy udany miesiąc i udało nam się zbudować do 25k PLN.
Oznacza to już w tym momencie, że możemy otworzyć 3 kontrakty. Jednakże, jeśli któraś z transakcji spowoduje spadek kapitału poniżej 25k PLN, to z powrotem wracamy do 2 kontraktów.
Miałem też w tym roku pomysł, żeby stosować dwa systemy na kontrakty terminowe, co miało być swego rodzaju dywersyfikacją. Pomysł ten był całkowicie nieudany, ostatecznie scaliłem dwa portfele kontraktów terminowych w 1, i tak też zostanie, 1 portfel i 1 system dla kontraktów terminowych FW20.
Dodam jeszcze, że jednym z systemów jakie stosowałem przez pewien czas - ale który uznałem za słaby i nie radzący sobie w realiach obecnego rynku/roku - był komercyjny system RGI. Można spojrzeć na wykresy i zauważyć, że ostatnie 4 miesiące tego systemu to był pogrom, a pomimo, że obecny miesiąc jest na plusie nie wiadomo jak się zakończy. Jest to tym bardziej istotne, gdyż patrząc na trzy poprzednia lata - nie zdarzyło mu się mieć tak ogromnego draw-dawn i 4 miesięcy z rzędu straty, stąd też można podejrzewać, że coś jest nie tak.
Ruchy boczne i różne wyniki osiągane przez systemy, które dotychczas stosowałem spowodowały, że zacząłem poszukiwać dywersyfikacji mojego portfela derywatywów. Pierwszym pomysłem były oczywiście dwa portfele kontraktów terminowych, kolejnym było poszukiwanie innego rynku kontraktów terminowych na rynkach zagranicznych np. kontrakty na S&P.
Los jednak chciał, że spotkałem człowieka, który pokierował mnie w bardziej odpowiednią stronę i ostatecznie moja dywersyfikacja portfela derywatywów dotarła do rynku Forex. Czym jest rynek forex to już każdy powinien sobie doczytać, jeśli nigdy o nim nie słyszał, bo tu szkoda na to miejsca.
Muszę przyznać, że rynek Forex poznałem zanim jeszcze zacząłem grać na kontraktach terminowych, baa zanim nawet zainwestowałem choćby złotówkę w akcje. Było to dobrych parę lat temu i próbowałem wtedy swoich sił na demie. Nigdy nie osiągnąłem na tym zysku, więc co logiczne, nie przeniosłem się nigdy na prawdziwą gotówkę. Przyglądałem się temu rynkowi od dłuższego czasu, ale ciągle to była dla mnie magia i miałem wrażenie, że ryzyko jest tam tak ogromne, że wyzeruje mój portfel w 1 dzień przy złej decyzji.
Okazało się to bardzo mylne a rynek forex fantastycznym miejscem na realizację jakiejś innej strategii finansowej.
Od czasu gdy ja próbowałem swoich sił na rynku Forex bardzo dużo się zmieniło
Dzisiaj mamy już mikroloty (dzięki czemu przy małym kapitale można grać podejmując rozsądne ryzyko), platformy klienckie są już bardzo dobrze rozbudowane, niesamowicie dobrze - najpopularniejsza platforma MetaTrader4 ma niesamowite możliwości.
Rynek Forex daje niesamowite możliwości i rzeczą normalną na nim jest w pełni zaautomatyzowany trading, coś co pewnie na naszą GPW wkroczy za dwa lata wraz z nowym system transakcyjnym. Na rynku Forex można posiadać system, który robi za nas wszystko, wyszukuje okazji, składa zlecenia, zamyka a my się tylko przyglądamy.
Specjalnie dla tego rynku stworzyłem u siebie w domu serwer oparty na Linuxie z uruchomioną wirtualną maszyną i platformą Forexową, który obecnie zajmuje się moimi transkacjami i testami.
Sam temat Forexu, jest dość obszerny i postaram się opisać swoje doświadczenia pod koniec roku w oddzielnym wpisie. Dodam tylko, że obecnie posiadam dwa portfele Forexowe na których od dwóch miesięcy realizuje dwie strategie (bardzo ostrożną, i umiarkowanie agresywną) i wyniki póki co są bardzo zadowalające.
Na koniec chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ostatnio opublikowany raport DI BRE -> DIBRE Raport Listopad, znajduje się w nim dużo ciekawych informacji, do których jak zwykle należy podchodzić selektywnie. Moją największą uwagę zwrócił Cyfrowy Polsat (CPS). Zauważcie, że na ostatniej sesji - po publikacji raportu! - wzrósł już prawie 4%. Zaraz po publikacji raportu zwracałem uwagę na tą spółkę na jednym z czatów. Moim zdaniem ciągle jest tu potencjał wzrostowy taki jak wskazany przez BRE. Sam nie zamierzam kupować akcji tej spółki, gdyż obecnie nie mam przeznaczonych ani środków, ani nie mam w planie doważania portfela akcji. W portfelu akcji mam jeszcze tylko dwie spółki w tym wymieniona na tym blogu spółka MIRBUD i jak się ich pozbędę to raczej będę czekał na korektę i zainteresuje się ETFem jakimś.
Mamy już listopad, rok się praktycznie kończy, więc zbliża się czas wielkich podsumowań. Dla mnie będzie to rok na minusie, ale przetrwałem na bardzo trudnym rynku kontraktów terminowych i wyciągnąłem odpowiednie wnioski.
Do połowy roku moja obecność na kontraktach to był duży plus i bardzo duże zyski.
Druga połowa roku to błędy w składaniu zleceń, chciwość i zbyt słaby system transakcyjny do realiów jakie panowały. Dla mnie stracone w tym roku pieniądze to tak naprawdę pieniądze zainwestowane w rozwój, a czy rzeczywiście tak będzie pokażą najbliższe dwa lata.
Wszystkie te czynniki nauczyły mnie tego co na rynku się dzieje i może się wydarzyć, choć zapewne jeszcze wiele scenariuszy przede mną. Mój portfel kontraktów terminowych nie zbankrutował, ale stracił na wartości jakąś 1/3. Ostatecznie po tych trudach i poszukiwaniach, mam system, którego zaczynam trzymać się przez dłuższy okres minimum dwa lata - do wprowadzenia nowego systemu giełdowego z NYSE. Powoli odbudowuje swoją pozycję na kontraktach.
Obecnie w grze na kontraktach terminowych stosuje wariacje systemu Pawła Rejczaka znanego z bankiera. System został przeze mnie lekko zmodyfikowany co do poziomów wejść i wyjść oraz został dodany take profit (czyli jakoby dwa warianty wyjścia). System ten jest więc trochę zbliżone do systemu eFutures , który jest jednym z systemów jakie monitoruje cały czas.
Zarządzanie kapitałem pozostawiłem tak jak przyjąłem na początku podczas największych sukcesów - t.j. 1 kontrakt na 10k PLN kapitału. Z tym, że dodane są zaokrąglenia w sposób następujący:
Załóżmy, że mamy kapitał o wielkości 20k PLN. Oznacza to, że możemy otworzyć 2 kontrakty. Teraz mamy udany miesiąc i udało nam się zbudować do 25k PLN.
Oznacza to już w tym momencie, że możemy otworzyć 3 kontrakty. Jednakże, jeśli któraś z transakcji spowoduje spadek kapitału poniżej 25k PLN, to z powrotem wracamy do 2 kontraktów.
Miałem też w tym roku pomysł, żeby stosować dwa systemy na kontrakty terminowe, co miało być swego rodzaju dywersyfikacją. Pomysł ten był całkowicie nieudany, ostatecznie scaliłem dwa portfele kontraktów terminowych w 1, i tak też zostanie, 1 portfel i 1 system dla kontraktów terminowych FW20.
Dodam jeszcze, że jednym z systemów jakie stosowałem przez pewien czas - ale który uznałem za słaby i nie radzący sobie w realiach obecnego rynku/roku - był komercyjny system RGI. Można spojrzeć na wykresy i zauważyć, że ostatnie 4 miesiące tego systemu to był pogrom, a pomimo, że obecny miesiąc jest na plusie nie wiadomo jak się zakończy. Jest to tym bardziej istotne, gdyż patrząc na trzy poprzednia lata - nie zdarzyło mu się mieć tak ogromnego draw-dawn i 4 miesięcy z rzędu straty, stąd też można podejrzewać, że coś jest nie tak.
Ruchy boczne i różne wyniki osiągane przez systemy, które dotychczas stosowałem spowodowały, że zacząłem poszukiwać dywersyfikacji mojego portfela derywatywów. Pierwszym pomysłem były oczywiście dwa portfele kontraktów terminowych, kolejnym było poszukiwanie innego rynku kontraktów terminowych na rynkach zagranicznych np. kontrakty na S&P.
Los jednak chciał, że spotkałem człowieka, który pokierował mnie w bardziej odpowiednią stronę i ostatecznie moja dywersyfikacja portfela derywatywów dotarła do rynku Forex. Czym jest rynek forex to już każdy powinien sobie doczytać, jeśli nigdy o nim nie słyszał, bo tu szkoda na to miejsca.
Muszę przyznać, że rynek Forex poznałem zanim jeszcze zacząłem grać na kontraktach terminowych, baa zanim nawet zainwestowałem choćby złotówkę w akcje. Było to dobrych parę lat temu i próbowałem wtedy swoich sił na demie. Nigdy nie osiągnąłem na tym zysku, więc co logiczne, nie przeniosłem się nigdy na prawdziwą gotówkę. Przyglądałem się temu rynkowi od dłuższego czasu, ale ciągle to była dla mnie magia i miałem wrażenie, że ryzyko jest tam tak ogromne, że wyzeruje mój portfel w 1 dzień przy złej decyzji.
Okazało się to bardzo mylne a rynek forex fantastycznym miejscem na realizację jakiejś innej strategii finansowej.
Od czasu gdy ja próbowałem swoich sił na rynku Forex bardzo dużo się zmieniło
Dzisiaj mamy już mikroloty (dzięki czemu przy małym kapitale można grać podejmując rozsądne ryzyko), platformy klienckie są już bardzo dobrze rozbudowane, niesamowicie dobrze - najpopularniejsza platforma MetaTrader4 ma niesamowite możliwości.
Rynek Forex daje niesamowite możliwości i rzeczą normalną na nim jest w pełni zaautomatyzowany trading, coś co pewnie na naszą GPW wkroczy za dwa lata wraz z nowym system transakcyjnym. Na rynku Forex można posiadać system, który robi za nas wszystko, wyszukuje okazji, składa zlecenia, zamyka a my się tylko przyglądamy.
Specjalnie dla tego rynku stworzyłem u siebie w domu serwer oparty na Linuxie z uruchomioną wirtualną maszyną i platformą Forexową, który obecnie zajmuje się moimi transkacjami i testami.
Sam temat Forexu, jest dość obszerny i postaram się opisać swoje doświadczenia pod koniec roku w oddzielnym wpisie. Dodam tylko, że obecnie posiadam dwa portfele Forexowe na których od dwóch miesięcy realizuje dwie strategie (bardzo ostrożną, i umiarkowanie agresywną) i wyniki póki co są bardzo zadowalające.
Na koniec chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ostatnio opublikowany raport DI BRE -> DIBRE Raport Listopad, znajduje się w nim dużo ciekawych informacji, do których jak zwykle należy podchodzić selektywnie. Moją największą uwagę zwrócił Cyfrowy Polsat (CPS). Zauważcie, że na ostatniej sesji - po publikacji raportu! - wzrósł już prawie 4%. Zaraz po publikacji raportu zwracałem uwagę na tą spółkę na jednym z czatów. Moim zdaniem ciągle jest tu potencjał wzrostowy taki jak wskazany przez BRE. Sam nie zamierzam kupować akcji tej spółki, gdyż obecnie nie mam przeznaczonych ani środków, ani nie mam w planie doważania portfela akcji. W portfelu akcji mam jeszcze tylko dwie spółki w tym wymieniona na tym blogu spółka MIRBUD i jak się ich pozbędę to raczej będę czekał na korektę i zainteresuje się ETFem jakimś.
piątek, 12 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 12.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję krótką na poziomie 2719 (zysk/strata: +18 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję długą.
Ciekawa końcówka sesji dzisiaj była, ale jak patrze na notowania indeksów w USA w tej chwili, to w poniedziałek nic z tych wzrostów nie będzie i można zapomnieć o kontynuacji. No ale z drugiej strony, dużo się może jeszcze wydarzyć.
Ciekawa końcówka sesji dzisiaj była, ale jak patrze na notowania indeksów w USA w tej chwili, to w poniedziałek nic z tych wzrostów nie będzie i można zapomnieć o kontynuacji. No ale z drugiej strony, dużo się może jeszcze wydarzyć.
czwartek, 11 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 10.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2737 (zysk/strata: -18 punktów). Na tym samym poziomie otworzyłem pozycję krótką.
Jest już dostępny raport DI BRE - tutaj
Jak zwykle, zanim link ukaże się na stronie, jest dostępny na serwerach wp.
Jest już dostępny raport DI BRE - tutaj
Jak zwykle, zanim link ukaże się na stronie, jest dostępny na serwerach wp.
wtorek, 9 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 09.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2751 (zysk/strata: +21 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
Sprzedałem też akcję GPW (pakiet 25 akcji po 52,75 - zysk: +22,67%).
Czy ubiliśmy już szczyty i czas na porządną korektę ? Chyba jeszcze za wcześnie...
Sprzedałem też akcję GPW (pakiet 25 akcji po 52,75 - zysk: +22,67%).
Czy ubiliśmy już szczyty i czas na porządną korektę ? Chyba jeszcze za wcześnie...
poniedziałek, 8 listopada 2010
piątek, 5 listopada 2010
Zmiany w portfelu - 05.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2746 (zysk/strata: +15 punktów). Obecna pozycja poza rynkiem.
Przy obecnym trendzie, jeśli zaczniemy w poniedziałek korektą to długa pozycja zostanie po raz kolejny odnowiona.
Przy obecnym trendzie, jeśli zaczniemy w poniedziałek korektą to długa pozycja zostanie po raz kolejny odnowiona.
Zmiany w portfelu - 05.11.2010
Powrót na rynek. Odnowienie pozycji L na poziomie 2731.
Bycze nastawienie spowodowało, że odnawiam pozycję i podejmuje ryzyko gry poza systemem.
Bycze nastawienie spowodowało, że odnawiam pozycję i podejmuje ryzyko gry poza systemem.
Zmiany w portfelu - 04.11.2010
Na dzisiejszej sesji zamknąłem pozycję długą na poziomie 2737 (zysk/strata: +69 punktów). Obecna pozycja: poza rynkiem.
Subskrybuj:
Posty (Atom)
